опцины

Фиксируем минус по торговле на фьючерсах.

Там убыток в 137,5 долларов. Теперь, получается, что мы снова покупаем 0.11 лота или объем 13750 по 1.04 и смотрим, что будет дальше.

В общем, можно записать, что пока 1-0, в пользу спреда, ведь он не фиксировал минус, а фьючерс это уже сделал. Вот вам и очевидные преимущество спреда над стоповой торговлей.

Напомню, что мы 25.11.22-го открыли покупку фьючерса по 1.05, со стопом 1.04.

Также, купили пут 1.04 и продали пут 1.05, до 23.12.22-го.

На второй картинке, в коричневой точке видно, что мы достали 1.04, по фьючерсу.

( Читать дальше )

пример- при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6%  и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03… Подорожал только колл, при втором синтетическом варианте… Значит, при синтетике недобрал прибыль, когда волатильнось стала 12%?

ну чтобы как на финвизе по акциям можно было их отсортировать по объемам торгов за день

Всем привет!😄
Вот и прошла неделя как я начал данный проект, результаты можете увидеть на скрине.

Волатильности нет, поэтому такие результаты.Посмотрим что будет на этой😉
Мой Telegram-канал.Не стесняемся, заходим)

Всем добра и профитов)

Всем привет😄 За 2 дня пока -500р., но ни чего страшного, завтра экпирация.Будет волатильно😉


Переходи в мой Telegram-канал.

Всем добра и профитов)

Всем привет! Много расписывать не буду, кто я? чем занимаюсь?.. Решил создать дневник для контроля себя в торговле.

Стартовая сумма 11724, первая цель 50000руб.Посмотрим за какое время выполню данную цель)

Также у меня есть Telegram-канал, можете переходить туда и следить как будет расти депозит.

Всем добра и профитов)

Для открытия:

куплен пут 384 по 813

продан пут 388 по 959

 Вот позиция по спреду с экспирой 8.8.22… Я правильно понимаю, что если у меня на счету 500 баксов, которых хватает для покрытия всех проблем по этой конструкции, то айби меня не закроет, даже, если цена по спаю уйдет на 200, до 8.8.22?

Всем привет. В силу известных событий последнего месяца, я, как и многие трейдеры задаюсь вопросом, а что дальше? Будущее срочного рынка MOEX пока совершенно не понятно. Ликвидности в Si совсем не осталось, похоже что маркет мейкеры разбежались со срочки. Из общения в нескольких опционных чатах знаю, что многие вывели свои депозиты, и в силу высоких процентных ставок в банка отнесли деньги туда. Западные торговые площадки тоже не доступны для россиян, и будут ли доступны в будущем большой вопрос. Встает резонный вопрос, что же делать?

И тут волей-неволей задумываешься о торговле криптой. С учётом той волатильности что сейчас на российском рынке, есть надежда приспособиться и к волатильности криптовалют. Из тех криптобирж, на которых можно торговать опционами, я выделю две: Deribit и созданная на базе известного опционного терминала Option-Lab биржа Alternative exchange(AE).

 Скажу сразу, к Deribit я присматривался уже давно, но так и не смог понять их расчетов. Цена опциона считается в BTC? а PnL в долларах. Как мне кажется из всех понятных рисков в виде греков, добавляется ещё и риск стоимостной. Этот фактор заставил меня присмотреться к AE, плюс всегда хотелось попробовать Option-Lab, но я попал на рынок, когда у российских брокеров не было доступа к этому терминалу. Плюсом относительно Deribit расчет в долларах. На сайте есть подробное описание инструментов. Ну и конечно же функционал самого терминала. Большое количество роботов. Также стоит отметить активность самого создателя биржи в группе в телеграмм. Недавно анонсировали сужение спредов в стакане. Помимо десктоп терминала есть вэб версия с аналогичным функционалом. Ещё одно отличие это значительно ниже комиссия со сделок. Как пример это сделка на Deribit моего товарища, у которого был положительный PnL по позиции, но убыток по счёту из-за высоких комиссий.

( Читать дальше )

Не нашёл сообщения на сайте Мосбиржи при этом в квике дата экспирации квартальных опционов изменилась с 23 марта на 24 марта.
В принципе это правильно, теперь экспирация пройдёт одновременно с фьчерсом и не нужно будет дополнительное ГО под поставку фьчерсов.
Для недельных опционов так же нужно сделать если ещё не сделано.