объемы торгов

В прошлый раз я уже писала про важность контекста в анализе. Еще раз главное: сама по себе свеча ничего не значит, если вы не понимаете, где она формируется и какой контекст её окружает.Давайте разберём, где искать свечные сигналы и как их правильно читать.

1️⃣ Свечи на уровнях: подтверждение или слом

 Подтверждение уровня:

 🟪Свеча с длинной шпилькой в зоне поддержки (HVN, VPOC) + закрытие в сторону уровня = крупный игрок защищает позицию.

 🟪Пример: молот вблизи сильного VPOC после коррекции.

 Слом уровня

 🟪Большая свеча с закрытием ниже уровня и без хвоста показывает агрессивный пробой и фиксацию объёма в новом диапазоне.

 🟪Пример: медвежье поглощение на HVN — сигнал, что защита не выдержала.

 2️⃣ Свечи в накоплении и на выходе

 В фазе накопления свечи часто выглядят «рваными» и дают много ложных сигналов.

Но есть два ключевых момента:

 🟥Внутри накопления: длинные хвосты и шпильки → это борьба за диапазон, входить рано.

По сути это ретест накопления, которое пробить пока не удалось. А дальше целый каскад событий:

— пробой 307.55 = снижение к 303.64

— пробой 303.64 = снижение к 278.51. 

Дорогие мои, кто торгуем рос.рынок и только его, наберитесь терпения. Сейчас пройдет ПМЭФ и позитив закончится, а дальше вернемся в прежний тренд...

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Стоимостной объём сделок в Режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже по итогам февраля 2025 года составил 44,63 млрд рублей. Это в 7,7 раза больше, чем в январе 2025 года (5,78 млрд рублей), и в 32,8 раза превышает показатель февраля 2024 года (1,36 млрд рублей).

Доля объёма торгов по субботам и воскресеньям составила 2,75% (1,23 млрд рублей) от общего объёма торгов за месяц.

Среднедневной объём торгов в будние дни в феврале составил 2,17 млрд рублей, увеличившись в 7,5 раза к январю. С учётом выходных дней среднедневной объём торгов составил 1,59 млрд рублей.

Участники торгов заключили в феврале более 2,59 млн сделок, что в 2,8 раза больше по сравнению с январём (0,93 млн).

В информационной системе СПБ Биржи размещены ЦФА на 2,43 млрд рублей (1,16 млрд рублей в январе).

Основные события февраля

1 февраля впервые в России стартовали биржевые торги по субботам и воскресеньям.

14 февраля список российских ценных бумаг, доступных для торгов в выходные дни, был расширен до 38.

В 2025 году Московская биржа может запустить торги ценными бумагами в выходные. Объемы таких торгов прогнозируются на уровне 30–40% от стандартной сессии, которая приносит 50–190 млрд рублей ежедневно.

Планируется, что торги будут идти с 10:00 до 19:00, а расчеты по сделкам — в первый рабочий день после выходных. Основными инструментами станут ликвидные акции, облигации торговаться не будут.

Крупные брокеры, такие как «Сбербанк» и «Финам», поддерживают проект, считая его полезным для инвесторов, желающих оперативно реагировать на события, произошедшие в выходные. Однако небольшие компании, например QUIK, критикуют инициативу из-за значительных затрат на персонал и IT-поддержку.

При низкой ликвидности инвесторам придется внимательно отслеживать цены, чтобы избежать убыточных сделок. По мнению экспертов, без сильного новостного фона объемы торгов могут быть ограниченными.

Эксперты отмечают, что расходы брокеров на организацию торгов в выходные могут оказаться сопоставимыми с их комиссионными доходами, что ставит под сомнение рентабельность проекта.

Сегодня хочу наглядно показать, что представляет из себя объем торгов и как устроено движение цены на самом деле. 

 В основе движения цены, понятно, лежит закон спроса и предложения. Больше покупают — цена растет, больше растут — цена падает. Но как именно?

В движении котировок участвуют только рыночные сделки, т.е. те сделки, которые реализуются прямо сейчас. Лимитные заявки влияют на рынок психологически, подталкивая участников к конкретным действиям относительно, как им кажется, действий крупных игроков. 

 Получается, что если на рынке есть продавец и покупатель. Представим, что продаем мы акции Сбера. Покупатель хочет взять за 100, продавец готов продать за 100. И вроде вы все логично, есть баланс, но в этом примере нет объема. Покупатель хочет купить 10 акций, а продавец готов продать (или у него только есть) 7 акций. Отсюда, 3 акции нужно «добрать» — если заявка была рыночная, значит 3 акции покупатель возьмет немного дороже, например по 101 рублю. 

 Получается, что рыночная цена — это цена текущая, на которой сформирован текущий тонкий баланс. Как только не будет хватать бумаг для покупки, покупатели будут готовы брать по более дорогой цене — котировки растут и, наоборот.