Блог им. vkcoda982

Купил по 8, продам по 25 - запомните этот твит

Вот что будет случаться, когда у быков появляется исторический шанс заработать на нефти:
Купил по 8, продам по 25 - запомните этот твит

Котировки в майском фьючерсе WTI на NYMEX 20 апреля (перед экспирацией 21).

Понятно, что физическая нефть ничего стоить не может и рано или поздно котировки должны были пойти вверх — на это и делали ставки быки. Но в безпоставочных фьючерсах торгуют не нефтью, а виртуальной субстанцией, только отдалённо похожей на нефть. А так как быков надо было как-то высаживать, то Чикагские Биржевые Воротилы придумали невиданную ранее схему — отрицательные котировки во фьючерсах на эту анти-материю, и даже честно предупредили об изменение в правилах прямо в ходе игры:

Testing Opportunities in CME's «New Release» Environment for Negative Prices and Strikes for Certain NYMEX Energy Contracts

Купил по 8, продам по 25 - запомните этот твит
Нужно понимать, что у отрицательных цен не может быть дна, оно зависит только от соотношения капитала быков и медведей. Т. е. нефть могла бы торговаться и по -$50, и -$90 — свеча могла сползать в отрицательную зону до тех пор, пока брокеры не закрыли бы по margin call всех быков. На графике выше показаны 5-минутные свечи, т. е. в течении часа происходит стремительное опустошение счетов быков и их брокеров и перетекание этих денег в карманы медведей. Это ситуация стала возможной только при введении отрицательных котировок.

С этого момента риск больше не ограничивается 0 и чисто теоретически может быть бесконечным.

Вопрос — почему CME не ставила планки около 0 и в отрицательной зоне, чтобы брокеры могли нормально закрыть всех клиентов, а не нести многомиллионные убытки, как, например, IB?

Экспирация в майском фьючерсе 20 апреля будет иметь далеко идущие последствия, и этот день ещё аукнется тем, кто разрешил эту мошенническую схему:
Купил по 8, продам по 25 - запомните этот твит
Не торгуйте производные инструменты.

★1
21 комментарий
На американской бирже обманывают? Да не может быть))))))))
avatar
Ирина Белая, колхозные трейдеры обязаны знать «мат часть» и выходить из контракта до экспирации, за 5 — 7 дней. А не сидеть до последнего. Если не тянут, то идти в трактористы и в доярки!!!
avatar
Все бы было верно.  Но фьючерсы на CME ПОСТАВОЧНЫЕ. Реально можно было купить нефть с доплатой.
avatar
BadLogic, почему-то мне кажется, что новые позиции перестали открываться заранее, а весь полёт был на спешном закрытии спекулянтов-лонгистов об аналогичные шорты. Ну кто из хеджеров будет продавать поставочный фьюч за минус, когда поставка через день, да и рядом есть контракты с норм ценой?
avatar
Торговать можно чем угодно, но нужно разбираться и понимать что торгуешь и где.
avatar
Люфт,   ежели граждане, живущие заемным умом, прислушаются к этому вообще-то неверному призыву, им будет только польза. Такой вот парадокс.
avatar
bocha, а, ну я не знал что эта лекция для колхозников.
avatar
эту мошенническую схему
не вижу обмана
производные инструменты
викс или что-то на еторо было отрицательным чтоли.
многие влетели конечно!
но не я! много срача тож было, у потерял, ведь этого не могло быть,

я думаю что цена на нефть может сходить на минус, вам указали шипом, минус 100 долларов для брента чисто технически правильно, будет новый источник энергии представлен, наверное, новый виток роста американской экономики, про рашу не отвечайте, ничего не знаю и знать не хочется.
avatar
Там то как раз все нормально, купил нефть, и если цена тебе на экспирации не нравится, то забираешь нефтью. А вот на ММВБ в спецификации контракта написано:
Дата последнего дня заключения Контракта определяется как дата дня исполнения (Settlement Date) фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, публикуемая на сайте группы CME Group в сети Интернет по адресу www.cmegroup.com.

В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures.



Поняли? Цена, публикуемая в сети интернет на сайте www.cmegroup.com!
То есть они могут торги провести по одной цене, а опубликовать какую угодно, или хакеры взломают, или вообще решат, что публиковать больше не надо, и так все знают результаты торгов, или адрес своего сайта изменят. А этого уже в спецификации контракта мосбиржи не предусмотрено. Нефтью тоже не возьмешь, если цена не нравится.
avatar
А в этом посте есть хоть что-то новое, отличающее его от сотни уже имеющихся? Ибо по этой теме высказался уже буквально каждый второй в интернете.
avatar
owl, да, есть новое — его написал новый участник
А по-моему, все «по-чесноку». Почему у медведей риск может быть «бесконечным», а быков — нет? Несправедливо. На рынке у всех должны быть равные условия.
avatar
Lepekus, рассмешили)))) Мощно конечно))
avatar
мы не можем точно знать получили ММ убытки или нет 

может они в момент остановки торгов на нашем рынке 
ликвидировали свои покупки на СМЕ

пусть раскроют информацию по своим сделкам на СМЕ 

это будет интересно, чего стесняться )
avatar
 об изменение в правилах прямо в ходе игры<  вот этот косяк просто необходимо им в жопу засунуть.. 
avatar
догнать и перегнать америку — «даёшь отрицательные облигации»
avatar
Другой вопрос-почему на это разьяснение которое дали 15 апреля ни обратил публичное внимание никто из местных «гуру»? значит не читают
avatar
Desdichado, реальные гуры выходят из контракта дней за 7-10.
avatar
Тут чаще говорят — купил по 8.8 продал по -37.4
avatar
Дереватиаы нужны реальному бизнесу для хеджирования ценовых рисков и прогнозируемости своих будущих денежных потоков.т.е бизнес риск отдает, трейдеры риск принимают и адсорбируют и пытаются на нем заработать.Чисто по положению вещей трейдеры всегда будут пострадавшей стороной ибо через них риск утилизируется.Трейдеры выступают в роли страховой компании, только без источника прибыли.Частично источник понятной прибыли есть только у продавцов опционов, но в сути по рискам там тоже все печально.
Короче выносы деревативщиков это естественный процесс, раз в год два какое-нибудь ч.п.Бесплатное плечо и низкие комиссии как приманка для будущих жертв.Которые хотят всего и сразу ни чего не создавая и ничего не вкладывая, а лишь купи продай.
Мне лично таких вообще ни когда не жалко.Сама схема с отрицательными ценами да чисто мошенническая.Раньше риск от Лонга можно было контролировать, с отрицательными ценами ни одну позицию удержать невозможно.
avatar
Робот Бендер, этот случай всё же особый, несмотря на все риски во фьючерсах или опционных стратегиях.

теги блога 🗝Багатенький Буратина

....все тэги



UPDONW