Блог им. Foudroyant

Трудности формализации сигналов

Допустим, у нас есть задача — формализовать сигнал для ТС. 

Например, на слом тренда.

Пробуем это делать и натыкаемся вот на что:

1. Вводим условие: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = 100».

Здесь возникает затруднение: с точки зрения содержания нет разницы между 99 и 101, но сигналы 99 и 101 робот отработает противоположным образом.

2. Пытаемся усложнить задачу и добавить временное измерение.

Формулируем: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = 100 и продержалось там время 100».

И снова упираемся в то же самое: с точки зрения содержания нет разницы между временем 99 и временем 101, но сигналы 99 и 101 робот отработает противоположным образом.

3. Пытаемся вырваться из этой западни и вводим плавающие (например, в зависимости от волатильности или ещё какого-нибудь параметра) границы.

Формулируем: «Растущий тренд считается сломанным, если снижение продолжилось до значения цены = „100 * волатильность“ и продержалось там время = „100 * волатильность“.

И снова упираемся в стену, потому что с точки зрения содержания нет разницы между умножением на волатильность 99 или 101, как времени, так и расстояния в пунктах — а сигнал будет получаться противоположный.

Любой чётко закреплённый параметр в расчётах заводит нас в эту западню.

★1
Слом тренда характеризуется неким событием, событиями, а не голыми цифрами.
avatar

Volahub

Ищу трейдера, это уже другой стиль работы будет. Интуитивный, наверное. 
avatar

Плечо

Foudroyant, нет, все хорошо формализуется.
avatar

Volahub

Ищу трейдера, могли бы привести пример?
avatar

Плечо

Foudroyant, ну так чтобы себе не во вред — не могу )
avatar

Volahub

Ищу трейдера, а это «событие» вообще в виде чисел может быть выражено?
avatar

Плечо

Foudroyant, может, но мне удобнее графически.
avatar

Volahub

А как формализуется понятние тренда. Что это? Отсюда можно будет и остальное помаленьку вытащить. 
avatar

tashik

tashik, можно попробовать так: «тренд — это движение, пригодное для торговли по принципу „заметил-взял-вышел, не вернувшись в исходную точку“.
avatar

Плечо

Foudroyant, вот отсюда и трудности с формализацией )
avatar

tashik

tashik, это самое практически применимое определения тренда, какое встречал (оно встроенно учитывает и все ТФ, и твою ТС ).

А знаете какое-нибудь определение тренда, более соответствующее идеалу?

avatar

Плечо

Foudroyant, чтобы что-то формализовать, нужно выделить критерии, в идеале — численно. Оценки характеристик процесса. А так это все мыслью по древу )
avatar

tashik

tashik, так при чётком, тем более в численном, определении тренда мы снова ведь упрёмся в эту стену:

«Почему число 99 не означает тренда, а число 100 означает?» 

Это общеметодологический вопрос.

avatar

Плечо

Foudroyant, ну и формализация тогда будет такая, что не устроит Вас и протестировать ее будет невозможно, раз оно расплывчато и неопределимо. 
avatar

tashik

tashik, это уже наводит на мысль: «Всё ли можно формализовать»? По этому вопросу слышал разные мнения. Но на практике сталкиваюсь с тем, что некоторые вещи формализовывать и тестировать непонятно как.

 

Например, надо формализовать пробитие уровня. 

Уровень = 1 000. Цена дошла до 999 — уровень не пробит. До 1001 — уровень пробит.

Это формальные признаки.

Но: на деле между двумя случаями нет разницы никакой. То есть открытие позиции по такому сигналу = открытие позиции вообще без сигнала.

avatar

Плечо

Foudroyant, тренд — это вполне себе «статистический» термин, это описание процесса или части процесса с определенными характеристиками. Эти характеристики — если определиться с их перечнем- можно распознавать раньше, чем другие игроки. Тут и упрощать плохо, и усложнять тоже плохо ) Но если перечня таких характеристик не выработать — нечего и не из чего будет формализовывать.
avatar

tashik

tashik, адресую Вам тот же вопрос, что и Горчакову.
avatar

Плечо

Foudroyant, подходы могут быть разные, причём существенно.все требуют бэктеста.и всё равно универсального на все времена нет.более того использование только трендового подхода может привести к вашему нынешнему состоянию.и чем выше горизонт, тем период убытков будет длиннее.один из вариантов подхода к трендам реализовал юзер Н.Скриган
avatar

Tуземец

с точки зрения содержания нет разницы.

