Раз уж развернулась публичная полемика к моей статье, то отвечу. Смысл послания Тимофея можно свести к тому, что надо сказать спасибо Бирже, за то, что она уберегла бедняжек трейдеров от огромных убытков. Минус 400% — хорошее спасение! )) Если это является позицией Московской биржи по инциденту, то мы совсем уходим по неконструктивному направлению.
Вообще, не дело Биржи уберегать кого-либо от убытков (в рамках собственных средств) или оценивать чью-либо квалификацию в момент торгов. Опека биржи никому не нужна. Задача Биржи – обратная. Расширять спектр предоставляемых инструментов для торгов, повышать объемы и открытый интерес (количество удерживаемых позиций).
Использовать сослагательное наклонение с точки зрения действий клиентов на бирже — это верх абсурда. Откуда мы знаем, что было бы? Может быть на траектории снижения цен было бы закрытие позиций и сокращение открытого интереса, а может бы открывались еще больше и ОИ рос? Все это неконструктивные рассуждения. Может быть прежние клиенты выходили, а новые входили, но не по 8, а по доллару (1 бакс лучше 8, не так ли?)
Вот что будет случаться, когда у быков появляется исторический шанс заработать на нефти:
Котировки в майском фьючерсе WTI на NYMEX 20 апреля (перед экспирацией 21).
Понятно, что физическая нефть ничего стоить не может и рано или поздно котировки должны были пойти вверх — на это и делали ставки быки. Но в безпоставочных фьючерсах торгуют не нефтью, а виртуальной субстанцией, только отдалённо похожей на нефть. А так как быков надо было как-то высаживать, то Чикагские Биржевые Воротилы придумали невиданную ранее схему — отрицательные котировки во фьючерсах на эту анти-материю, и даже честно предупредили об изменение в правилах прямо в ходе игры:
Testing Opportunities in CME's «New Release» Environment for Negative Prices and Strikes for Certain NYMEX Energy Contracts