мнение по рынку

Сегодня меня разбанили, и я решил заняться творческой деятельностью и написать пост.
Сегодня торговать не буду.

Многие трейдеры не обращают внимание на проскальзывания и комиссии по сделке. Вот например я, совершаю на протяжении 2012 г. почти каждый день только 2 сделки в день. За 4 месяца 2012г. моя доходность составила 81,65%. В случае если бы проскальзывания на фьючерсах Forts отсутствовали, не было бы никаких комиссий (хотя они существенно ниже, чем на рынке на ММВБ), доходность была бы не 81,65%, а 127,6%. Фактически проскальзывания и комиссии ухудшают результат моей торговли на 1/3 или немного больше.
Если бы сделок было бы больше, то возможно моя торговля была бы просто убыточной.

Я тут долго думал… наверное года 2-3))))… Почему многие люди не в состоянии заработать на протяжении существенного промежутка времени (1-2-3 года) на рынках forex и CFD (контракты на разницу). Я искренне верю в то, что убивают людей не плечи. Если у тебя есть плечо 1 к 100, у тебя есть выбор воспользоваться им или нет. Если у тебя плеча нет, то можно взять кредит в Банке, занять у родственников и знакомых. Это причина контроля рисков, а не плеча.

Я вот не вижу ничего плохого в том, что можно зайти 1 раз в день по фьючу РТС на все плечи внутри дня с коротеньким стопом и принять риск 2-3% от депозита со стопом 300-500 пунктов, ситуации по паре бакс/рубль на фортсе аналогична, но там плечо 1 к 28 примерно.

Грубо говоря (не вдаваясь особо в теорию риск-менеджмента), какая разница иметь среднюю доходность 5% в месяц и среднестатистическую просадку от хая по депо в 10% или 15% в месяц доходность и просадку 30%, ну то есть получается примерно одинаковое соотношение доходность/риск с эффектом плеча. Разница только в отношении инвестора или трейдера к риску. Это тоже самое, что с вероятностью 100% получить 100 баксов или с 10% вероятностью получить 1000 баксов, т. е. одинаково с точки зрения теории вероятности.
Например, мне лучше и приятнее иметь большую доходность при больших просадках (30% от депо может быть просадка). Инвестору — небольшую доходность при небольших просадках. И нельзя тупо говорить, что плечи – это зло. Я думаю, что это ДОБРО))))))).

Ну и напоследок, какие основные причины проигрышей у трейдунов именно во внутридневной торговле (1-2-3-5 сделок в день)?

1. Слишком большое соотношение  — затраты на сделку (комиссия + проскальзывание) к величине хода актива. Грубо говоря, если актив (акция, фьюч, валюта) ходит в среднем на 20 рублей в день, а Ваша комиссия и проскальзывание составляют 3-5 руб., то скорее всего Вы сольете счет. Если сравнить соотношение средний ход актива и затраты на сделку на рынке FORTS, Forex и CFD, то Forex и CFD существенно проиграют Фортсу.

2. Необходимо привязывать стоп к текущей волатильности рынка, грубо говоря если волатильность рынка 2% в день, то стоп должен быть меньше чем при волатильности рынка в 3%. Это зависит и от самой волатильности и от самого вида рынка (сырье, акции, фьючи и др.).

3. Ограничить количество сделок… не более 2-3-4 сделок в день… если Вы конечно не скальпер. Почему? Причины:

А) проскальзывания и комиссии.

Б) Если первая сделка убыточна, то желание отыграться очень сильно, и не позволяет Вам адекватно оценить ситуацию.

В) Также например, если Вы встали в шортовую позу по фьючу РТС, рынок пошел вверх, вас снесло по стопу, потом цена прошла вверх 1-2-3% без вас…
В какую сторону дальше открываться? Статистически очень небольшая вероятность, что рынок пройдет еще безоткатов 1-2-3% вверх (сложно будет войти вверх со стопом), а если уже время больше 14-15 часов МСК, то скорее всего сильного движения вниз с резким разворотом и не будет, который бы позволил бы нам войти с коротким стопом. Короче говоря, лучше никуда не входить. Немного этот пункт получился сумбурно, но кто захочет – тот поймет.

Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.

4. Не совмещать несколько стилей торговли, очень сложно быть одновременно профессионалом-долгосрочником, скальпером, опционщиком, форексником, интрадейщиком и торговать на америке. Нужна узкая специализация. Нельзя быть хорошим стоматологом и гинекологом одновременно. Может быть, после того как будет хорошо получаться торговать на чем-то одном, можно начать изучать что-то другое, но нельзя изучать это одновременно. Я неоднократно наступал на эти грабли.

5. И еще одно… Нужно дать позиции время для накопления профита (если вас не снесло по стопу)… не фиксить профит до истечения 3-5 часов нахождения в позе. Зависит конечно от торговой системы, но нельзя фиксить маленькие профиты.

Мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/


PS
Мнение – мое и не обязательно правильное))))
 

Не  логично, но это так… Действительно, это необходимо прежде всего быкам. Иногда, лучше отступить, чтобы почувствовать в себе силу и выявить слабость соперника...
Нужна, необходима «оздоравливающая иънекция», которая покажет сильную и слабую сторону. Слабую сторону очевидно мы уже увидели, теперь черед за «сильной» стороной.
Например, такую инъекцию стоит сделать во фьючерсе на Сбербанк.
 В этом диапазоне с конца марта, почти месяц! Абсолютный паритет между быками и медведями! Договорились чтоли?)))
Ожидается сильное и быстрое  движение. Хочу примкнуть к нему, и постараться захватить все движение....
Я в шортах по фьючерсу на Сбербанк. Откупать имеет смысл в диапазоне 8670-8700.

P.S.Хочу чтобы Газпром, наконец-то начал расти…

Собственно посты популярностью не пользуются. Следовательно не особо это людям интересно.
Отчего решил больше не постить мнение в блог, предпочту лично общаться с людьми которым действительно интересно.

По вчерашнему вью http://smart-lab.ru/blog/51766.php смотрим сами, пока отрабатывается.

Сейчас уезжаю, кому нужен вью по планиметрии на вечер-завтра пишем в пм обсудим лично.

Всем мир.
 

в продолжение поста 
smart-lab.ru/blog/51880.php
 
А отчетность в виде позиций физиков — юриков он может себе в одно место засунуть ...

Всем добрый вечер.



Сильный доллар не внушает доверия, в первой половине вижу 154500+-100пп.
Планиметрия как в миксере, но цена ниже, что говорит о большом кол-ве народа обутых в шорты. Тем не менее позитивщиков ничуть не меньше.
Поддержку выбили, посмотрим что из этого получится.
От 154500 жду снижения к обозначенному сегодня минимуму и при достаточной силе движения дальнейшего падения к 61.8 по фибо.

( Читать дальше )

Всем привет,
Решил поставить все точки над «И» и высказать свое субъективное мнение.
Считаю целесообразным считать не %%, а деньги. Проценты — это относительно… депозита. Если Вас интересует относительность — можете дальше не читать.
Все пишут «про мечту всей жизни» — 5-10% в мес стабильно… Простите, но имея 1 млн баксов — это возможно и мечта… А для рядового обывателя мечта — несбыточная .... 
Имея депозит 5-10 к зелени (в лучшем случае) — 5-10% в мес это УТОПИЯ.
Тем более рынок так устроен (на примере фьючерсов), что внутридневной минимальный проход  на 1 контракт например по золоту имеет риск 200-300 уе (20-30пп) и цель 50-100 пп (500-1000 уе).
ИТОГО: от депозита 10 к — это соответственно РИКС 2-3%, ТП -5-10%.
 
О КАКИХ СТАБИЛЬНЫХ 5-10% в мес ВЫ говорите УВАЖАЕМЫЕ.
 
Человек, выступая на путь торговли рядовыми амеровскими фьючерсными контрактами имеет 3 варианта результата месячного:
1. Полная потеря капитала (минус 20-50%)
2. Плохой месяц ± 10-20%
3. Хороший месяц — 30-50-100% с депо.


( Читать дальше )

Стоит ли сейчас шортить? Шортить «голубые фишки»?
Индекс ММВБ10.


Думаете стоит шортить???  Я так не думаю.

Наверно многие сейчас задаются вопросом «Что дальше?».
Сегодня стоит заняться анализом свечных паттернов… Свечной анализ применим скорее для «личного» пользования, ведь скорее всего, каждый найдет для себя «свой» паттерн. Но, все же...

Еще вчера, после закрытия, никак не мог не заметить образовавшийся свечной паттерн на индексе ММВБ.
Если предположить формирование такого паттерна, а он уже сформировался, то в дальнейшем намечается рост, с промежуточной коррекцией в 1-2 дня и уже возможно на следующий торговый день, затем УД вверх и рост n дней.


Ситуация на сегодня по ММВБ. Дневной график.



( Читать дальше )

Негатив наступает на пятки.  Паттерн на ММВБ четко дал сигнал на разворот в лонг.

Смотрю и торгую Сбербанк.Сбербанк будет держать рынок. Отскок в нем уже созрел…
Сбербанк, индексообразующий эммитент. Поэтому, чтобы там нибыло, в Сбербанке завтра намечается прорыв сопротивления, закрытие вверх а пятницу, в понедельник УД.

Внутри дня, фьючерс на Сбербанк никак не дает шортить. Поддержка там образовалась мощная. Против торговать нет смысла. Ожыдаю по SRM2 9800...
По Сбербанку цель 98р.

Сегодня первый день на мамбе, работал только со сбером, скажу честно — приятно удивлен самим ходом торгов, ликвидность хороша, волатильность достойная, полное отсутствие шума в стакане. Кто не понимает, что есть шум в стакане тому это и не нужно.
В первый день слил на сбере 0,05%) 1/3 От слитого составила комиссия. Подчеркну, что очень сложно адаптироваться эмоционально, когда берешь сделку 20п и потом три в убыток по 15п начинает казаться чтото вроде (п… ц я слился). Смотришь в графу доходность и не сказать что приятно, но удивляешься.
С заработком конечно не намного лучше хД
Ну уж пока не пойму графики акций планиметрить их никак не буду.

Поэтому по старинке глянем на ри.

frts-6.12 4h:


 
Синие стрелки — Support/Resist. 

Красные мишени — Возможные цели.

Голубая мишень — Майская цель.

Торгуемся в канале(точнее в анале). Отбились от верхней границы, гульнем вниз немало. Первая цель обозначена мишенью с красной стрелкой. 153500 тобишь. Саппорт 152500. Следующий на 151000.
Степень значимости по 3хбальной шкале:
1/2/3 соответственно. Как вынесем все уйдем к голубой мишени.


 P.S.: Все написанное не является рекомендацией к действию или прогнозом, а представляет из себя личное мнение автора.

Всем мир.