дык это… вопрос в содержании же
avatar

Tуземец

Tуземец, содержание — «тренд продолжается или тренд завершён».
avatar

Плечо

поэтому надо описать тренд так что либо 1 либо 0 
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, это тоже создаст ту же западню — потому что, в этом случае, у нас тоже чёткие границы.
avatar

Плечо

Используйте логику нечеткой логики.
avatar

SergP

SergP, вот куда-то в эту сторону я и начал сейчас сдвигаться.
avatar

Плечо

Сергей Сергаев, «нечёткой границе — нечёткий сигнал». 
avatar

Плечо

Ну если волнует разница между 99, 100 и 101, то рассмотрите их в качестве параметров и  пропортфелируйте эквити с разными параметрами.
avatar

А. Г.

А. Г., до меня, кажется, начала доходить разница между двумя подходами.

 

1-й подход, статистический: в качестве параметра выбрано число, допустим, 100 — потому что статистически доказано на истории, что именно после достижения 100 тренды почти всегда разворачивались (с большим статистическим перевесом). То есть обоснование параметра 100 чисто статистическое.

Иными словами, в некой комбинации параметров ТС именно при таком значении рассматриваемого параметра получается наилучший результат. Проверка комбинаций параметров делается на истории. Это и есть оптимизация.

 

2-й подход (условно назову его геометрический): в качестве параметра выбрано число 100, потому что в рыночном пространстве оно имеет некий геометрический смысл. И тогда как раз возникает вопрос: «Почему геометрическая точка 99 может иметь один смысл для положения текущей цены относительно всего рыночного пространства, а 100 — противоположный, если между ними пренебрежимо малая разница?"

 

Да уж, взрыв мозга...

avatar

Плечо

А. Г., а такой геометрический подход вообще можно применять к рынку?
avatar

Плечо

Foudroyant, не знаю. Я только числа Фибоначчи проверил: мимо.
avatar

А. Г.

А. Г., а если бы числа Фибоначчи оказались, после проверки, работающей закономерностью, Вы смогли бы их формализовать для своего робота?

Если скажете «да», то выплывет вопрос из заметки, под которой мы это обсуждаем.

avatar

Плечо

Foudroyant, да, но они не работают.
avatar

А. Г.

А. Г., не знаю, работают они или нет. Поверю Вам, что не работают. Тут суть в другом.

Давайте проведём мысленный опыт.

1. Берём число Фибоначчи, например «5». 

2. Вам надо его внести в программу робота как сигнал для открытия или закрытия позиции. 

3. Вы вносите число «5» как сигнал.

4. Начинается торговля. Цена доходит до 4.9 и разворачивается. 

5. Вы делаете вывод, что правильно не вошли, потому что вход по числу 5, а не 4. 9.

Но разве так можно? Ведь 4.9 и 5, в данном контексте — одно и то же. Формально они разные, но содержательно, в связи с контекстом — это одно и то же. И именно там и произошёл разворот.

Вот как это явление можно формализовать?

avatar

Плечо

Foudroyant, вы берёте частность плюс подсознательно хотите «заработать все деньги» — а это нереально. Поэтому возвращаю Ваше внимание к моему ответу: по каким свойствам можно понять, что ценовой хаос структурировался, а по каким можно понять, что хаос снова вернулся. Почитайте про разладку и способы ее обнаружения. И да, придется принять какие-то критерии и смириться с тем, что всех денег не заработать. Используйте группу критериев, назначайте им веса, но обнаружение тренда — это задача о разладке, а не о 4.9 или 5
avatar

tashik

Вероятность западни очень мала. Если это все ошибки, это можно считать успехом
avatar

Алексей А.

Определение !?)) Ха!
Формула — if High_t0 > High_t-1 to
$trend =+ 1
If $trend >= 3 to print TREND)))
avatar

technic


теги блога Плечо

....все тэги



2010-2020
UPDONW