Блог им. Foudroyant

Загадочное явление на графиках

Попробовал проделать следующее упражнение:

1. Существует такое понятие как таймфрейм.

2. Таймфрейм — это сумма сделок за некоторый промежуток времени. 

3. То есть таймфрейм — теоретическая конструкция, создаваемая аналитиком, а не объективно существующий параметр изменения цены.

4. Тот или иной таймфрейм используется аналитиком для того, чтобы усреднить результаты торгов за определённое время.

5. Поскольку периодов времени можно выделить бесконечное множество (… наносекунда,… микросекунда,… час,… день,… месяц,… год и т. п.), то можно выделить и такое же количество таймфреймов. 

6. В таком случае мы получим большое пространство графиков, где:

а. Каждый график — это отображение цены на соответствующем ТФ.

б. Периоды любых двух соседних графиков различаются на величину, равную самому малому известному нам периоду времени.

7. Отсекаем и отбрасываем те части этого пространства, где частота сделок настолько отличается от периода ТФ, что в этот период не попадает или вообще ни одной сделки (ТФ с длиной свечи = микросекунда и т. п.), или попадают вообще все сделки (ТФ с длиной свечи = 1 век и т. п.), так как эти периоды неудобны для исследования.

8. Оставляем только тот фрагмент пространства, где в каждом периоде ТФ помещается некоторое, отличное от нуля, количество сделок. При этом оно должно составлять пренебрежимо малую долю всех сделок, включённых в рассматриваемый график. Так мы увидим наблюдаемое явление наиболее чётко. 

9. В результате мы получаем совокупность графиков, корреляция между любыми соседними из которых стремится к полной. 

10. То есть соседние графики внешне становятся почти неразличимыми. 

11. Теперь берём за точку отсчёта любой из этих графиков.

12. Отступаем от него на 1, 2 периода ТФ вверх или вниз. Графики по-прежнему неразличимы.

13. Продолжаем отступать всё дальше. Теперь графики начинают различаться, корреляция между ними слабеет.

14. Это значит что отклонение двух любых графиков прямо пропорционально количеству шагов ТФ между ними.

15. И когда мы отступаем, например, от минутного ТФ к месячному, отклонение накапливается уже такое, что графики становятся совершенно не похожи.

 

Вопросы:

1. Как называется это смещение?

2. За счёт чего оно образуется?

 

76 комментариев

9. В результате мы получаем совокупность графиков, корреляция между которыми стремится к полной. 

10. То есть соседние графики внешне становятся почти неразличимыми. 

 Не понял. Корреляции между приращениями минуток и дневок далеки от 1 и графики совсем не похожи.
avatar

А. Г., имею в виду не минутки и дневки, а, например, ТФ = 60 сек. и ТФ = 65 сек.

Или ТФ = 60 минут и ТФ = 60 минут 30 секунд. 

То есть такие, длины периодов которых не настолько различаются, чтобы в этой разнице времени уместилось значительное количество сделок, способных существенно изменить форму свечи.

avatar
Foudroyant, а что в этом удивительного, что так? 
avatar
А. Г., механику этого процесса хотелось бы понять. Накопление отклонения происходит — вижу. Причины непонятны.
avatar
Foudroyant, ну даже если взять «бросание монетки» с решкой -1 и орлом +1, то на «тиках» накопительным итогом будет ступенчатый график, а с разбиением на большое число бросаний они приобретет  «плавный вид». Почему? Да просто приращения второго графика будут стремится к нормальному закону.
avatar

А. Г., у меня была мысль, что это как-то связано с перерывами в торгах на ночь. Чем старше ТФ — тем больше таких разрывов накоплено внутри него. Возможно, что именно из-за этого происходит смещение. 

С другой стороны, есть ведь инструменты, торгующиеся круглосуточно — и там тоже есть это явление. Хотя, возможно, менее выраженное, это надо проверять.

avatar
График- это творение рук человека, а человек несовершенен. Цена же- это нечто иное, её невозможно просто так представить. Я иногда думаю, что нужны трёхмерные графики.
Сам себе придумал, сам с собой поспорил.
Чертов гений!!!
avatar
Как может стремиться к полной корреляции? если само по себе понятие корреляции выясняется только после анализа минимум 2х рядов… динамические ряды ещё сложнее… Вам вообще не знакомы термины типа «t-Стьюдент», «коэффциент корреляции», «качество выборки»… это я так… основы статистики… даже не эконометрики…
avatar

Сергей Решетнёв, я не математик, поэтому много чего могу не знать. Но ответ на вопрос всё же хотелось бы получить.

 

Берём 2 ТФ: 60 секунд и 65 сек. Строим на них график.

