Блог им. kurd

Почему все Граали в моих руках становятся плохими? По следам "Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)"

Источник smart-lab.ru/blog/634490.php

Вместо авторских "… берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года)" у меня под рукой история индекса ММВБ IMOEX с 05.01.2000 на 173 руб по 27.12.2019 на 3045.87. За 19.4274 года рост в 18.64 раза.
Стратегия «купил и держи» даёт сложный годовой процент 15.77%.

А вот дарёный Грааль много хуже. С капитализацией каждой сделки при 100% вложения от счёта выигрыш на первоначальный 1 млн всего лишь 751009.58 руб или 2.8% годовых. Sharpe ratio всего лишь 0.34. Максимальная просадка 632956.68 руб.  И это при оптимизированных параметрах Period = 5 и Factor = 0.5. Комиссия 0.005% на объём купли или продажи и проскальзывание 0.01%. Всего 735 сделок, 36.79 «сделки» на год.

Если я в чём ошибся, поправьте. Вот как я закодировал дарёный Грааль.
namespace WealthLab.Strategies
{ // Комиссия 0.005% на сделку, проскальзывание 0.01%
public class Simple00 : WealthScript {
  StrategyParameter Period, Factor;
  public Simple00() {
    Period = CreateParameter ("Period", 5,  1,   20, 1);
    Factor = CreateParameter ("Factor",0.5, 0.1, 1, 0.1);
  }
  protected override void Execute()	{
    ClearDebug(); // HideVolume();
    int period = Period.ValueInt;
    double factor = Factor.Value;
    DataSeries atr = ATR.Series (Bars, period);
    for (int bar = period; bar < Bars.Count; ++bar) {
      if (IsLastPositionActive) {
        ExitAtClose (bar, LastPosition);
      } else
      if (Open [bar] -  Close [bar] > atr [bar] * factor) {
        BuyAtClose (bar);
      }
    }
    ChartPane cp = CreatePane (40, true, true);
    PlotSeries (cp, atr, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Histogram, 3);
  } // Execute()
} // class Simple00
} // namespace WealthLab.Strategies
★6
12 комментариев
Надо еще учесть что в рынке система всего 10-15% времени.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Ага, 735 дней в позиции на 5080 дней истории.
а сколько давали рублей за один доллар в 2000м?
avatar
ну как бы проскальзывание+комисс=0.06%
avatar
По Вашему коду с 1995 года:
Система SPY 2.57% годовых, 23,06% просадка, 14,90% времени в рынке.
Байэндхолд SPY 9.28% годовых, 55,22% просадка, 100% времени в рынке.
Дивиденды, комис, проскальзывание (1 тик) включены.
Во-первых, SPY это не ММВБ.
Во-вторых, проскальзывание не учитывалось, т.к. это не реальная система, а лишь иллюстрация движения, отличного от случайного блуждания (хотя можно входить и выходить лимитками по Close на NYSE).
В-третьих, действительно есть один нюанс, про который я забыл упомянуть в своем посте (что сейчас сделаю): когда-то давно я модифицировал ATR и с тех пор он у меня в системе в таком состоянии. Значительно лучше подстраивается под меняющуюся волатильность.
Проверил со стандартными настройками ATR — прибыль без плеча примерно в два раза меньше 3 с копейками процента. Т.о. со стандартными настройками ATR система действительно проигрывает Buy&Hold.
avatar
Antishort, спасибо за разъяснение. Понимаю, секреты мастерства даром не раздают.
Rostislav Kudryashov, Ну, кстати, я заранее ограничивающее условие поставил — не учитываем комиссии и проскальзывание. Это же не система, а «Грааль» естественно в кавычках. Задача была показать ожидание в активе, отлично от нулевого. А реализаций может быть несколько, некоторые брокеры, на некоторые ETF, к примеру комиссии ноль дают. В вашем коде, конечно, «купи и держи» вынесет такой «Грааль» в одну калитку.
Но для этого и нужен трейдер, чтобы «выгрызть» у рынка дополнительную доходность. В данном примере даже такие простейшие способы, как «подстройка» под текущую волатильность на свече, пока она доходит то точки входа, набор позиции с шагом, уже может существенно улучшить соотношение «прибыль/просадка».
Хотя, повторюсь, до реально хорошей профитной системы здесь ещё далеко. Лишь зарисовка на тему матожидания, не более того.
avatar
Запятую пропустил
avatar
Грааль на то и Грааль, чтобы держать его в тайне и тихонько зарабатывать. Как-только он становится известен общественности, им сразу начинают пользоваться много людей. То, что Грааль позволял тихо зарабатывать одному, придётся делить на всех. В итоге — 2%))
avatar
Все гораздо проще — берешь на все плечи и через месяц брокер закрывает тебя по маржинколу… и больше ты не думаешь о бирже НИКОГДА
avatar
индекс хорошо, не фуфло в обертке. Только туда разные акции входят и нужны ребалансировки, с потерями...
Кое что делистингнулось, где-то допэмиссии и прочая требуха.

avatar

теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



UPDONW