Торговля на квартальной отчетности с помощью опционов: YOKU

Поскольку завтра экспирация, оказалось сложно найти привлекательного кандидата на длинный стрэддл. Но вот YOKU показывает хорошую, как мне кажется, прогнозируемую прибыль на календарном спрэде.


 Position:
                             
Sell  YOKU May12 23 Call  $1.35 ($135.00)
Buy  YOKU Jun12  23 Call  $2.05 $205.00
.................................................................
Net                                              $70  

Отчет сегодня, вернее завтра в 5 мск.:

The earnings teleconference call with simultaneous webcast will take place at 9 p.m. Eastern Time on Thursday, May 17, (beijing/hong kong time:9 a.m.)(beijing/hong kong time:Friday)(beijing/hong kong time:May 18)(beijing/hong kong time:). Youku's management will be on the call to discuss the quarterly results and answer questions.

Option Statistics (YOKU)

Today's Option Volume* 1,246 
 
Avg Option Volume 3,744
 
Open Interest* 81,269
 
Avg Open Interest 74,958
 
Avg Put Call Ratio 1
 
Historic Volatility (30 day) 41.33
 
Put Call Ratio 1.12
 
Implied Volatility 89.86




Как видно на графике предполагаемой доходности позиции, масимальная прибыль составит 139 долларов при страйке  22 на момент экспирации. В диапазоне цен между 18.54 и 26.80 позиция не приносит убытков. Позиция дебетовая: -70

Greeks
 
Symbol              IV       Delta     Gamma     Vega     Theta
YOKU May12
23 Call           323.94   -55.08   -10.53     -0.46     74.37
YOKU Jun12
23 Call           85.17       56.10      7.41       2.46     -3.64  
 ............................................................................................
Net                                 1.02      -3.12       2.00      70.73

Цель сделки: получить доход от позиции  100 пунктов









.