Блог им. Foudroyant

Лебедь, рак, щука... и телега

Индекс S&P500 имеет устойчивую взаимосвязь с долларом и нефтью.

Нефть имеет устойчивую взаимосвязь с S&P500 и долларом.

Доллар имеет устойчивую взаимосвязь с нефтью и S&P500.

 

То есть между этими объектами существует сквозная связь равного уровня.

 

Как называется этот тип связи?

Как называется образованный данной связью единый объект? 

22 комментария
Ковариация.
Дмитрий Новиков, благодарю.
avatar
Дмитрий Новиков, а если немного изменить условия:

1. Объект А: ковариационная матрица S&P500, нефти и доллара.

2. Объект Б: индекс МБ.

Объект А оказывает значимое влияние на объект Б.

Объект Б оказывает пренебрежимое влияние на объект А.

И снова те же вопросы:

Как называется тип связи между объектом А и объектом Б?

Как называется образованный этой связью единый объект?

avatar
Корреляция, но где ваши доказательства
avatar
ICWiener, доказательства их взаимосвязи? В макроэкономике считается, что она есть. Ну или дайте ссылки на доказательства отсутствия взаимосвязи, подумаем.
avatar
Foudroyant, просто прогнать исторические котировки и выяснить коэффициент корреляции. Какой вообще смысл в том, что «считается, что она есть».
avatar

ICWiener, ну вроде бы много кто уже прогонял котировки и устанавливал наличие упомянутых взаимосвязей. Иначе это мнение вряд ли сформировалось бы в качестве очень распространённого.

avatar
ковариационная матрица
синтетик
Антон Денисков (Fry), сейчас начнём изучать ковариационные матрицы.
avatar
Foudroyant, см.видео Кирилла Ильинского
Антон Денисков (Fry), как называется видео?
avatar
Foudroyant, там цикл. Точно не скажу где он начинает эту тему. По сути всё надо смотреть =)
Антон Денисков (Fry), похоже, что у меня впереди насыщенный день в ютуб-кинотеатре... 
avatar

Антон Денисков (Fry), а если немного изменить условия:

1. Объект А: ковариационная матрица S&P500, нефти и доллара.

2. Объект Б: индекс МБ.

Объект А оказывает значимое влияние на объект Б.

Объект Б оказывает пренебрежимое влияние на объект А.

И снова те же вопросы:

Как называется тип связи между объектом А и объектом Б?

Как называется образованный этой связью единый объект?

avatar
На самом деле этого нет! Это для дурней придумали) Дурней просто легче одурачить, чем убедить в том, что они одурачены
avatar
Horse, когда все одурачены и все дурни — это есть на самом деле.
Антон Денисков (Fry), я ж говорю — это бесполезно:) Может на пипсовом измерении это и есть, Но вот смотрю глобальные фреймы по Нефти Сиплому и Доллару. В упор не вижу связи:) У каждого инструмента своя жизнь и свои циклы денежных потоков.
avatar
СнП 500 это стоимость корзины акций в долларе, нефтяной фьючерс это стоимость нефти в долларе. Доллар сокращается при умножении, остаётся стоимость индекса СнП выраженное в барреле. Никаких матриц
avatar
wrmngr, интересно было бы услышать возражения второй стороны.
avatar
насчет корреляции сипи и нефти https://smart-lab.ru/blog/534372.php

д
альше рыть не охота, предположения изначально кривые.
avatar

matroskin, тут суть даже не в конкретных инструментах, а в описываемом типе связи. Его научное название меня более всего интересовало.

Можете взять в качестве примера телегу, к которой привязаны щука, рак и лебедь. 

avatar
Foudroyant, а… понял)))Вы как бы абстрактно)))Ну тогда другое дело, прошу простить)))а то думал что уже кукушка у меня поехала))
avatar

теги блога Богатоброд

....все тэги



UPDONW