лчи 2012

Сейчас я сознаю, насколько сильное психологическое давление на меня могло бы оказать участие в конкурсе. 

Если бы я участвовал, то в моем сознании присутствовала бы информация о том, что мои результаты и сделки находятся под пристальным наблюдением, и эта информация бы исказила мой «интуитивный» мат.аппарат по работе с ценой.

По сути, мой мозг работает в режиме обработки информации по функции:

Дельта Депозита = мозг ( P, x1*k1,x2*k2,… xi*ki)

P — цена
x(i) — информационный шум
k(i) — вес с которым шум влияет на принятие торгового решения

В идеальном случае k1=ki=0 и решения, влияющие на депозит зависят только от цены. Так работают торговые роботы.

Люди-чудаки, собирают информацию и веса k1,k2,k3,ki очень высоки, а значит левая информация x1,x2,xi имеет очень большой вес на принятие решения.

Так вот под исками можно обозначить следующую левую информацию, которая не имеет отношения к заработку:

x1,xi — новости, поводыри и тп
x(i+1) — память о недавних убытках или прибылях
x(i+2) — осознание параметров и сроков взаиморасчетов с инвесторами (выплата бонуса трейдеру)
x(i+3) — осознание того, что тебя застебут на смартлабе если публичный прогноз не сбудется
x(i+4) — осознание собственного участия на ЛЧИ

кстати инвесторы, которые выносят мозг, также являются очень существенным фактором помех

Чтобы торговать спокойно и осознанно, надо свести все коэффициенты k1,k2,....k(i) к нулю.

Поэтому я считаю, что торговать в зале вредно, читать новости — вредно, смотреть на поводырей — вредно, слушать прогнозы вредно, участвовать в публичных конкурсах — вредно.

Либо вы суперчеловек, который может полностью от этого абстрагироваться. В процессе моей работы я научился сводить коэффиценты к минимуму. Я научился игнорировать бесконечный информационный поток, с которым имею дело на работе. Я научился не иметь мнения и не быть подверженным мнению.

Но единственное, чему я не научился — обратная связь моих торговых результатов на психику и осознание собственной публичности.

Я думаю я хорошо объяснил, почему Ливермор торговал один в совершенно изолированном от внешних шумов кабинете, и почему я не могу участвовать в конкурсе, если хочу улучшить свой торговый результат.

Спасибо.

p.s. своими результатами поделюсь к середине декабря.
Ведь ничто не мешает мне сравнить свой перформанс с трейдерами ЛЧИ по итогам 2 мес.

Собрал статистику по зарегистрированным со Смартлаба участникам ЛЧИ 2012.
Если вы не нашли себя в списке — оставьте комментарий, добавлю.

Ник в ЛЧИ — Ник на смартлабе со ссылкой в профиль
45_region - Олег Журавлев
Al - Almaz74
ALANES — ALANES
ALANES2 — ALANES
alexv1975 - alexv1975
ator — ator
Balabanov.A.A. — Балабанов Александр
banachenkov — Баначенков Александр
batarin — batarin

( Читать дальше )

Вечер добрый, просьба тем, кто учавствует в ЛЧИ озвучить свои ники!

О себе:
Позиция по доходу — 23-я, доход — 6,86%.
Участник — Balabanov.A.A

Интересно кто из известных смартлабовцев участвует, заодно понаблюдаем друг за другом :)

И ещё идея есть, могу сделать табличку со всеми, кто участвует в конкурсе, из которой можно копипастить и искать участника — смотреть его стату.

Никодиму привет! Завтра весёлый массонский денёк «22», будьте аккуратны и не переносите позу на следующий день.

Всем роста депо и хорошего настроения!

Менее суток прошло с момента «старта» ежегодного конкурса «Лучший Частный Инвестор» (ЛЧИ 2012).

Новый лозунг, новые номинации. На мой взгляд 1-е — «Участвуй» и 2-е «Побеждай» — хороший шаг «к» частному рынку.

Победители определяются в 3 номинациях:

• ЛЧИ 2012 на фондовом рынке
• ЛЧИ 2012 на срочном рынке
• ЛЧИ 2012 на валютном рынке

Итак, что мы видим по статистике за неполные первые сутки? (пишу на основе активной статитстики на сайте investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/default.aspx)

Всего 628 «попавших в рейтинг», из них FORTS традиционно «лидирующие» позиции -  357, Фондовая секция «немногочисленна» — 46 — остальные 225 «вне категорий»…

( Читать дальше )

.

UPD
 для истеричек по поводу прикладывания результатов — мои деньги любят тишину и меряться писюнами с непонятно кем не собираюсь)))


опционы — может быть, но стартовую сумму поправят, а вообще я вечерку жду что бы глянуть что он там делал

для совсем альтернативно одаренных стоит тег «юмор» 

Мой подход к анализу сделок. Автоматизация статистики трейдера. Разбор сдлок учасников ЛЧИ.

Поздравляю всех участников и сочуствующих ЛЧИ-2012!
 
«*работай очень упорно* или *исчезни куда подальше*». (с) Победитель ЛЧИ 2008.
 
Мой ник на ЛЧИ, аналогичен моему нику на Смартлабе:  eshorkin
 
Мой опыт торговли стремится к нулю, но учиться нужно, поэтому я буду описывать все основные позиции по рынку. Сразу скажу, что соблюдать риск-менеджмент я не собираюсь, потому что заработать призовое место так точно не получится, а участие ради участия – совсем скучно. Если мой счет будет расти, я буду увеличивать риски, если будет падать – снижать, чтобы не появилось ощущения гемблинга. Мой стоп в голове, это минус 40% от стартового капитала.
 
Так как мне лениво, и я спал последние несколько суток, если не неделю, часа по 4 в лучшем случае (зато съездил в СПБ на встречу), вот наброски того, из чего я должен был бы написать сегодня вступительный текст:


( Читать дальше )

Все люди как люди, а я даже стратежку под ЛЧИ разработать не успел… ладно, сделаем как обычно… ЗАВТРА ПРИДУМАЕМ! :)

Ну а если серьезно, то попробуем обкатать на ЛЧИ новый опционный алгоритм, тесты пока только на истории, но как многие тут понимают тесты опционных стратегий на истории это больше для психологического равновесия :)… так как с реальностью они обычно как луна от марса!

Почему UNDERGRAUD!?
Да все просто, опционы слишком тонкий рынок! Стратегия ручная и подразумевает не более 3-х входов в рынок в день (вялая короче)… А вдруххх она рабочая окажется :)

Короче выделяю под эту байду свой счет в Финаме, я на нем свои АЛКОРИТМЫ тестирую… так как один хер с алко-трейдингом не заладилось, будем сливать на ЛЧИ! 

Старт!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Конкурс начался, начался… ну с глюка статистики начался, у нас это нормально  :) Совсем недавно вон обЪем фьюча РИЗ в два раза скаканул-глюканул на изменении шага, так что норма.