индекс RTSI

В июле, наконец-то, после многомесячного пике вниз многие активы развернулись и выросли в цене. Большую часть в рост внесло ослабление рубля. Так, мой портфель иностранных акций за месяц вырос почти на 50%. Тем не менее по итогам года все активы продолжают находиться в минусах.

Как изменились основные активы за месяц

➕ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — +0,4%.

➖ Индекс РТС (российские акции в $) — -16,1%.

➕ Индекс S&P500 (акции США) — +9,1%.

➖ Индекс Shanghai Composite (акции Китая) — -4,3%.

➕ Индекс DAX (акции Германии) — +5,5%.

➕ Золото (руб.) — +16%.

➕ Доллар (руб.) — +20%.

➕ Евро (руб.) — +16,4%.

➕ Bitcoin (руб.) — +40%.

Как изменились основные активы за год (июль к июлю)

Всем доброго утра!🖖

#US500
Цена закрытия: 3921.04
Прирост: -1.15%

Дневной график US500

Американский индекс вчера закрылся со снижением. Была попытка опустить цену к отметке 3900, как мы с вами и предполагали вчера.

Индекс доллара вчера подрос на 0.7%, перекрыв бычьей свечей три предыдущих дня снижения цены. В очередной раз удержали поддержку 106,2. Рост выше отметки 107,5 может отменить попытку коррекции доллара и устроить поход на ретест вершины года.

Сегодня ожидаем данных, которые могут повлиять на динамику:
15:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) Прогноз: 0.2%🔻
17:00 — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) Прогноз: -1.5%🔻
21:00 — Заявление FOMC
21:00 — Решение по процентной ставке ФРС Прогноз: 2,5% (+75 б.п.)🔺
21:30 — Пресс-конференция FOMC

События важные, поэтому говорить что-то конкретное не имеет сильного смысла. Рост ставки выше прогноза будет негативным фактором для фонды и позитив для доллара. Если факт совпадет с прогнозом, то могут неоднозначно отреагировать, в любом случае это негатив для фонды, просто возможно он уже в цене. Я конечно не ожидаю факта ниже прогноза, но может быть все, но этот вариант возможен с наименьшей вероятностью.

Рост индекса МосБиржи по итогам дня составил 1%. День был насыщен событиями. Курс пары EUR/USD снизился ниже поддержки 1,035, цены на нефть снизились на опасения новой вспышки КОВИДА-19 в Европе, рубль существенно потерял силу и теперь курс пары USD/RUB несколько недель  будет пребывать в диапазоне 55 — 68. К этому можно прибавить новую корпоративную стратегию НорНикеля и возможное слияние  НорНикеля и РУСАЛа и еще множество событий, включая  возможную покупку Яндексом сервиса доставки еды Delivery Club.

От обилия событий кружится голова, но с индексом МосБиржи ничего не происходит. Он уже много недель заперт в боковом диапазоне с нижней границей 2170 и верхней 2150. Выйти наверх индекс сможет, 

#STOCKS#RTSI 

Разворот индекса РТС

Индекс РТС с момента последнего поста идет в рамках сценария.

И, как обычно, мы сравниваем тандем «классического» долларового и рублевого РТС.  Получается, что в текущих реалиях, #RTSI хорошо использовать для поиска точки разворота по паре доллар-рубль 🤔. Ведь текущее падение индекса все также спровоцировано ослаблением национальной валюты. 

#STOCKS#RTSI 

Удар в ЕМА200. 

Индекс РТС ударился в ЕМА200. Без сомнений, это сильный уровень сопротивления. Алогичность рынка налицо. Уже не раз обращал ваше внимание на движение РТС за счет долларовой составляющей. Если вновь привести РТС, который номинирован в рублях, то там без изменений — боковик. 

#STOCKS#RTSI 

UPDATE: 

Резкое ослабление рубля оказывает давление на Индекс РТС. 

Если мы и видели корреляцию в движение #RTSI и #IMOEX (ММВБ), то сейчас идет расхождение, которое отражает явное перестроение системы, в которой мы находились до этого. Но, если мы переключимся на индекс «РТС в рублях», то увидим картину, которая уже выглядит более/менее похожей на движение рынка.  

#STOCKS#RTSI 

UPDATE: 

Индекс РТС вырос сильнее, чем я предполагал. 

Мои прогнозы были: остановка роста у трендовой Ганна (в районе 1050 пунктов). Но после этого индекс вырос практически на 30%… 

И на этом моменте важно посмотреть на динамику #IMOEX, которая гораздо точнее отражает динамику нашего рынка. Индекс ММВБ, как и большинство российских бумаг, показал свои локальные максимумы в начале апреля. К слову, в это время мы активно сокращали свои позиции в рынке, о чем также писали здесь.   

#STOCKS#RTSI 

Приоритет движения: локально — вниз; среднесрочно — боковое движение; долгосрочно — рост. 

Вероятность: 75%

Обновление по индексу РТС:

Индекс РТС достаточно легко пробил предыдущую трендовую и сейчас ударился в следующий уровень сопротивления. 

Я не меняю своего мнение и все также считаю, что этот рост не для покупок и увеличения доли в акциях, а наоборот. Сейчас мы торгуем обособленно на внутреннем рынке, не выпуская нерезидентов. Плюс, выходят новые пакеты санкций против РФ. Исходя из этого можно сделать вывод, что риски все еще есть и они высокие. Да и «финала» в текущем геополитическом кризисе еще не было. 

Технически, индекс РТС пришел к следующему уровню сопротивления (пересечение трендовых Ганна). Вероятность разворота возрастает. Я зафиксировал практически все позиции по рынку РФ и, если РТС даст еще один рывок вверх, то я полностью выйду из нашего рынка.

#STOCKS#RTSI 

Приоритет движения: локально — вниз; среднесрочно — боковое движение; долгосрочно — рост. 

Вероятность: 65%

Вот и прошел первый день торгов. 

Не скажу, что сильно удивились, т.к были готовы и к росту и к падению нашего рынка. Но 20-30% рост некоторых компаний сегодня удивил. 

Правда, в целом, как обычно, не дали народу закупиться с хорошим дисконтом. С утра в большинстве голубых фишек были огромные заявки на покупки. 

Вывод пока что могу сделать один: не нужно покупать на этом росте. Его нужно использовать исключительно для фиксации прибыли по вашим позициям в рынке РФ. 

Что ожидать дальше? Технически, РТС уперся в сильный уровень сопротивления (900-930 пунктов). К тому же, сейчас есть запрет на короткие позиции и запрет на продажу акций нерезидентами. Из чего могу сделать вывод, что приоритет движения сейчас — вниз. 

Локальные цели: Хотелось бы увидеть выделенные диапазоны — 680-730 и 600-630 пунктов.