Блог им. Russor

Смертельная просадка

Почему большая просадка может быть смертельна?

Вот почему:
Смертельная просадка

Например:
После просадки -50% придется зарабатывать +100%
После просадки -60% придется зарабатывать +150%
И далее по экспоненте...

Отсюда правило:

Слил 20% — остановись, посмотри и подумай. Это помогает.
★15 | ₽ 11
чему помогает? Деньги вернутся? Или после остановки рынок, добрый дядя, пошлёпает по щеке и больше не станет отбирать денежку? 

О чём думать будем? Трейдеру надо меньше думать — больше считать. 
Вестников (Витковский), все просто:

1. Сделки рождаются в мозге
2. В мозге живут и работают нейроны.
3. На работу нейронов нужно время.
4. Если времени мало, то нейроны придумывают херню
5. Если дать им больше времени, то могут придумать что-то стоящее
Сергей Симонов, и всё же — трейдеру не надо думать о сделках. Не надо палить на них нейроны и время.  Трейдеру надо думать о системе. И много считать. 
Сергей Симонов, что ты как зомби с этими нейронами везде. Сделки рождаются просто так в пяточной кости путем кровотока к части костного мозга. А нейроны служат только для того, чтобы не забыть после туалета взять рулон бумаги. Не более того. Я бы им не доверял так сильно.
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, верно, кнопка у обезьянки одна — «купить», а интеллект — это понимание что можно ее не нажимать постоянно
avatar

Oliver Stocks

Oliver Stocks, у обезьяны много кнопок, в том числе продать и тп.
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, купить и продать — это 1 кнопка, — можно купить А за Б (покупка А), и купить Б за А (продажа А)
avatar

Oliver Stocks

Oliver Stocks,  ну слушай, я бы посоветовал все-таки изучить какие есть еще кнопки. А то тут сидит хомяк, и он очень любит собирать то, что падает с обезьян, нажимающих одну кнопку )))
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, было приятно поговорить, до встречи
avatar

Oliver Stocks

Вестников (Витковский), 
О чём думать будем?
 Думайте о том, какой откровенно херовый результат у Вас на ЛЧИ, с которым не то что свою книжку в каждой дырке рекламировать, интервью снимать и циркулить — лучше вообще СЛ не открывать, сосредоточьтесь на думах о логичных точках входа в си и ри. 
avatar

О'Грин

О'Грин, да, понимаю — у Вас это плод глубоких раздумий и переживаний.
Но лучше уж думать о моей книге и моих курсах, и переживать о моих результатах на ЛЧИ, чем о своих сделках — это серьезно. Я чуть выше уже про это сказал — не надо принимать решения о сделках, надо принимать решение о торговой системе.
Вестников (Витковский), думать меньше надо — соображать больше! ©
avatar

sergeygaz

Слил 20% — остановись, посмотри и подумай. Это помогает.
 Не помогает.  Вот Карпову сотоварищи это говорили каждый год — помогло?
 А тем, у кого есть мозги, и страх сильнее жадности — они и сами раньше останавливаются. И уж точно не нафсюкатлетят — у таких и минус 20% просто не образуется.
avatar

О'Грин

О'Грин, речь о самоконтроле… после 20% слива абсолютно необходима пауза в торгах и осмысление своих действий. Не факт, что нужно менять ТС. Но точно нужно осмотреться и подумать.
Сергей Симонов, если у вас риски минимальны, то вы никогда не проиграете на рынке 
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, не факт, просто дольше будете сливать. Чтобы не прригрывать нужен не малый риск, а стабильная прибыль. 
avatar

tex

tex, стабильная прибыль не обязательна что бы не сливать
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, то есть, имея стаб прибыль, можно слить депо? Это как?
avatar

tex

tex, тяжело иметь постоянную прибыль 
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, согласен, тяжело, поэтому и говорю не про постоянство, а про стабильность.
avatar

tex

CapitalMAN, но и не заработаете. А если не заработаете, то однозначно потеряете время, да и деньги на инфляции. 
Об этом, кстати, парагаф, сами знаете где — называется «Рискуем ли, не рискуя?»
Вестников (Витковский), почему не заработаю)))) вам нужно глубже изучить управление капиталом
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, можно переиграть инфляцию, не рискуя?
Похоже, мне надо не управление капиталом глубже изучать, а «Гарри Поттера» читать. Там же вроде бы какая-то школа магии была… Не?
Вестников (Витковский), да все верно управление капиталом это магия
avatar

CapitalMAN

все правильно риск должен быть минимальный)
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, точнее — риск необходимо ограничивать)
Не все так

smart-lab.ru/blog/447098.php
avatar

А. Г.

