математика

Есть ли ресурс, который пишет среднюю дельту месячных или недельных центральных опционов? Например путов. На отрезке в 10-15 лет… Например, если купить 1 фьюч и устроить соревнование с продажей двух путов. Понятно, что на старте у них приблизительное равенство… Вот что было бы с проданными путами, если каждую неделю продаем недельные путы и пересиживанем все кризисные годы? По моей логике, без подсчетов, дельта должна быть равная в среднем, ибо при сильном падении у двойного объема путов дельта становится гораздо больше чем у фьючерса, но зато на флэтах и росте двойной объем путов отыгрывается… в флэт у нас 85% времени… Значит, и убыток у фьюча больше

 напишу подробнее- нужна статистика, которая за 10 лет взяла бы центральный опцион в начале недели при продаже и прибавила дельту максимального отклонения за неделю от цены покупки на момент продажи опциона и прибавив полученную дельту к стартовой- 0.5 и разделив на 2- получила результат и так поступила с 520 неделями..
Пример. фьюч на 152500- в первый день начала жизни опциона мы продаем пут с дельтой 0.5 и концу жизни опциона видим дельту 0.99… 0.99+0.5= 1.49/2=0.745...  прибавить дельту на дельты следующих 519 дельт и разделить на 520
По моей логике- можно без риска продать 75 центральных путов вместо купли 50 фьючерсов, чтобы иметь такие же проблемы при крайнем форс-мажоре, как и тот, кто купил 50 фьючей
если фьюч будет хотя бы год на флэте, а потом упадет на 99%, то у 50 купленных фьючей риск такой же, что и у 75 проданных путов

Что выбрать- покупку 50 фьючерсов или продажу 50 путов?
можно даже по другому спросить- а на отрезке в 10-15 лет проданные 50 месячных, а лучше недельные опционов опережали 50 купленных фьючерсов или нет?

Когда-то давно я занимался распознавание образов и использовал такую вещь как интегральное представление изображения. И на самом деле этот же метод применим и в алготрейдинге, например для быстрого расчета SMA, или сбора статистики винрейта за указанный период. 

Например, был ценовой ряд из 6-ти элементов:

1.104, 1.102, 1.105, 1.106, 1.103, 1.101 

Найдем его интегральное представление (начнем с нуля):

0.0, 1.104, 2.206, 3.311, 4.417, 5.52, 6.621

Чему будет равно SMA за последние 3 элемента? Достаточно посчитать разницу: 6.621 - 3.311 и разделить ее на 3.

SMA(3) = (6.621 - 3.311)/3 = 1.103

Убедимся, что SMA(3) найдено верно. 

(1.106 + 1.103 + 1.101)/3 = 1.103

Таким образом можно найти SMA с любым периодом, совершив всего навсего одну операцию вычитания и одну операцию деления. Это позволит гораздо быстрее получить набор значений индикаторов типа SMA, RSI, STD_DEV.
Вроде все хорошо, НО НАДО ПОМНИТЬ, что если использовать тип данных с плавающей точкой, то у нас будет накапливаться ошибка. Поэтому ценовой ряд лучше сначала преобразовать в целочисленный тип. Для этого достаточно для 5-ти значных котировок умножить цену на число 100 000.

В случае с подсчетом винрейта необходимо иметь два ряда, один для удачных сделок, другой для убыточных. Оба ряда преобразуются в интегральное представление, дальше по аналогии находим две суммы за выбранный период, после чего уже можно и винрейт посчитать.

Почему большая просадка может быть смертельна?

Вот почему:


Например:
После просадки -50% придется зарабатывать +100%
После просадки -60% придется зарабатывать +150%
И далее по экспоненте...

Отсюда правило:

Слил 20% — остановись, посмотри и подумай. Это помогает.

Всем привет, в данном видео показываю как реально улучшить любую стратегию))))

Дорогой мой друг, матиматиг! В стиле Ваньки Жукова из деревни пишу тебе это письмо. 
Дело в том шта терзают меня смутные сомнения. Григорий Перельман со товарищами решив задачу Пуанкаре, смог математически описать нашу необъятную вселенную. Я сам конечно не математиг, но где вселенная а где биржевой рынок. По моему скромному мнению описать математически движение на рынках задача гораздо простая… ведь рынок вот он можно использовать даж экспериментальные методы. Объективность данного вопроса убеждает меня в том что данная математическая работа давно  проведена, а результаты скрыты от  биржевой общественности.
не впадлу мой друг, обоснуй данный диссонанс, с точки зрения профессионала в области мат исследований. Ваш Ванька Жуков из деревни

Так сказать свежее мясо прибыло. =)
Накидайте пожалуйста тех кто пишет что-нибудь интересное по портфельным инвестициям и математике.

Добрый день, друзья! 
Получил на работе задание выполнения формулы оптимальной загрузки банкомата, исходя из стоимости инкассации и средней выгрузки в день клиентами (прием наличных банкоматом в расчет не берется, как погрешность), размещением свободных средств под ключевую ставку.

В инете нашел такую формулу: 
Sk= , 
где Sk – сумма инкассации,
s – сумма, запрашиваемая с k-ого банкомата за сутки,
К – банковский процент (процент, под который банк мог бы заложить средства, пролеживающие в банкомате),
V – стоимость одной инкассации,
T – число дней в году. 

период в 200, я так понимаю, это тот период, на который планируется загружать банкомат.

Вставил в Excel условные данные, но получил некорректный результат,  подскажите, в чем проблема?

Формула следующая: 

Sk = ((365*50000*2500*15)/7,5%)^1/2 = 4,5 трлн. руб.
Все переменные были в тыс. руб.

мыслительный процесс можно разделить на следующие этапы

1) Накопление знаний из опыта
2) Обобщение опыта. Постулирование законов(индукция).
3) Дедуктивный вывод из этих законов.

В математике законы выведенные из опыта заменяются аксиомами, которые «принимаются на веру». Это ранее называлось догматами. Первый  этап вообще выброшен.

У человека который в норме всегда проходит все 3 этапа процесса любой вывод из догм противоречащий опыту вызывает резкое неприятие. Это естественный механизм мозга. Если этот механизм нарушен, то человеку легко будет даваться голая дедукция на основе сколь угодно абсурдной догматики(вспоминаем девиз схоластов «верую ибо абсурдно»). То что нарушен механизм обратной связи с опытом, уже дает громадные преимущества в математике. Далее, если дедуктивный аппарат еще и гипертрофирован, то это будет дополнительным плюсом.

Данный принцип одинаково хорошо будет работать в схоластике, софистике и математике.

Смысл тут в том, что предпосылки успеха математики именно в нарушениях мышления. В патологии.

( Читать дальше )

Я думаю, что они очевидно неэквивалентны.

Проще всего взять разницу между детерминированной и недетерминированной машиной тьюринга(или другим автоматом).

Недетерминированная машина с помощью «подкидывания монетки»(недетерминированного перехода) может не вычислять все возможные состояния(а значит и такты), ей может повезти, и она окажется на решении ранее, нежели она переберет все возможные ходы. Для детерминированной машины необходимо вычислить все ветви, а соответственно, мы получаем разницу между ворзможностью везения(и соответственно уменьшения числа тактов) и полным перебором.
Иными словами, стандартный случай для детерминированной машины будет наихудшим случаем для недетерминированной.
Отсюда вытекает неэквивалентность