индексы

#РТС индекс
Таймфрейм: 4H

Как и ожидалось месяц назад, в волне © of [y] сформировалась конечная диагональ: https://vk.com/wall-124328009_23007. И это модель смены тренда, позволяющая построить торговый план.

Я сегодня буду наконец входить в шорт по индексу со стоп лоссом по оранжевому уровню, на отмену этой диагонали. По фьючу Ri стоп будет около 189700.

Большинство мировых индексов завершили последнюю неделю сентября на отрицательной территории, вновь подтвердив аномалию «сентябрьского эффекта». Месяц действительно оказался непростым для инвесторов: регуляторы всерьез заговорили об ужесточении денежно-кредитной политики, китайский девелопер Evergrande стал ближе к дефолту, инфляционные опасения на некоторых рынках лишь усилились, как и поляризация взглядов политических партий в США. Первый же день октября американские индексы встретили на позитиве, отыграв часть потерь, понесенных в течение недели.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 1,35%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 2,21%, а Nasdaq Composite упал на 3,20%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, снизился на 2,42%, британский FTSE 100 ослаб на 0,35%, а китайский CSI 300 за укороченную неделю подрос на 0,35%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 93,96 пункта, выиграв за неделю 0,68%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,91% до 1,1607.

Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю снизилась на 0,5 б. п. до 1,460%, британских 10-летних Gilts – выросла на 9,9 б. п. до 1,021%, 10-летних немецких бондов – осталась неизменной на -0,229%.

Как известно, основной вклад в рост СП500 дают всего несколько бумаг. 

Но тогда получается, что большинство бумаг СП500 не растут, а индекс растёт — и мы говорим «американский рынок растёт». 

И выгоднее торговать только эти несколько бумаг, выкинув весь остальной «индекс-балласт».

А не логичнее ли тогда сделать равновзвешенный индекс СП500 и по нему понимать, растёт ли рынок (а не несколько тяжёлых бумаг) или нет?

То же самое — для РТС и МБ.

Если кто знает ещё преимущества равновзвешенных индексов, то напишите.

KraneShares Trust — ETF KraneShares CSI China Internet — это биржевой фонд, созданный и управляемый компанией Krane Funds Advisors, LLC. Фонд инвестирует в публичные рынки акций Китая. Фонд инвестирует в акции компаний, работающих в сфере информационных технологий, программного обеспечения и услуг, ИТ-услуг, интернет-услуг и инфраструктуры, программного обеспечения, прикладного программного обеспечения, интернет-программного обеспечения. Он инвестирует в акции компаний с диверсифицированной рыночной капитализацией, которые растут и дорожают. Он направлен на отслеживание показателей интернет-индекса CSI за рубежом в Китае с использованием репрезентативной методики выборки. Фонд KraneShares Trust — ETF KraneShares CSI China Internet был создан 31 июля 2013 года и находится в Соединенных Штатах.

#GBP/USD
Таймфрейм: 4H

И теперь время попробовать поискать альтернативные варианты по паре, так как идея с заходными уже не релевантна реальности: https://vk.com/wall-124328009_22930 :o)

В альтернативе мы с вами вели конечную диагональ в волне «C», теперь я считаю этот сценарий основным. Что касается торговли, то пока без позиции по британскому фунту, надо подождать подтверждения или опровержения гипотезы. Как обычно, подробности и сетапы ищите в премиуме.

Многие сейчас задаются вопросом – когда же конец роста? А может уже пора выходить в кэш или надевать шорты, маски и ласты? 

Чтобы разобраться в этих вопросах, давайте посмотрим на дневной график индекса Московской биржи (тикер – IMOEX).

Мы видим, что в настоящий момент значения индекса находятся вплотную к своим историческим максимумам. Незначительная коррекция прошедшей недели не смогла протолкнуть индекс ниже линии EMA с месячным периодом (30). Индекс оттолкнулся от линии и с новым импульсом устремился вверх, консолидируясь в настоящий момент под предыдущим пиком. На осцилляторах это движение образовало чёткую конвергенцию. Значения Стохастика, например, так же развернулись и направились вверх, к зоне перепроданности, имея немалый запас хода до её достижения.

Где же следующий уровень сопротивления?

🔻 Рынки в ожидании монетарных изменений, в ожидании заседаний центральных банков.

На этой недели обсуждать дальнейшую ДКП будут Банк Швейцарии, Англии, Китая и ФРС. Плюс потенциальный дефолт в США.

Столько всего и понятно, что нервы сдают. Вот рынки и страдают от панических атак)

Но походу паникуют только розничные инвесторы. Доходность облигаций на месте и даже немного падает, это означает, что большие деньги не сильно верят в сворачивание стимулов и потенциальный дефолт. А вот фьючерсы на индексы падали и доллар рос. 

🔻 Самый интересный актив для среднесрочных покупок это австралийский доллар. Хеджеры плавно увеличивают лонг позицию. Подошли в зону лимитного спроса. И стимулы они начали сворачивать еще месяц назад. Это делает валюту более выгодной для крупного капитала. (Смотрите) 

🔻 Второй по «сочности» это франк. Агрессивное увеличение лонг позиции хеджерами и обновление минимума предыдущего контракта — хороший повод присмотреться к лонгам. (

#РТС индекс
Таймфрейм: 4H

Как и было обозначено ранее, ничего критического за месяц с индексом не случилось: https://vk.com/wall-124328009_22864. И не факт, что случится в грядущем месяце.

Я ожидаю увидеть конечную диагональ на конце движения, чтобы принять стратегическое решение по индексу. На данный момент, как и ранее, никаких сетапов здесь ни в одну из сторон я не вижу.