опцины

Что за скачок волотильности по месячным июльским опционам РТС?
подскочила в 2-2,5 раза с 18 до 46! Прибыль увеличилась в 10 раз, только ее не взять. )
Готовятся к «черным лебедям»? ))

тренд это движение, 
флэт это стояние на месте, 
быки или бык это рост курса 
мишки, медведь это падение курса 
вол- волатильность, шум, дисперсия, хаос 
при лоте 10000- 1 пункт равен 1 доллару… например 11587 пунктов это 1.1587 доллара за 1 евро 
когда указываю цену фьючерса, то это то, что сейчас, а страхуем и страхуемся от возможного движения... 

ПЕРВОЕ- ЭТА СТРАТЕГИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ 

16.40 МСК ОТ 26.02.19… ОПЦИОН ОТ 3 МАЯ 19 … Что может быть проще чем при форексе 11359 и фьючерсе 11468 

Продаем колл 1155 по 73 

Покупаем колл 1165 по 43 

если флэт то есть цена никуда не идет или курс евродоллара падает, то прибыль 30 пунктов. При лоте 10000 это 30 долларов. Если растем хотя бы на 182 пункта, то убыток 70 пунктов 

ВТОРОЕ- ЭТО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗА ГОД СДЕЛАЛ ХОТЯ БЫ 100 СДЕЛОК НА ФОРЕКС И СМОГ ХОТЯ БЫ В НОЛЬ НАТОРГОВАТЬ. Вроде в техническом исполнении проще форекса нет ничего. Но за это есть плата- вероятность 50 на 50. Вот попробуй сейчас угадать, смогут быки пробраться выше 1138 или нет. Не говоря уже о 115 или 1157. И спрашивается, а зачем мучаться, если видно, что вол весит около 5.5% и это серьезный сигнал на то, что нынешний флэт продолжится, а тренд медвежий в долгосроке. Что может быть проще чем при форексе 11359 и фьючерсе 11468 

( Читать дальше )

Коллеги, кто нибудь использует опционы не для торговли волотильностью, а для обычной направленной торговлей ценой базового актива? Может у кого какой опыт есть в этом? На первый взгляд то всё кажется просто, если предполагаешь изменение цены актива, то вместо покупки БА и выставления стопа, который могут у тебя выбить и лишить позы, используешь покупку опциононов (понятно, что покупать их нужно, когда IV на приемлемых уровнях) На первый взгляд вроде всё логично. Или моё предположение ересь? )))

 Всем привет, хочу конфет!

А ВОТ ПЛЮСИКОВ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ! МНЕ НАДО БЫЛО 50+ ШТУК, А СЕЙЧАС УЖЕ 254. Спасибо, хватит.

Возьму деньги в ДУ. Шучу!

Тут пару товарищей просили написать ещё. Ладно. «На-те»:
(Написал текст, чего-то лагануло на сайте, текст исчез, блин. Как тут поставить злой смайлик? Восстанавливаю по памяти, было не совсем так).

Стратегия.
Индекс РТС вырос почти за год (к апрелю 2011-го) с локального дна на 75%. Затем был импульс вниз и слом локального тренда. Образовалась модель снижения с целью 1650+-.
Ситуация на 01.08.2011:

Тактика.
Продажа августовских коллов за 2 недели до экспирации (см. картинку). Вход частями. Начальный стоп на все позиции при цене 203000-204000.

( Читать дальше )

Хочу представить вам индикатор для Квика, который дает сигнал о возможном боковом движении базового актива. Индикатор построен на анализе структуры волатильности базового актива.

Для того, чтобы понять как, где и с какими параметрами применять этот индикатор, нужно понять на чем он основан и в каких ситуациях может иметь прогнозную ценность. Поэтому начнем с теории.

Кто пытался самостоятельно посчитать волатильность базового актива в годовом выражении, то знает, что надо взять данные по какому-нибудь таймфрейму  за статистически значимый период и посчитать по нему волатильность. Потом, чтобы привести значение волатильности к годовому значению, нужно полученное значение умножить на корень из  годового количества свечей  таймфрейма взятого для расчета. В этом расчете могут применяться всякие коэффициенты, чтобы учесть выходные и праздники, либо брать для расчета только количество рабочих дней, но суть не в этом.

Если мы хотим посчитать волатильность на длительном периоде исходя из данных более мелких периодов, то волатильность посчитанная на мелких периодах нужно умножить на корень из числа мелких периодов входящих в большой период.

( Читать дальше )

Коллеги, вот и наступил новый 2019 год а вместе с ним начинается борьба за профит. 
Праздники еще продолжаются а в головах засели конструкции по опционам, хотел бы представить свою позицию «змея» в сишке.
4й квартал в брент в моих кондорах принёс убыток, а вот змея в си мне понравилась, решил собрать чисто квартальную .

Собрал 25 декабря, в стаканах были только роботы и пришлось сидеть ждать когда дадут нужную цену.
После покупки 71500 колов сразу захеджил фьючами, потом ждал продажу 72500, дали быстро
В общем получилось нечто похожее как описывал мною уважаемый ch5oh ,
В жирных квартальных опционах валом времянки, а праздники ее подточат тем самым снизят уровень риска.
Правда резкие скачки заставили призадуматься а так ли всё как я задумал?=)


( Читать дальше )

На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )