математика

Допустим, у нас есть задача — формализовать сигнал для ТС. 

Например, на слом тренда.

Пробуем это делать и натыкаемся вот на что:

1. Вводим условие: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = 100».

Здесь возникает затруднение: с точки зрения содержания нет разницы между 99 и 101, но сигналы 99 и 101 робот отработает противоположным образом.

2. Пытаемся усложнить задачу и добавить временное измерение.

Формулируем: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = 100 и продержалось там время 100».

И снова упираемся в то же самое: с точки зрения содержания нет разницы между временем 99 и временем 101, но сигналы 99 и 101 робот отработает противоположным образом.

3. Пытаемся вырваться из этой западни и вводим плавающие (например, в зависимости от волатильности или ещё какого-нибудь параметра) границы.

Формулируем: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = „100 * волатильность“ и продержалось там время = „100 * волатильность“.

И снова упираемся в стену, потому что с точки зрения содержания нет разницы между умножением на волатильность 99 или 101, как времени, так и расстояния в пунктах — а сигнал будет получаться противоположный.

Любой чётко закреплённый параметр в расчётах заводит нас в эту западню.

Поделюсь историей, которую прочитал в книге Джордана Элленберга «Как не ошибаться. Сила математического мышления». История, скорее всего, вымышленная, поскольку реальных подтверждений нет, но все равно поучительная. Не буду углубляться в литературный пересказ для описания всех подробностей, поделюсь только краткой интерпретацией.

Представьте, что на неделе вы получаете сообщение от некоего гуру. Он пишет, что в акциях Chesapeake (CHK) набирают пассажиров в «ракету». От этой компании вас уже достаточно сильно тошнит (вы слили на ней уже не одну сотню), и вы принимаете этого сланцевого Баффета за очередного «чизоголика», но прогноз сбывается. На следующей неделе он рекомендует шортить Carnival (CCL), а вы его только купили на полкотлеты и ожидаете получить 50% и более за пару недель.

И опять его прогноз сбывается, но вы на это не обращаете внимания: вы привыкли думать своей головой и верите в себя. Так происходит еще восемь раз — все предсказания сбываются. После чего вы получаете сообщение с приглашением в закрытую группу, где раздаются уникальные сигналы (есть сканер акций, который удвоит ваше депо и т. д.). Разумеется, как и во всех серьезных закрытых клубах, вам потребуется заплатить символическую сумму, которая «отобьется за первую сделку».

Есть общепринятое правило: между доходностью и риском существует прямая связь. Чем больше риск — тем выше доходность. Чем выше доходность — тем выше риск.

А как наука смотрит на возможность преодолеть эту аксиому, то есть добиться высокой доходности с низким риском? 

Существует ли научное доказательство невозможности достигнуть такую цель?

Или подобный Грааль науке не противоречит?

Привет, я экспонента. Я долго запрягаю, но потом быстро мчу.
Я — это когда позавчера норм, вчера норм, сегодня почти норм, а послезавтра уже 3,14пец. Именно так болезнь распространялась в Хубэе, Иране, Италии. Именно так она начинает распространяться в Москве.

Видишь гистограмму? Это количество подтвержденных случаев covid19 в Москве по дням. А красная линия — это я, экспонента.

Что делать? Сидеть дома. Когда китайцы начали сидеть дома, их экспонента наклонилась и сломалась. Итальянцы тоже начали сидеть дома, скоро и у них сломается. А у нас никто не сидит, потому что пока — почти норм. Но потом сразу что? Правильно, 3,14пец.

Почему количество случаев растет геометрически? Потому что у заболевших проявляются симптомы, а пока их нет, они заражают других, каждый — двух человек в среднем.
Поэтому избегай людных мест, не ходи в кино, театр, на выставки, на вечеринки. Да, от гриппа умирают больше, но только в абсолютных числах. Да, ты молод, и вероятно не умрешь — чего не скажешь о той бабушке в метро, с которой вы трогали один поручень. И даже если рядом нет бабушек — ты точно хочешь госпитализацию в российскую больницу с температурой и пневмонией?

Поэтому сиди дома. Не жди послезавтра, начинай сегодня.

Попробовал проделать следующее упражнение:

1. Существует такое понятие как таймфрейм.

2. Таймфрейм — это сумма сделок за некоторый промежуток времени. 

3. То есть таймфрейм — теоретическая конструкция, создаваемая аналитиком, а не объективно существующий параметр изменения цены.

4. Тот или иной таймфрейм используется аналитиком для того, чтобы усреднить результаты торгов за определённое время.

5. Поскольку периодов времени можно выделить бесконечное множество (… наносекунда,… микросекунда,… час,… день,… месяц,… год и т. п.), то можно выделить и такое же количество таймфреймов. 

6. В таком случае мы получим большое пространство графиков, где:

а. Каждый график — это отображение цены на соответствующем ТФ.

б. Периоды любых двух соседних графиков различаются на величину, равную самому малому известному нам периоду времени.

7. Отсекаем и отбрасываем те части этого пространства, где частота сделок настолько отличается от периода ТФ, что в этот период не попадает или вообще ни одной сделки (ТФ с длиной свечи = микросекунда и т. п.), или попадают вообще все сделки (ТФ с длиной свечи = 1 век и т. п.), так как эти периоды неудобны для исследования.