Блог им. Foudroyant

Диалог дня

Диалог дня

Диалог дня
1. На самом деле, любой технический трейдер на этом случайном графике заработал бы.

2. Линии, конечно же, прочерчены не так, как надо, как всегда у отрицателей ТА.

★1
37 комментариев
позовите Антишорта, которого «за… ли со своей монеткой», жажду почитать ваш диалог ))
smart-lab.ru/blog/634490.php
avatar
Tуземец, чтобы позвать, надо сделать вот такую ссылку?
Foudroyant, давно этим не пользовался, не подскажу )
avatar
Tуземец, «позовите Антишорта, которого зае… али монеткой». 
Tуземец, Сказать есть чего? Или как обычно только таинственно щёки надувать будешь?
avatar
Antishort,  топикстартер в первом пункте уже всё сказал, чего тут надувать-то )
avatar
Tуземец, Ну а я тут причём? Где вы увидели во мне адепта черточек на графике — это раз? Где вы увидели, что я писал о заработке на случайном блуждании — это два? Где вы увидели от меня вообще что-то о теханализе? В моем примере вообще ничего не используется кроме простейшей гипотезы о положительно МО для лонгов на рынке CША и меры волатильности в виде прошлого ATR. Не нравится ATR — используйте СКО или вообще любую другую меру волатильности, ничего от этого не изменится.

Собственно, на рынке при направленной торговле есть только два способа торговать — «наружу»  -тренд, и «внутрь» — флет. Плюс волатильность. Дальше нюансы, увеличивающие или уменьшающие ваши конкретные вероятности, плюс риск-менеджмент и управление капиталом.

Рынок США стремится к росту столетия, плюс как и любой рынок 70% времени находится в состоянии флета, именно поэтому торговля от лонга на возврат к среднему имеет положительное МО. Оно не большое, но есть и будет до тех пор пока ФРС правит финансовым миром.
avatar
Antishort, да я не об этом, бог с ними, с акциями .
я вот о чём


и об этом

мне кажется вам с топикстартером есть о чём поговорить, не?
а я с вашего позволения не хотел бы участвовать, а тихо и молча почитал бы ))
 
avatar
Tуземец, я свой метод не раскрою. 
Foudroyant, ладно, не больно-то и нужно было©
avatar
Tуземец, Не вижу повода для дискуссии. Если кто-то считает, что он может заработать на СБ, то и флаг ему в руки. Я для себя такой возможности не вижу, даже не знаю о чём тут дискутировать. Это уже как вопрос религии. Кто-то верит в гипотезу эффективного рынка, кто-то нет. Кто-то верит, что может заработать на СБ, я не верю. Собственно, предмета для обсуждения-то нет.
avatar
Antishort, ну на нет и суда нет
avatar
Antishort, можете сделать 10 случайных графиков — и по каждому скажу, заработал бы на нём или нет.
Foudroyant, Не. Я плюшками случайными графиками не балуюсь. Есть рынок США, как первой экономики рынка, есть ФРС, есть доллар. Так что, стоять по ветру всяко лучше, чем пытаться обыграть неизвестность.
avatar
Antishort, но ведь графики всех мировых рынков (и товарных, и фондовых, и валютных) в значительной мере привязаны к СП500. Вывод?
Foudroyant, Иногда есть корреляция, иногда раскорелляция, иначе бы нефть, к примеру, всё это время только дорожала, но это не так. Валюты то же самое.
avatar
Antishort, корреляция всё же значительно преобладает по времени.
Foudroyant, Да, но положительный тренд получается совсем из небольшого превосходства над отрицательными движениями и эта раскорреляция эти два процента эффективно «сжирает».
avatar

Antishort, я вижу на случайных графиках автокорреляцию. Если она есть — то по ТА на этом можно зарабатывать, независимо от природы её возникновения. Важна лишь частота выпадения автокоррелированных отрезков. А она высокая.

 

И если даже это псевдо-автокорреляция, это не меняет дела.

Ну и в чём вопрос-то? Я нигде не писал, что можно заработать на случайном блуждании, я писал что американский рынок последние 200 лет — это не случайное блуждание.
avatar
Antishort, пожалйста, проверь мою реализацию твоего «Грааля на коленке». Правильно ли я тебя понял?
smart-lab.ru/blog/634524.php
ПАО «Монетка» выплатит рекордные дивиденды всем кто ее подбрасывал))
avatar
Rotor78, +)))
avatar
1. На самом деле, любой технический трейдер на этом случайном графике заработал бы.
Этом графике одни заработали бы столько денег сколько потеряли бы другие, плюс разница между комиссиями и притоком новых денег на биржу. Да даже долгосрочные лонги, которые вошли до графика и вышли после графика могут заработать на этом графике.
ТА, подобно астрологии, даст только точку психологической опоры для трейдеров неискушённых в мат. статистике. И я понимаю почему обыватели склонны к прогнозированию на основе ТА.

ТА с линиями и стрелочкам:
  — обещает сильную предсказательную силу (братан, готовься собирать иксы)
  — легка в освоении
Мат. статистика:
  — обладает слабой предсказательной силой (нет братан, доходность выше рыночной маловероятна)
  — сложна в освоении
avatar
v_0ver, ТА сложен в освоении, на самом деле. Мало кого видел, кто им владел бы на уровне, приемлемом для прибыльной торговли. Это ведь можно проверять по точности прогнозов.
А что, биржу все изучили, научились понимать как профучастники гарантированно отнимают капиталы через постоянную купле-продажу контрактов? Слабые руки куда быстрее отказываются от своих «планов» и отказываются от решения когда видят другие уже начали активно продавать\покупать купленное\проданное, а до конца закрытия вечерней сесси нужно обязательно закрыть позиции и всё равно по какой цене…
Подскажите брокера, у которого этот инструмент можно торговать! Надо срочно входить!
avatar
Replikant_mih, 
даже цена вхождения не интересна, хватает сообщения что это имеет смысл, без проверки на его наличие?
Олайвир Стокс, Нет времени объяснять — надо входить в лонг.
avatar
Replikant_mih, 
лонг и во что входить — разные сущности
 А если немного серьезней, генераторы псевдослучайных чисел отлично подходят чтобы выбрать победителя конкурса в инстаграме, но не уверен, что они подходят для генерации графика случайного блуждания.
avatar
Replikant_mih, это с чаго это?
avatar
gluhov, потому что он… псевдослучаен. Для генерации случайны значений нужен источник энтропии, там его нет.
avatar
Replikant_mih, 
верно про псевдослучайность, только с другой позицией: график — следствие манипуляцией расчётными ценами на клиринге, это хвост принятой стратегии выкачивать ресурсы из слабых рук, но внимание хорошо отвлекает и уводит в сторону — прям как надо клиентам биржи — профучастникам, их клиенты — разрозненные частные капиталы что является сырьём для обогащения
На бирже покупка по любой цене приводит к автоисполнению движения против своей позиции — в указанной хрени такой хрени нет
Просто запустил много раз рандом и выбрал «получше». Так что это уже не рандом на самом деле.
avatar
ivanovr, приведите, пожалуйста, пример настоящего случайного графика.

теги блога Лосиный вареник

....все тэги



UPDONW