А. Г., да… из любой просадки просадки можно вылезти без пополнения депо… это вопрос времени и дисциплины

но...

у дисциплинированного и неторопливого трейдера, как правило, не бывает критичных просадок)
Сергей Симонов,  ну у меня в ссылке указано, какая просадка некритична для системы на 1 контракте. Только мерить её надо в рублях или пунктах, проценты вторичны.
avatar

А. Г.

А. Г., все всё от системы, смотря какая система, такая и формула размера счета) так то да, формула хорошая 
avatar

GoodBargains

А. Г., я  немного не в тему, увидел Вас в теме и не сдерживаюсь спросить. Какие у Вас успехи на сбере?). Я вот, все трендовое по сберу отключил еще в начале октября и не жалею, смотрю вот сейчас тесты, уже которые с октября, все плохо с ним…
avatar

Андрей Ш.

Андрей Ш., так я же написал в тексте: в Сбере весь ноябрь был включён «фильтр пилы». Этот фильтр по построению призван сокращать убытки в «пилах»,  что собственно в Сбере он и сделал в ноябре.  Полностью торговлю инструментом я прекращаю только в случае потери ликвидности. 
avatar

А. Г.

А. Г., Ого!  А Фильтр пилы — это наверное некий диапазон цен, по пробитию которого, начинается торговля?
avatar

Андрей Ш.

Андрей Ш., нет. Это просто проверка корреляции разных приращений логарифмов цен по некотором «окну». 
avatar

А. Г.

А. Г., потерю ликвидности как оцениваете? 
avatar

GoodBargains

GoodBargains,  для торгуемых инструментов по исполнению, а исходной через соотношение средних оборотов в растущие и падающие дни. Минимум из этих величин должен быть в 100 раз больше  выделенных лимитов и отношение большего к меньшему не больше 5. 
avatar

А. Г.

Сергей Симонов, ок, тогда я приведу приведу конкретный пример: примерно с июля, почти у всех трендовых систем по сбербанку, идет слив. Даже не ноль, а слив!  И как долго ждать, пока они снова не начнут зарабатывать? И хватит-ли счета, чтоб дождаться этого? 
Это при условии, что если не снимать их с торгов, дисциплинированно и неторопливо подолжать торговать.... 
avatar

Андрей Ш.

Ivanka, возможно.
Но проходите мимо — вода макулатурная — не тратьте время и деньги. Пустое это — как теряли и зарабатывали другие — зарабатывать надо здесь и сейчас. Много и ровно. 

Там рядом должна быть толковая книга Александра Силаева — «Деньги без дураков», очень классная книга Рената Валеева «Искусство трейдинга» — вот мимо них случайно не проходите. 
Не говоря уж про «Механизм трейдинга» Тимофея Мартынова.
Вестников (Витковский), лучше все это… не читать вообще. Все что нужно в своей голове должно быть или появится, или делать нечего на рынке. Все, что где-то написано уже не работает и работает на слив и гонорары авторов.
Иван Боженков, а откуда в голове-то появится? 
бульон для мыслей как возникнет? Или вокруг чего будут кристализироваться идеи? 
Вестников (Витковский), от наблюдения за рынком и да, само по себе возникает. У меня так. 
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, не самый рациональный путь познания, но явно самый эффективный, т.к. не дает утонуть в бульоне чужих установок. Но почитывать все таки надо, хотя бы просто для оценки собств мыслей.
avatar

tex

tex, не думаю, что их нужно оценивать тем, что пишут. Мысли нужно оценивать свои самому. Хотя с детства эту установку вышибают все кому не лень у 99,99% людей.
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, а как же относительность восприятия? Или человек абсолют? Или чел определяет, дает оценку плохому и хорошему путем сравнения, ну или Ницше не прав и вы у истоков нового философ учения)) Третьего не дано) 
avatar

tex

tex, я у истоков нового философ.учения
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, любопытная у Вас теория. И то, что Выше писали про «лучше не читать вообще». А как насчет учиться на чужих ошибках?
Не вариант?
avatar

