Блог им. kurd
namespace WealthLab.Strategies { // Комиссия 0.005% на сделку, проскальзывание 0.01% public class Simple00 : WealthScript { StrategyParameter Period, Factor; public Simple00() { Period = CreateParameter ("Period", 5, 1, 20, 1); Factor = CreateParameter ("Factor",0.5, 0.1, 1, 0.1); } protected override void Execute() { ClearDebug(); // HideVolume(); int period = Period.ValueInt; double factor = Factor.Value; DataSeries atr = ATR.Series (Bars, period); for (int bar = period; bar < Bars.Count; ++bar) { if (IsLastPositionActive) { ExitAtClose (bar, LastPosition); } else if (Open [bar] - Close [bar] > atr [bar] * factor) { BuyAtClose (bar); } } ChartPane cp = CreatePane (40, true, true); PlotSeries (cp, atr, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Histogram, 3); } // Execute() } // class Simple00 } // namespace WealthLab.Strategies
Система SPY 2.57% годовых, 23,06% просадка, 14,90% времени в рынке.
Байэндхолд SPY 9.28% годовых, 55,22% просадка, 100% времени в рынке.
Дивиденды, комис, проскальзывание (1 тик) включены.
Во-вторых, проскальзывание не учитывалось, т.к. это не реальная система, а лишь иллюстрация движения, отличного от случайного блуждания (хотя можно входить и выходить лимитками по Close на NYSE).
В-третьих, действительно есть один нюанс, про который я забыл упомянуть в своем посте (что сейчас сделаю): когда-то давно я модифицировал ATR и с тех пор он у меня в системе в таком состоянии. Значительно лучше подстраивается под меняющуюся волатильность.
Проверил со стандартными настройками ATR — прибыль без плеча примерно в два раза меньше 3 с копейками процента. Т.о. со стандартными настройками ATR система действительно проигрывает Buy&Hold.
Но для этого и нужен трейдер, чтобы «выгрызть» у рынка дополнительную доходность. В данном примере даже такие простейшие способы, как «подстройка» под текущую волатильность на свече, пока она доходит то точки входа, набор позиции с шагом, уже может существенно улучшить соотношение «прибыль/просадка».
Хотя, повторюсь, до реально хорошей профитной системы здесь ещё далеко. Лишь зарисовка на тему матожидания, не более того.
Кое что делистингнулось, где-то допэмиссии и прочая требуха.