Как между ними может не быть почти полной корреляции, если за разницу в 5 секунд ну явно никак не может постоянно вмещаться значимое количество сделок?

avatar
Foudroyant, что даёт эта корреляция в итоге?
За 5 секунд может произойти реальное обрушение рынка… это факт исторический… вы отсеите такое?
avatar
Сергей Решетнёв, может — но в 99.99999% случаев не произойдёт. То есть почти невероятное событие.
avatar
Foudroyant, ну как динозавр на Красной Площади… 50/50 ;)
avatar
Сергей Решетнёв, чувствую шутку, но смысл не догоняю.
avatar
Foudroyant, " Челябинский метеорит" имел вероятность около 0,0000000000000000000000000000000000001%… а факт?
avatar
Сергей Решетнёв, но Вы теперь можете 1 000 веков ждать метеорита над Челябинском, но не дождаться. Тоже факт.
avatar
Foudroyant, никто его и не ждал, хотя службы мониторили.
avatar

Сергей Решетнёв, а зачем вообще заморачиваться этим вопросом? Россия как стояла, так и стоит после этого метеорита. И Челябинск как стоял, так и стоит. А если бы даже был сметён — что бы это принципиально изменило?

Так и с рынком: ну пропустим мы «чёрный лебедь» 2-3 раза за жизнь может быть, и что? 

avatar
Foudroyant, дело в том, что в динамических системах, особенно связанных с рынком… детерминированных… нельзя применять метод фильтрации исходных данных.… как и метод усреднения данных… динамически рынок может «пилить 100 000 секунд подряд… а за 5 секунд сдеать ±2 процента к цене базового актива… вы даже при все возможности не успеете среагировать даже на квантовом компе, потому что комп отсеит это движение, как ложное… на больших периодах, возможно и будет рулить, но большие периоды на барже известны тем, что всё меня ется и постоянно ...

avatar
Сергей Решетнёв, «динамически рынок может «пилить 100 000 секунд подряд… а за 5 секунд сдеать ±2 процента к цене базового актива…» — может, но вероятность этого невелика.
avatar
Foudroyant, вссё же начинаете понимать про ВЕРОЯТНОСТНЫЙ анализ?
avatar
Сергей Решетнёв, я это и так знал.
avatar
Foudroyant, не звездите!
avatar
Сергей Решетнёв, про то, что знал о необходимости вероятностного подхода к расчёту направления цены — не «звезжу».
avatar
Это называется Винеровский процесс. Красиво. 
Дмитрий Новиков, очень красиво. 
avatar
Foudroyant, на синклере на черном экране игра Элит была интереснее )))
avatar
Foudroyant, ленту ещё мёбиуса покажите всем ))) может кто ещё и не знает?
avatar
Сергей Решетнёв, многие не знают, кстати. Удивитесь, конечно, но это так.
avatar
Foudroyant, если Вы сейчас вдвоём с одной скоростью идёте по Красной площади… и оба едите экскимошку… корреляция есть? хотя щаг немного разны… можно лиговорить о том, что вы и потом будуте идти в одном ритме?… согласитесь, но парочка подстраивается и шагом, чтобы было удобнее
Говорит ли это о том, что в следуюий раз вы тточно так же пойдёте с эскимо в зубах там же по тому же маршруту?
avatar

Сергей Решетнёв, нет, не значит. Но разве этот пример подходит к описываемому случаю?

Мы же говорим не о корреляции двух независимых процессов (как в Вашем примере про парочку с эскимо), а про корреляцию между разными ТФ одного и того же процесса ценообразования. 

avatar
Сергей Решетнёв, надо внести уточнение. Вы идёте в жопу ПЬЯНЫЕ по Красной площади.
Опа ...  а на рулетке… красное/черное будет работать? Ну даже в зависимости от времени вращения колеса рулетки? Возьмём 300 выпаданий за всё время… высверли частое вращение и медленное ...  ну сразницей в ±20%… результат будет? с какой вероятностью?
avatar
 14. Это значит что отклонение двух любых графиков прямо пропорционально количеству шагов ТФ между ними.
Квадратичная зависимость. 
Дмитрий Новиков, это значит неверно поставленная задача теоретически… Софисты тоже красиво говорили… но…
avatar
Сергей Решетнёв, распишите, в чём неверность постановки вопроса — но так, чтобы было понятно и тем, кто не с мехмата.
avatar
Foudroyant, я не с мехмата… просто ФИНЭк-99 ....
Нельзя сравнивать 2 динамических ряда, выдирая из них части похожие… нельзя сравнивать 2 динамических ряда простыми статистичекими методами… Даже метод приращения совсем не идеален… (А.Г. может более подробно и коротко обяъснить_)
avatar

Сергей Решетнёв, разве я выдирал похожие части? 