Илья Просто

Илья Просто, лучше не учиться. Все ответы в своей голове. Иайдо, или иайдзюцу, как принято считать, зародилось в качестве отдельной дисциплины в конце 16-го века. Хаясидзаки Сигэнобу поклялся отомстить убийце своего отца и создал технику быстрого извлечения меча из ножен, зарубив своего противника раньше, чем тот успел что-либо предпринять.
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, феерично! )) Иии??? Эта техника где-то записана/описана? )
avatar

Илья Просто

Илья Просто, ну этот самурай придумал целую ветку в боевом искусстве Иайдо. Он ее и описал и применил и придумл. Так и тут на бирже. Не надо читать, надо придумать свое и применять. 
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, самураи были ничем не сильнее. И ничего не завоевали. Так и сидели на острове. 
Не надо читать
это крайность. И она не верна. 
Читать можно и нужно. Просто скептически относится к прочитанному. 
avatar

Виталий Зотов

Виталий Зотов, я описал легенду как было придумано новое боевое искусство, а не про самураев в целом. Касаемо чтения по тематике рынка. Не нужно ничего читать, это сугубо мое мнение и мне помогает. Читать технические особенности терминала можно, и новости компаний. Все остальное лишено смысла.
avatar

Иван Боженков

Иван Боженков, но вы не владелец яхт  пока еще. 
как говорится Сначала яхты — потом выводы как нужно это делать. 
А тут все наоборот. 
Впадать в крайности всегда неправильно. 
avatar

Виталий Зотов

Иван Боженков, это просто художественный вымысел. 
avatar

Виталий Зотов

tex, а что такое вообще рациональность?
avatar

Виталий Зотов

Виталий Зотов,  разумность, осмысленность.
avatar

tex

Вестников (Витковский), путь познания происходит от простого к сложному, и в этом смысле у каждого свой бульон в голове. Авторы в своих книгах дают не мысли, а установки, которые не могут быть универсальными для каждого, а иногда могут быть просто вредными. Поэтому и говорят, что 80% успеха это психология трейдера, т.е. его инливидуальное видение рынка, поэтому и не может успех кристализоваться возле или вокруг чужих идей и мыслей. Необходимы свои мысли, концепции, идеи, торг система и т.д.
avatar

tex

tex, да уж… мне сложно с Вами спорить. Ибо я  же тоже писатель. И при этом в создании своей ТС больше исследователь, чем последователь. 

И как писатель, привлекающий читателей, вынужден с Вами спорить, а как трейдер-созидатель, идущий по своему пути — вынужден согласиться.
Но соглашаясь, уже становлюсь немного последователем за чужой — Вашей, мыслью...

Вот такая дихотомия складывается.
Вестников (Витковский), достойный ответ
avatar

tex

Вестников (Витковский), 
уверен ваша трендовая система переживет века. 
А то, что вы видите весь вред впадания в крайности — похвально. 
avatar

Виталий Зотов

Виталий Зотов, не думаю.

Точнее предполагаю, что моей ТС осталось несколько лет — не более 10 (это одна из причин моей крайне болезненной реакции на безобразную путинскую пенсионную выходку — меня здесь многие корили, что трейдеру негоже так убиваться — а я убивался как раз по причине того, что планировал компенсировать предстоящие выпадающие доходы от  краткосрочно-интрадейной торговли причитающейся мне пенсией.) 

Но крепко надеюсь при этом, что моей ТС хватит на феерическое завершение 10 летнего растущего цикла. Точнее хватит, чтобы взять и супервынос вверх и потом суперпадение. 
И вот там я уже буду перебрасывать лимиты на инвестиционные стратегии — алгоритм перехода в основном уже предусмотрел. 
tex, психология трейдера не тождественна индивидуальному видению рынка. Иначе бы самые шизанутые коллеги из психушек были бы самыми успешными — у них же охренительно индивидуальное видение.
Скорее в обуздании дури индивидуальной психологии трейдера — залог успеха.
Вестников (Витковский), ну обуздание дури залог успеха во всем))
avatar

tex

Вестников (Витковский),   а у всех ваших  так называемых " писателей" ОТКУДА берутся мысли для написания своих брошюр??
Владимир, за других не скажу, а у меня — из чтения Смарт-Лаба. На что все ссылки в книге и указывают. 
Вестников (Витковский),  обобщение опыта МНОГИХ … мудро.
Владимир, мудро, но не умно. Ибо в результате заимел 72 304 недругов. Ибо поместились ссылки только на 102 трейдеров Смарт-лаба из 72 406. 
Вестников (Витковский),   )))) тщеславие ..  в общем то почти норма… не ругайте их )
Вестников (Витковский), вокруг опыта. Как в боксе. Со временем все понимаешь, что работает, а что нет. Просто надо продержаться. Торговать на бумаге. 
Сколько книг не читай — чтобы плавать нужно залезть в воду, а чтобы стать профи — плавать много много. Чемпионом не станешь, но плавать научишься классно. На жизнь всяко заработаешь. 
avatar

Виталий Зотов

Иван Боженков, когда хочется поделится опытом — ему грош цена.
avatar

Виталий Зотов

Вестников (Витковский), для мяса и околорыночников… одним научиться лудоманить другим как книжки писать!
avatar

Кузя

Вестников (Витковский), если все это взять в комплекте, естественно включая вашу книгу, поможет от мигрени?
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), нет — только от новичка. 
Вестников (Витковский), да уж, у бичихи и бича из Эймсбери не было такого комплекта, не повезло бедолагам

Нижняя часть графика показывает убыток, а верхняя – прибыль, которую нужно получить для возврата просто на уровень безубыточности. Как видите, это экспоненциальная кривая.

То есть получается, что когда ты уходишь в просадку, то для того, чтобы вернуться в безубыток, надо зарабатывать по экспоненте все больше и больше…

Однако для трейдера, особенно для системного, есть пара обнадеживающих нюансов. Первый из них состоит вот в чем:


чтобы получить просадку по счету в 50 %, можно, как вариант, купить по 100 и дождаться 50; и чтобы вернуться в исходную точку, можно купить по 50 и дождаться 100. И то и другое – примерно одинаково по своей вероятности и затрачиваемым ресурсам: средств, нервов, времени.


А второй нюанс прорисовывается, если рассмотреть иной вариант:


чтобы на счете осталось 47,83 % базовой денежки, нужно получить семь подряд убыточных сделок, в каждой из которых иметь просадку 10 % от имеющегося перед сделкой депозита. Т. е. 1*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9 = 0,4783. Но, что замечательно: для того, чтобы из оставшихся 47,83 % вернуться к стартовым 100 %, нужны практически те же самые семь успешных трейдов, если в каждом из них наращивать депозит на те же самые 10 %! Ну ладно – восемь. То есть 0,4783*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1 = 1,0253. Бинго! Семь или восемь при таком «камбэке»[1] – не принципиально.


Аналогично при любой другой глубине просадок – если удалось глубоко просесть, то нужно не больше, а столько же правильных действий, чтобы из просадки выйти.


Конечно, убыточные сделки и их число у нас в реальном трейдинге не нарезаются такими равными кусками и равными интервалами. Так же, как и прибыльные. Но здесь важна логика, арифметика и динамика этого процесса. И даже геометрия: угол отражения вполне может быть равен углу падения. То есть скорость восстановления может быть равна скорости просадки.


К чему это я? К тому, что не все так печально и страшно, если уже просадка наступила – ситуацию можно выправить; надо не грустить, не паниковать, не тильтовать или впадать в ступор. Все поправимо! (Сами знаете откуда, М.2019, С.37.) 

-------------------

[1] Comeback (англ.) – ситуация в футболе, когда проигрывающая, как правило, два или более мячей команда ломает ход игры и сравнивает счет или даже выходит вперед.

 

Вестников (Витковский), это более наглядно в онлайн покере — рук(сделок) гораздо больше и за несколько часов можно уже заметить подобные тенденции
любопытное свойство просадок — их меньше, они не глубокие когда правильность решения выше (математическое ожидание от решения) и совсем не обязательно количество действий, в тоже время, верен стартовый пост — необоснованный рост количество действий(сделок) может служить признаком потери плана
такую инфу нужно в школе проходить всем
avatar

Oliver Stocks

Важна не просадка сама по себе, а ее отношение к прибыли. Если у вас тс дает 100% прибыли, то просадка 20% нормальна. Это в теории, т.к. на практике стоп, она же просадка, определяется структурой движения, впрочем как и целевой размах.
avatar

tex

tex, верно, чем лучше решения(выше мат ожидание) — тем реже, менее глубокие, просадки
avatar

Oliver Stocks

спасибо за упоминание темы, графическая демонстрация полезна, в районе 20-25% явное ускорение потерь, хорошая рекомендация замереть — остановить активные действия для обращения внимания на теорию, на основе чего принимаются решения[1]
некоторым стоит добавить этого рода картинки на рабочий стол

