корреляция

По данным THOMSON REUTERS EIKON, корреляция движения цен сортов нефти Brent и Light Crude в 2008-2015 годах менялась следующим образом:
— в 2008-2010 годах была равна 1,00,
— с сентября 2010 года начала снижаться,
— в августе 2014 года достигла минимального показателя 0,16,
— а затем начала стремительно расти до сегодняшнего значения 0,97. Интересно...

Игорь Суздальцев
Редактор видеопортала трейдеров YouTrade.TV

Основные параметры оценки акций — риск и корреляция.

Не буду сейчас приводить теоретические материалы, представлю 2 диагарммы. 

Оценка проводилась по двум компаниям — Aaple, Bank Of America. 

Первая диаграмма — оценка риска.
SCO — риск общий,
DS — риск при падении (учитываются для расчетов ТОЛЬКО отрицательные изменения).

Что бросается в глаза — у каждой компании есть расхождение двух рисков. «Общий» риск растет, а риск «при падении» — падает.
Единственное чем это можно объяснить, то что в последнее время положительные изменения были БОЛЬШЕ, чем отрицательные изменения.

Вторая диаграмма — оценка корреляции.
Общая — учитываются все изменения.
«при падении» — учитываются только отрицательные изменения.

( Читать дальше )

Я уже репостил из жжivangoe4 его исследование про рубль, смартлаб оценил. Теперь новое исследование из поста http://ivangoe4.livejournal.com/339476.html
«Жена попросила наглядно объяснить, что значит действия ЦБ правильные, но запоздалые: «Ну это ты как бы в дерево уже врезалась, но руль потом все-таки повернула!»»

( Читать дальше )

Сегодня вышел update — теперь в софте есть возможность анализа корреляций по любым доступным инструментам.
Кол-во графиков в одном окне не ограниченно.

После НГ жутко хочется реализовать синтетические индексы, будет полезно для торговли стаками по спредам.

В продолжение 
smart-lab.ru/blog/203502.php
На тот момент РТС реально должен быть в районе 116, куда собственно он и пришел
было
 

( Читать дальше )

Обратите внимание на расхождение в динамиках достаточно коррелированных активов. В марте на роста доллара к рублю с обновлением максимумов ФРТС обновил минимум с существенным пробоем многолетних минимумов. При долларе около 36,5-37 мы наблюдали ФРТС в районе 100000-110000 пунктов. Сейчаc же при долларе в 38,5 с ежедневным обновлеием максимумов, фРТС держится уверенно в районе 115-120000 пунктов. Я понимаю, что санкции создают дефицит валютной ликвидности, и он бьет по рублю сильнее, чем по бумагам. Но явно есть ощущение, что либо фртс очень силен, либо рубль очень слаб. Напомню, что рубль падал на протяжении постянного повышения ставки ЦБ с 5,5 проц до 8 проц. фРТС же относительно сохранил уровни. В общем, в интересное время живем, господа. Как-то эта дивергенция скоро отработается.

Ртс и Нефть, имхо нефть идет правильно и еще не предел 

В продолжение топика 
Что ждет? слив ED ?

С удивлением для себя обнаружил корреляцию Si и ED… Что бы это значило?

Показалось к тому же что сильные сливы евробакса часто идут через день два после слива баксорубля...