Берём 2 графика, ТФ = 60 сек и ТФ = 70 сек.

Если их усреднить, это будут две линии, корреляция между которыми будет стремиться к 1.

Разве не так?

avatar
Foudroyant, нет… не будет она стремиться к 1… НИКОГДА… она будет на постоянном уровне…
Нарисуте на клеёнке прозрачной 1 график… на второ второй такой же… и подвигайте периоды ...
Какая корреляция, если тут просто формула четкая … а=в(т)
avatar
Сергей Решетнёв, так может дело просто в неуместности термина корреляция, в данном случае? Допустим. Тогда какой использовать термин для обозначения этого подобия графиков?
avatar
Foudroyant, «совпадение»… корреляция и выясняет СТЕПЕНЬ совпадения ОДНО С ДРУГИМ ....
Даже между вашим настроение и пробками в Мухасранске могут быть совпадения....
Какая степень корреляции двух таких несвязанных?
avatar
Сергей Решетнёв, так это понятно. Но у нас то речь идёт о графиках, между которыми связь точно есть.
avatar
Дмитрий Новиков, можно ли сказать так: «Отклонение двух любых графиков из рассматриваемой совокупности прямо пропорционально квадрату расстояния между ними, при условии, что за шаг расстояния принимается 1 шаг ТФ»?
avatar
Foudroyant, Отклонение называется другим словом. Дисперсия или разброс. Она же сигма в квадрате, умноженное на шаг или тайм фрейм. У нас получается формула: Будущая цена = текущая цена * сигма*время^0.5*случайность (-1 или +1). Чем больше время или сигма, тем больше отклонение. Чем больше таких фрагментов, тем меньше отклонение. И если мы сделаем сигму и окно(время) постоянным, то у нас начнет меняться степень. 1/2*Н, где Н Херстовская экспонента.
Дальше, без понимания вами математики, объяснить не смогу.
Намекну немного…
Проще по цене в каждую единицу времени сравнивать… 0 и 5сек… и фиксировать изенения с разницей в те же секунды… одно догоняет второе  — растём… и наоборот ))))))))))
В приницпе, вы знаете, чтотакое стохастики? индикаторы, основанные на методе данном?
avatar
Сергей Решетнёв, в принципе знаю, но не особо вникал в строение индикаторов, так как не пользуюсь ими почти никогда.
avatar
Foudroyant, в этом и ошибка .) ум у Вас не пытливый… я их и не использовал, однако знаю принцип и конкретику расчета.
avatar
Сергей Решетнёв, я дошёл бы до разбора устройства основных индикаторов когда-нибудь. Пока что занимаюсь более актуальными направлениями. Прежде всего — индикатором под названием «график цены».
avatar
Foudroyant, я не знаю никакого индикатора, который показывал бы «график цены»!
avatar
Сергей Решетнёв, на мой (и не только мой) взгляд, график цены — тоже индикатор. Причём самый содержательный.
avatar
Foudroyant, какой же он индикатор? график в каком виде?
Дело в том, что график цены не существует априори… это точки, растянутые во времени с разными объемами. Значит, чтобы качественно его анализировать, надо учитывать минимум 3 параметра:
конкретная точка, расстояние от точки до точки по времени, объемы каждой точки.

1, 2, 3, 4,5 и 1, 2, 3, 4, 5     — появляющиеся с разным интревалом — это не корреляция в 100% (коэф1,0000) ....

Если добавить к каждой из цифр объемы рыночные — то вообще уже матрица чистая… при том 3-мерная ....

Так что не путайте динамические ряды с просто корреляцией… как и с индикативным.

Хотите пример?

1. Камера в определённом сете засекает превышение скорости. на ближайших 10км пути.
2. Камеры через каждые 500м делают снимок… и потом вычсиляют время пути. Было ли превышение скорости хоть на одном участке, поскольку просто среднее есть ...

Можно разогнаться до сверхзвуковой на 500м… а потом отстаиваться часами… или же в моменте сверхзвука зафиксировано превышение…
avatar

Сергей Решетнёв, 

smart-lab.ru/blog/521909.php — вот здесь обсуждали график цены как индикатор.