тема входит в раздел теории капитала, верных правил, которыми можно пользоваться вне-зависимости-ни-от-чего несколько, есть теоритическая величина обьема капитала на сделку для наискорейшего прироста

[1] мировоззрение динамичная система, а теория, на основе чего принимаются решения в изолированной среде, например, рынке ценных бумаг, — должна опираться на фундаментальные свойства этой среды
avatar

Oliver Stocks

Это мысль не моя и сначала она мне показалась «дикой». Но… что то она ( мысль эта) все больше кажется мне более здравой, чем «резать лосей».
Просадка — не убыток, это только факт движения цены. Убыток возникает, когда закрываещь позицию, которая «просела». Если вошел в позицию ответственно, то сиди и не дергайся. Жди, пока цена вернется… Тогда 20% остаются теми же 20 %.    
avatar

silverdollar

silverdollar, если часть капитала не используется — «замерзло» в каком-то активе — вполне адекватно обратить внимание на основное свое направление, Яндекс недавно отскочил, так и любая информация — возможность извлечь урок, сравнить дальнейшие решения с предыдущими, ставить свои собственные рекорды, исходить из позиции «все поддается развитию»
avatar

Oliver Stocks

silverdollar, это правильно, если все ваши действия в рамках вашей тс, а не наобум.
avatar

tex

Если сумма вложения не изменяется то смысла смотреть на % нет. Слил 1 лотом 1000 пунктов, чтоб отбить нужно столько же 1000 пунктов, ник как больше. Вывод такой. Сливайте так, чтоб ваша сумма вложения не изменялась.
avatar

GAURANGA

Правило про 20% — это такое своеобразное отрезвление лудомана. Может быть полезно, чтобы тильт остановить. С этим согласен.
Но если строить систему, то вот здесь наглядно видно, что уже после ~10% вертикальное падение начинается (а значит фактор восстановления сильно ухудшится при прочих равных).
Так что правило как часть системы — 10% для высоковероятной серии неудач.
Fry (Антон), для профессионального трейдуна — 20 % это почти смерть. Пять максимум можно себе позволять. Но лучше, не надо.
avatar

Ми-28

подобный математический казус грозит только тем кто лимиты на всю котлету открывает.
если же вы торгуете заранее определенным обьемом лотов/контрактов то Вам это не грозит 
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, в принципе, изрядные просадки возможны и при лимитах на полкотлеты. И даже на меньшую часть котлеты. Если серия убыточных сделок и периодов будет такой же изрядной по продолжительности.

Конечно, имея в виду, какова маржинальность этой котлеты. 
Одно дело когда котлета — это плечо 8:1, а другое, когда 0,1:1. 
Sergio Fedosoni, просадка 20% возможна в целом от депо и возможна по одному инструменту в случае диверсифицированной игры… в обоих случаях нужно тормозить, смотреть и думать.

это из личного опыта((
avatar

Сергей Симонов

Отлично и наглядно, спасибо.
я из книжки когда-то сканил:
Проседание худший враг трейдера.

avatar

Sarmatae

Sarmatae, интересная ссылка… почитал… спасибо.

ванюта, похоже, с математикой не дружил))



avatar

Сергей Симонов

На акциях макс. просадки могут достигать 80% и более. На длинных облигациях 20% и более. Если следовать логике автора, портфельщики должны почти исключительно набивать свои портфели краткосрочными гособлигациями и депозитами самых надежных банков. 
Значит, в логике автора крутой изъян. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, речь о спекулянтах, а не о инвесторах.

Просадка инвестора не является следствием его действий. Просадка спекуля — целиком рукотворное явление.

Понимаете?
avatar

Сергей Симонов

Самое противное, что в обратную сторону тоже работает.
Выиграл 100%, и теперь достаточно просрать 50%, чтобы вернуться на старт.
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, кстати да… очень верное замечание)
avatar

Сергей Симонов

Дааааа. Согласен. Сам в прошедшем месяце ОДИН раз сорвался. До сих пор не отбил этого лося.
avatar

Ми-28

Ми-28, я 6 лет назад по тупости словил стадо лосей, которое до сих пор не отбил…

а если вспомнить американского лося, пойманного мной в лонгах на обвале доткомов в 2000 году, то ваще пипец… но тогда я был еще совсем младенцем… или даже нет… еще меньше… сперматозоидом в трейдинге))
avatar

Сергей Симонов


....все тэги
UPDONW