маржинальная задолженность

В топике рассматриваются клиентские счета брокера банк ВТБ (ПАО) на срочном рынке ПАО “Московская биржа” до 2023 года.

Как вы знаете, уважаемые клиенты банка ВТБ, часто добиться каких-то внятных адекватных ответов от поддержки банка не представляется возможным. Однако, есть гражданский суд, который поможет нам приблизиться к истине — что же действительно скрывает Банк ВТБ за своим регламентом ?!

Разбирательства с брокером в судах являются открытыми согласно 10 ГПК РФ и мы можем читать судебную практику.

(скриншот с сайта frankmedia.ru/148542?ysclid=luyr4o3xnz291149995)

По результатам маржин-коллов весны 2022 года Банк ВТБ (ПАО) начал активное преследование своих клиентов, у которых возникли отрицательные остатки на брокерских счетах. Банк пользуется юридической силой. Клиенты в виду ограниченности ресурсов и разрозненным действиям терпят поражения один за другим… Судят людей (далее — Ответчик) по всей стране (брокерские дела по весенним маржин-коллам 2022 найдены в судах г.Уфа, г.Нижний Новгород, г.Москва), но большинство процессов проходит в Смольнинском районном суде г.Санкт-Петербург, являющимся основным судом по месту нахождения банка ВТБ (далее — Банк/Истец).

Собственно, такой вот опрос. Многие со мной спорили последние полгода или ещё и хамили мне в комментариях в моём блоге здесь. Пришло время открыть карты и посмотреть, СКОЛЬКО СТОЯТ ваши мозги и слова по ФАКТУ.

Скажу честно — я без понятия, какая у меня точно доходность, статистика брокера показывает примерно +36% в рублях за последние 12 месяцев, но надо понимать, что с одной стороны я работаю со сложным процентом постоянно, с другой стороны я регулярно до остановки торгов пополнял брокерский счёт хотя бы минимум на 20.000 рублей в месяц… по крайней мере вплоть до остановки торгов. Ну то есть если бы я не пополнял брокерский счёт постоянно, то доходность была бы больше, а если бы я не использовал методы от скальпинга до среднесрочного инвестирования, то была бы меньше.

Если интересно, в чём я сейчас: на 50%+ уже снова в рублёвом кэше, на 15% с небольшим в ОФЗ и некоторых… российских корпоративных и региональных облигациях, на 30% в акциях… российских компаний.

• никаких политических комментариев
• никаких панических опусов
• никаких догадок или неподтвержденной и непроверяемой информации, только по факту

    Последние 13 лет, на рынках (США конечно, но в целом на всех рынках плюс\минус) идет, возможно, самый длинный бычий тренд в истории. Конечно за это время на рынок пришло много людей. Не только частные трейдеры, но и проф. участники, опыт которых основан только на одной стратегии «Купи и держи». За эти годы все те, кто держит акции, заработали кучу денег. И конечно все теперь считают себя профи и уверенны в себе, спорят друг с другом кто же круче и самое главное раздают советы типа: «Никогда не продавай акции, не будь слабаком».  Так вот у меня вопрос к вам. Как думаете человек на фото, думал что он лох на рынке, когда только покупал это авто?



    Я к тому, что вместо того, чтобы меряться яйцами, лучше посчитайте свои риски. Сколько процентов просадки, способен выдержать ваш счёт?

    От этих же людей часто слышу еще одно мнение :«Рынок растет на шортах». 

    Отчасти конечно это правда, но ведь кто-то вынуждает закрывать позиции шортистов, толкая цены вверх?  Последние пол года активно начали обсуждать растущую маржинальность счетов.  Недавняя статистика показала что долг за июнь вырос еще на 2.4%. Вот интересный график, график долгов развернут вниз, чтобы лучше видно, на чем все же растет рынок.  

Охотники за вершиной ралли американского фондового рынка получили порцию любопытной информации после закрытия торговых площадок в мае: объем маржинальных обязательств на бирже NYSE вырос до исторического максимума $507.15 млрд в апреле.

Сама по себе цифра не так интересна без сравнения со средней ценой акции, включенной в индекс S&P500: за апрель она выросла на $2.03, или 0.98%, а за предыдущие два отчетных месяца (март и апрель) — сократилась на $1.26, или -0.60%. За аналогичный период объем приобретенных акций по долговым обязательствам (margin debt) вырос на $42.22 млрд, +9.08%.

Проще говоря, рекордный объем инвестиций в фондовый рынок больше не приводит к росту цен на акции. Автор финансового блога oftwominds указывает на подобную взаимосвязь в исторической перспективе:

Если корреляция актуальна, каким будет следующее движение S&P500?