календарный спрэд

Московская Биржа с 5 июня вводит календарные спреды на срочном рынке — www.finam.ru/analysis/newsitem749C2/ 

Ну, вот и дождались. Пока только индекс РТС и курс доллара, но уже прогресс. 

Поскольку завтра экспирация, оказалось сложно найти привлекательного кандидата на длинный стрэддл. Но вот YOKU показывает хорошую, как мне кажется, прогнозируемую прибыль на календарном спрэде.


 Position:
                             
Sell  YOKU May12 23 Call  $1.35 ($135.00)
Buy  YOKU Jun12  23 Call  $2.05 $205.00
.................................................................
Net                                              $70  

Отчет сегодня, вернее завтра в 5 мск.:

The earnings teleconference call with simultaneous webcast will take place at 9 p.m. Eastern Time on Thursday, May 17, (beijing/hong kong time:9 a.m.)(beijing/hong kong time:Friday)(beijing/hong kong time:May 18)(beijing/hong kong time:). Youku's management will be on the call to discuss the quarterly results and answer questions.

( Читать дальше )

Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%

У кого какие выводы в связи с этим?
 

Что-то я начал сомневаться насчет эффективности календарного спрэда в фьючерсах на доллар.
Если и в моменте бывает профит, то в целом недельная выгода от удержания такой позы пока не покрывает даже % за пользование денег брока.
Посему решил торговать однонаправленно.