Блог им. Foudroyant

Лебедь, рак, щука... и телега

Индекс S&P500 имеет устойчивую взаимосвязь с долларом и нефтью.

Нефть имеет устойчивую взаимосвязь с S&P500 и долларом.

Доллар имеет устойчивую взаимосвязь с нефтью и S&P500.

 

То есть между этими объектами существует сквозная связь равного уровня.

 

Как называется этот тип связи?

Как называется образованный данной связью единый объект? 

22 комментария
+2
Ковариация.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, благодарю.
avatar
Foudroyant
Дмитрий Новиков, а если немного изменить условия:

1. Объект А: ковариационная матрица S&P500, нефти и доллара.

2. Объект Б: индекс МБ.

Объект А оказывает значимое влияние на объект Б.

Объект Б оказывает пренебрежимое влияние на объект А.

И снова те же вопросы:

Как называется тип связи между объектом А и объектом Б?

Как называется образованный этой связью единый объект?

avatar
Foudroyant
+1
Корреляция, но где ваши доказательства
avatar
ICWiener
ICWiener, доказательства их взаимосвязи? В макроэкономике считается, что она есть. Ну или дайте ссылки на доказательства отсутствия взаимосвязи, подумаем.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, просто прогнать исторические котировки и выяснить коэффициент корреляции. Какой вообще смысл в том, что «считается, что она есть».
avatar
ICWiener

ICWiener, ну вроде бы много кто уже прогонял котировки и устанавливал наличие упомянутых взаимосвязей. Иначе это мнение вряд ли сформировалось бы в качестве очень распространённого.

avatar
Foudroyant
+1
ковариационная матрица
синтетик
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), сейчас начнём изучать ковариационные матрицы.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, см.видео Кирилла Ильинского
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), как называется видео?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, там цикл. Точно не скажу где он начинает эту тему. По сути всё надо смотреть =)
avatar
Антон Денисков (Fry)
Антон Денисков (Fry), похоже, что у меня впереди насыщенный день в ютуб-кинотеатре... 
avatar
Foudroyant

Антон Денисков (Fry), а если немного изменить условия:

1. Объект А: ковариационная матрица S&P500, нефти и доллара.

2. Объект Б: индекс МБ.

Объект А оказывает значимое влияние на объект Б.

Объект Б оказывает пренебрежимое влияние на объект А.

И снова те же вопросы:

Как называется тип связи между объектом А и объектом Б?

Как называется образованный этой связью единый объект?

avatar
Foudroyant
+2
На самом деле этого нет! Это для дурней придумали) Дурней просто легче одурачить, чем убедить в том, что они одурачены
avatar
Horse
+2
Horse, когда все одурачены и все дурни — это есть на самом деле.
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
Антон Денисков (Fry), я ж говорю — это бесполезно:) Может на пипсовом измерении это и есть, Но вот смотрю глобальные фреймы по Нефти Сиплому и Доллару. В упор не вижу связи:) У каждого инструмента своя жизнь и свои циклы денежных потоков.
avatar
Horse
+1
СнП 500 это стоимость корзины акций в долларе, нефтяной фьючерс это стоимость нефти в долларе. Доллар сокращается при умножении, остаётся стоимость индекса СнП выраженное в барреле. Никаких матриц
avatar
wrmngr
wrmngr, интересно было бы услышать возражения второй стороны.
avatar
Foudroyant
+1
насчет корреляции сипи и нефти https://smart-lab.ru/blog/534372.php

дальше рыть не охота, предположения изначально кривые.
avatar
matroskin

matroskin, тут суть даже не в конкретных инструментах, а в описываемом типе связи. Его научное название меня более всего интересовало.

Можете взять в качестве примера телегу, к которой привязаны щука, рак и лебедь. 

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, а… понял)))Вы как бы абстрактно)))Ну тогда другое дело, прошу простить)))а то думал что уже кукушка у меня поехала))
avatar
matroskin

полезные записи за 24 часа

★19 53 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 2 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★9 6 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★6 21 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★3 2 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 25 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
★3 7 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 5 Экспоненциальный рост дивидендов
+196 118 Ситуация на текущий момент
+185 53 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+171 30 Что делал в выходные?
+137 61 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+106 187 Очень тревожные новости.....
+103 25 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+95 16 Интepecы poccиян в интepнeтe
+93 38 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+87 72 Азия. Понедельник.
+76 45 По 100й паровоз, не стучите колёса

самые обсуждаемые сегодня

118к Ситуация на текущий момент
72к Азия. Понедельник.
53к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
41к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
29к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
29к Вы верите этому заявлению?
27к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
24к Почему вы не можете заработать на рынке
21к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
18к Доходности облигаций прервали рост. Мы покупаем

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн