мнение по рынку

Вечер добрый.

Недавно был хороший пост с выдержками из книги про то, что основную часть профита генерируют 20% сделок.

Провел у себя краткий статистический анализ по работе синергического портфеля из четырех систем с тремя инструментами. С начала года. Тем более картинка повторяется, как и в прошлые годы.

Получается что с начала года было 200 трейдов. 120 лосевых, из них 10 крупных лосей. 80 профитных, из которых 20 с крупными профитами.

В итоге получается, что всего 10% сделок генерируют рост эквити. А остальные сделки по сути встречные. То есть мелкий профит закрывает мелких лосей и так далее. 

Типичное трендовое построение.)     

Вообщем, как говорил Михаил Илларионович: «Терпение братцы. Все приходит в свой час.»

ПС. По запросам трудящихся эквити. Это работа только на Фортс полным риском.С реинвестированием. Полный риск означает, что при полной загрузке позами ГО занимает 60% от всего депо.

( Читать дальше )

Привет.

Кратко о своем пути в трейдинге.

Начал тупо — пошел профит.

Начал читать всякую хрень — полученный профит слился.

Начал читать еще больше, да еще и аналитиков всяких и книжки разные — начал сливаться депозит.

Бросил нафиг все читать и придумал с партнером систему - сливать перестал.

Начали дураки систему «додумывать» — профит еле еле. Назад обидно смотреть на те годы. Столько упущено.

Наконец поняли что хватит додумывать, искать, читать, а надо тупо исполнять — ничего удивительного, а пошел стабильный профит.

Вывод - лучше читать классику и ни в коем случае не додумывать больше.)))

ПС. А литературу старую просто выкинул за исключением именно классики про воспоминания биржевого спекулянта.            

Господа!В этом топике предлагаю обсудить динамику котировок нефти. У кого какие мысли будут? Мне, вот, спрэд между витиай и брентом не нравится. Сужается все как-то. Не нравится, что витиай как-то «не очень охотно» падает… сенаторы тут еще с Ираном «вылезли». Чего ждать? Всем спасибо за мнения.

Добрый вечер.

Давно не писал, так как не было четкого мнения по рынку. Сейчас сформировалось наконец видение.

Итак, думаю что брент и голда нащупали донышки на часовых фреймах и попытаются развернуться вверх до уровней 106-107 в бренте и до 1480-1490 по голде. В голде, кстати, возможен заскок и за 1500 на нервном шортокрыле, но мне и 1490 хватит.

У нас в королевстве сбер основной претендент на корону и ГП на залив в случае, если рост все же захлебнется и не пойдет. По индексам говорить не буду, ибо не смотрю. А вот п фьючу район 145-147 можем посетить. 

У амеров отдых в виде плоской остановки думаю подходит к концу и еще один хорошенький всплеск вверх они должны нарисовать. Как раз и шортисты заядлые, которые весь рост отшортили, начнут в лонг лезть. Вот там и корректоз хороший можно ожидать.

Вот как то так вижу на текущий момент. Позы соот-но лонги брента, голды и фьюча.

Удачи всем.       

Конечно я, как и вы, мечтаю заработать на отскоке.

Но пока у меня есть ряд сомнений.

• Посмотрите на дневной график ММВБ — дно так точно не выглядит:)
• Наш рынок выглядит относительно слабо: та же Бовеспа растет второй день, а мы еле-еле.
• Данные EPFR говорят о серьезных оттоках
• По некоторым данным на ММВБ много маржинального лонга, а шорта почти нет. Маржинколы могут быть очень близко. Если в понедельник -1%, то можем покатиться со свистом.
• Задаю себе вопрос: а почему крупняк должен играть в отскок, если новых денег на рынке нет, а деньги только выбывают? Единственный ответ, к-й приходит в голову, это покупка и возврат на рынок после того, как большинство существующих маржин. лонгов будет закрыто. 

С другой стороны, если аппелировать к логике, то особых то причин для падения нашего рынка нет. Прямо сейчас я не вижу каких либо глобальных или внутренних катастров на горизонте, но это и не важно. Главное, что инвесторы выходят из России, и как долго будет длиться этот процесс угадать пока сложно. 

p.s. испытываю нечеловеческие страдания из-за того, что я недостаточно компетентен и прозорлив, что не смог даже и подумать пару месяцев назад, что с российским рынком будет происходить такое.

Но ошибки — это не повод останавливаться. Ошибки — это повод научиться.

Добрый вечер.

Итак, очередная, нелюбимая трейдерами, пятница.)

Рынок адекватен своему настроению. Ползет себе и ползет. Иррациональность вкупе с полнейшей расскорелляцией с амерами убивает лонгистов пачками.

Глядя на энергетику и гп, подумал, что наверняка кто-то крупно там выходит. То ли маржин, то ли просто зае… ся сидеть в болоте. Объемы выхода денег из фонды РФ по офиц. данным это подтверждают.

Вчера специально написал вью на пятницу. Все так и получилось. Кроме амеров. Сильны конечно, но так и должно быть на бычьем рынке. Хотя я сегодня и в начале след недели все же жду у них -3-4 процентика вниз.

В остальном голда по плану. И брент тоже. Но голду я прикрыл. А брент хочу на 98 споймать. Хотя трейлинг тянется близенько.

На следующей неделе момент Х. У мамбы на 1380 последняя зацепка, ниже только 1200. Ну а еще ниже сами знаете что.

Удачи всем.   

Т+2...
Почему решили сделать? Потому что «ближайший» Лондон работает (работал) не по схеме Т0 (небыло 100% депонирования средств). Отечественным/западным арбитражерам жилось далеко не «сладко»…

Хотя, по мне, на лицо (опять же) «лобби» крупных клиентов (Биржи) — арбитражеров.
Потому как мне — лучше Т0 со слоганом «здесь и сейчас».
Тогда как Т+2 — это ажно послезавтра… а о каком послезавтра можно говорить, если не знаешь что будет завтра (ну это так — «грубо говоря»).

На РЕПО Форуме НФА (декабрь 2012) Мартин Шек (европейская ICMA) говорил достаточно активно о проблемах как первичного, так и вторичного рынка в Европе и о необходимости ужесточения законодательства к ОТС площадкам (привет Форексу): «Необходимо ужесточать регулирование (делать на более регулируемым) ОТС рынок – он должен быть более «прозрачным». «Природа» рынка ОТС изменится в течении 3х лет.»

( Читать дальше )