Математики, решите задачку, пожалуйста.
На каждую сделку ставится стоп 1,45 от депозита.
Тейк-профит в три раза больше стоплосса т.е 4,35 от депо.
По мнению пользователя, при соотношении 7 стопов/3 тейка данная стратегия обречена на положительный результат.
Так ли это?
756 |
Читайте на SMART-LAB:
Режим risk-off: почему удар по Ирану усилил доллар, но не поддержал облигации
Понедельник начался с довольного нетипичного режима риск-офф: доллар укрепляется по всему рынку, мировые акции снижаются, золото выросло...
Подводим итоги по вводу жилья с начала года
Друзья, мы продолжаем делиться результатами нашей работы и сегодня подводим итоги по вводу с начала года. 🔥 Поддерживаем высокий темп: за...
Фондовый рынок рос вслед за нефтью и металлами
В понедельник, 2 марта, российский фондовый рынок весь день торговался в «зелёной зоне». Номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 1,37%, а...
Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов
Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php...
Можно попробовать вычислить непосредственно.
Берешь пары соседних точек, в которых происходит изменение знака. Линейной аппроксимацией находишь точку пересечения с горизонтальной осью. Получаешь с какой-то точностью точки пересечения своей синусоиды. Ну и считаешь период (частоту) и сдвиг (фазу). Если нужна амплитуда её можно оценить по максимальному и минимальному значению или вычислить через угол наклона тех же аппроксимаций и частоту. Если точек в периоде хотя бы десяток точность будет достаточно неплохой. В любом случае можно будет использовать ее хотя бы как начальное приближение.
Если точки расположены неудобно, то можно попробовать решить систему уравнений
y1 = A*sin(W*x1+F),
y2 = A*sin(W*x2+F),
...
yn = A*sin(W*xn+F)
относительно неизвестных A, W, F.
Точнее найти минимум невязок sum(i=1..n,(y[i]-A*sin(W*x[i]+F))), что достаточно сложно. Хотя, чувствую, на данной задаче должен работать даже метод покоординатного спуска.
Заметно влияние школы Глоссберга, но его метод был поставлен под сомнение арабским математиком Альбиб Шаген Заглы, поэтому и у меня закрались сомнения по этому поводу.
Особенно настораживает yn = A*sin(W*xn+F). Где здесь по вашему учитывается влияние фактора независимых экстелленций?
4,35*3-1,45*7=2,9
+2.5826% прибыльная, типа.
процент на процент
Но в реале — убыток будет, не учитываются основные данные, вероятности и пр.
ну там с минусом проценты, где убыток , ещё вторая часть формулы, сами допишите.
N — число «выиграшей» ну или «проиграшей» во второй части, с минусом.
«сложные проценты» классика
Тело депо — умножить на «две формулы», в одной плюс стоит, N=3 и S =4.35, в другой минус, N=7, S=1.45
Результат в проценты переведите, после перемножения.
SSMaker.ru/667abe79/
Потому, что математика и реальность — разные вещи!
Потестируйте систему на периоде в год, хотя бы, будет много интересного, особенно на реале, с гепами на пять процентов при открытии при открытии и проскальзываением.
Всё.
Профитфактор не учитываете.
Поясню.
Если убыточных сделок Одна а прибыльных СТО, но убыточная -100% а прибыльная +1%
Всё же есть, в интернете и это проходят на «первом курсе» трейдинга.
Ну и, когда забудете о 2% риска на сделку, может и станете зарабатывать.
Риск на сделку, зависит от Вероятности а не от Депозита.
Поясню!
Если у Вас риск на сделку 2%, то зачем Вам на депо заводить 100 000, если Вы рискуете всего 2%? Заведите 10 000, хватит с головой!
А если Вы, собираетесь открывать 10 сделок с 2% риска, то они — эквивалентны 1 сделке с 20% и не нужно рассказывать про 2% «широким массам»!
Прибыльна стратегия, но с определённой вероятностью.
2) Сферические вычисления без комиссий и проскальзывания. Торгуем на всё депо.
Интуитивно самый хороший вариант — когда сначала подряд идут тейки, увеличивая базу, а затем стопы.
(1.0 — 0.045 = 0.9855)
1.0 * 1.0435^3 = 1.13626 // можно выходить в кэш )
1.13626 * 0.9855^7 = 1.13626 * 0.90281 ~ 1.02583
Самый плохой вариант — когда сначала идут стопы, а затем тейки.
1.0 * 0.9855^7 = 0.90281 // просадка менее 10% — слить сложно
0.90281 * 1.0435^3 ~ 1.02583 — прибыль 2.6%
3) Получили одинаковый положительный результат после 10 сделок.
Стоп-лосс 2%
Тейк-профит 6%
1.0 * 0.98^7 * 1.06^3 = 1.034
(даже 8 стопов к 3 тэйкам остаётся прибыльной 1.013)
Математика работает повсюду. Должны быть соблюдены условия задачи, а такой процесс (-2^7 на 6^3) скорее всего не существует на длительном интервале времени.
Математика отвечает на конкретный вопрос. А чтобы этот вопрос был эквивалентен «как заработать» — нужно постараться самому )