В остальном — обдумаю, интересно.

avatar
 корреляция\ изучает минимум 2 независимых друг от друга ряда… а тут один и тот ряд только дважды
avatar
Сергей Решетнёв, тогда какой термин надо использовать вместо термина «корреляция»?
avatar
 ну вы смеёётесь чтоль над всеми?
avatar
Сергей Решетнёв, нет конечно, это обычное взаимное непонимание, возникающее при разговоре физика с лириком. Но это недопонимание устранимо.
avatar
Объясните мне неучу, а какую роль играет это отклонение? Я вот сам по себе пользуюсь только минутным графиком и никогда другими.
avatar
Иван Боженков, пока не знаю. Для начала хотелось бы правильно определить и осмыслить само обнаруженное явление. А потом можно будет перейти к практическим выводам.
avatar
4. Тот или иной таймфрейм используется аналитиком для того, чтобы усреднить результаты торгов за определённое время.

Бинго! Значит:
График с тайм фреймами = индикатор = MA (Moving Average)
Думаю доказывать не нужно? Честно говоря мне так лень! Пусть другие докажут, кому это ещё не лень делать =)))

Метод теханализа с использованием актуального множества MA для одного торгового инструмента принято называть «тенденциальная планиметрия».
Выглядит это очень красиво!
Примерно так:






По сути: не думаю, что это грааль. Но кто знает. Сам не копался в этом глубоко, так как изначально принял простой постулат — всё что можно упросить надо упрощать!
Антон Денисков (Fry), «актуальное множество МА» — как понять «актуальное»?
avatar
Foudroyant, ну то что вы написали — не слишком малый ТФ и не слишком большой
Антон Денисков (Fry), картинки красивые. Осталось понять как их готовить? =)
avatar
ch5oh, ну как… Надо купить 12 мониторов, клавиатуру блумберг, студийный микрофон, хороший фотик для ютюб-влогенга, развесить на каждый моник такую красоту и фигачить эфиры про самые модные темы (вчера крипта, сегодня тесла, завтра какая-нибудь проно-дива акции свои выпостит...). Вот… Деньги по идее пойдут от рекламы. Сначала не много, потом потоком. А рисков-то по ситу и нет =)
Антон Денисков (Fry), уверен, что гура, первой применившая эти картинки в околорыночной деятельности, разбогатеет быстро и легко. Очень уж они впечатляют.
avatar
Антон Денисков (Fry), основной риск по сути в том, что всем будет начхать и на мониторы, и на канал, и на новорожденного гуренка. =)
avatar
Антон Денисков (Fry), а как правильно: планимЕтрия или планиметрИя?)))
avatar
Видно, что автор эрудирован (начитан). Умеет грамотно складывать слова в предложения. Может работать справочником. Молодец.

Но эрудиции недостаточно для генерации интересных мыслей.
avatar
Сергей Симонов, а что нужно ещё?
avatar
Идеальный график вообще не должен разбиваться на ТФ.
    Представление непрерывного и бесконечного времени дискретными величинами — волюнтаризьм))).
    А еще он д.б. не 3-х и, даже, не 2-х мерный, а одномерный (что касается краткосрочной торговли, по меньшей мере). Потому что имеют значение только приращения цен, и их экстремальные значения, в рез. которых у спекулянтов-краткосрочников (и не только) рождается представление о высоковероятном направлении сделок, после чего они оказываются в убытках, формируя пресловутые зоны S/R, или в прибылях, формируя аттракторы.   
avatar
spebe, меня тоже смущает такое понятие как таймфрейм. Уверен, что оно вносит искажения, препятствующие пониманию процесса.
avatar
Foudroyant, тут двух мнений быть не может)))
avatar
Sarmatae, а как можно выстроить график при помощи таких планов?
avatar
Foudroyant,  в Тактике Адверза   понятие Плана это тот «таймфрейм» на котором возможно по правилам построить модель. Ведь таймфремов может быть практически бесконечное количество. От наименьшего тикового, до например тысячелетнего. 
avatar
Sarmatae, Таймфрейм можно в зависимости от потока данных перестраивать динамически для системы ...
Многие этого не понимают.
Идёт дикая активность в инструменте — нет смысла анализировать на стандартных таймфрейма… нужно подстроить тайм под конкретную ситуацию… им каждый раз (пусть и с запозданием) перестраивать оценку ситуации с поступающими данными!!!!

Нет ничего линейного в биржевой торговле. кроме стандартных индикаторов, основанных на статистических методах ....

Мне надо объяснять чем отличается статистика от эконометрики? или прогуглите?

Во многих случаях на бирже приходится решать «транспортную задачу», только привязанную  к конкретному времени, потому как задача (вводные данные) постоянно меняется…
avatar
Foudroyant, работайте в потоке trades + Level1. На здоровье. Или сразу full orders log.


Вся наша жизнь — поиск баланса между желаниями и возможностями. А также между трудозатратами и выхлопом от них.
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW