Блог им. Lehan

Магия 20-го числа!

    • 25 сентября 2021, 06:39
    • |
    • Lehan
  • Еще
Очередной локальный байзедиповский лой оформили на графиках S&P — RTS 20-го сентября. Месяц назад писал об этом https://smart-lab.ru/blog/717802.php. Можно наверно просто покупать не заморачиваясь. Но все-таки: кто ни будь может дать этому вменяемое объяснение — просто интересно. 
26 комментариев
пару дней назад на маркет твитс эту тему поднимали… пишут про экспирацию… на какой бирже и контракт какой? и вопрос ещё тупее — с какого перепуга экспира так стабильно влияет мировой рынок?
avatar

Lehan, рынок как функция движения капитала умирает тогда, когда перестают работать циклы, вместо которых начинает работать ритм. 
Циклы от ритмов отличаются тем, что ритм имеет определенную протяженность во времени, а цикл — имеет отличающиеся продолжительности фаз.
Сейчас базар движется по законам ритма — в точности как надувной матрас, качаемый ручным насосом. Только в матрас загоняют воздух. А на рынок — деньги.
Экспира тут — как момент принятия решения, — еще раз давануть бабло в рынок, или же не стоит.

avatar
Lilith, понял. круто. философское, как разница между стаей и стадом
avatar
Lehan, почитай про день тройного волшебства

avatar
ves2010, где? ссылочку бы какую
avatar
 кстати, лучшее время для слома восходящего канала S&P получается 21-22 числа любого месяца — нежданчик так сказать 
avatar
Lehan, довожу до сведения, практически каждый месяц переход Солнца в следующий знак зодиака 21-23 числа (в среднем 22-го), называется ингрессия. Разве это нежданчик? Это закономерность.
avatar
Astrolog, да я по знакам зодиака не особо, а нежданчик это когда возьмет и «не перейдет» (не выкупят рынок 21-го а ушатают), но если это связанно с Солнцем — то такого точно получается не произойдет — график дальше покажет
avatar
Ежемесячная экспирация в штатах по КУЧЕ инструментов. В этот раз была ещё и квартальная. Толпы хомячья фиксируют убытки в старых контрактах и торопятся открыться в новых, «пока цена хорошая». Акулы занимаются арбитражом процесса. Так что в итоге эта массовая миграция леммингов имеет отражение на всех массовых графиках.
Но это процесс в прошлом, и вопрос — как оно будет повторяться в будущем. Рост между экспирациями шел за счет вливаний КУЕ (точнее, санации с рынка плохих долгов), а также за счет притока хомячьих стимулусов. Стимулусы в моменте уже ОЙ, КУЕ — тоже в финале, так что на одной из следующих экспираций (на октябрьской вряд ли, а вот на ноябрьской — легко и непринужденно) может случиться так, что убытки хомяки пофиксили, а вот в новые контракты не переложились.
И вот тогда толпы начнут метаться по рынку с криками «гдебаблонах?»
avatar
Kolya Marketolog, не хилый такой стабильный арбитраж — сжиматься тогда должен от наплыва — а не видно
avatar
Lehan, я не про арбитраж как связка контракт — актив, а тот который на сглаживание графика идет (бай 19 сел 23 тоже можно назвать в какой-то степени арбитражом)… ну вообще если опционы добавить к этой мысли и их ускоренное разложение к экспире то картинка как-то начинает вырисовываться
avatar
Lehan, утрированно: опцион собака, а базовый актив — хвост через фьюч 
avatar
продают после 20 до 5 начинают набирать если отчетность помесячная.
Правда много на этом не выиграть.
Есть даже системка такая.
avatar
Итоги по опросу: Рост или падение акций РФ во время квартальной экспирации 17.09.21
Сегодня в 01:49•master1+16

smart-lab.ru/mobile/topic/726248/
avatar
master1, «все идет по плану» — прям как у Сухова
avatar
Lehan, у красноармейца?
avatar
master1, plan.ru
avatar
Недавно писал, что коррекция в S&P ежемесячная и ожидал более сильной коррекции на новостях о QE и после пробития  средней 50 и кластерной зоны 4400 — 4370 вниз. Но  коррекции в 10 процентов  в сентябре  не случилось, дату объявления сворачивании QE перенесли на 3 декабря ( снова дата под вопросом).
Для создания Умной стратегии от смартлаба по индексу IMOEX добавляю график сравнения двух индексов. Корреляция очевидна.
avatar
Forecast, да, умная стратегия на тупом рынке
avatar
Lehan, для спекуляций определенных бумаг можно использовать. Даже по дневному  стохастику.
На H4 картина такой график еще нагляднее будет. 
Посмотрел, например, для Газпрома июль, август, сентябрь коррекция (для покупки) на 20, 10 и 20 рублей соответственно и затем рост.
avatar


avatar
Diamond, https://smart-lab.ru/blog/717802.php 
avatar
вот вам еще 20-ка, супер двадцатка
 


avatar
Тоже заметил эти проливы четко каждый месяц, да выглядит позорно — совсем не как рыночнообразуемый прайс, а как график фонда облигаций с реинвестированием купонов.
А что вы хотите, у них же коммунизм сейчас и всем праздник они дарят)
avatar
Фрс
avatar

теги блога Lehan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн