иллюзии

Эта книга заслуживает быть прочитанной. В каких-то случаях её стоит перечитать второй и третий раз.
Для первого прочитывания требуется наличие рыночного опыта. Совсем зеленому трейдеру эта книга, скорее всего, покажется поверхностной и расплывчатой, хотя кто знает...

Мне не понравилось название этой книги. Вместо «Лабиринт иллюзий» более уместно назвать её «Механизм трейдинга» ибо речь в книге идет о подлинном реальном механизме трейдинга, корни, начало и природа которого, разумеется, в психологии человека, а не в цифрах и графиках. Но автору виднее, как назвать свой труд.

Общее впечатление от прочтения книги немного упадническое. Фоном сквозит подсказка, что золотых гор с рынка автор не собрал. При этом мне неизвестно, так ли это на самом деле. Может и собрал, но впечатление угрюмое в стиле Познеровского прощания с иллюзиями.

Первые три четверти книги — супер! Последняя четверть — сомнительна. Мой опыт (исследований и торгов) говорит, что автор дает неверный совет или намек своим читателям, призывая их действовать контрциклически вместо проциклического стиля действия.

Изложение материала такое двоякое. С одной стороны, лёгкое. С другой стороны, витиеватое. Любой отдельный абзац понятен и читается легко. В целом из-за большого объема трудно удерживать все ключевые моменты лабиринта иллюзий, на которых хотел остановиться автор. На мой взгляд, было бы лучше, если бы он сократил их вдвое без потери глубины изложения. Изложение материала нелинейное, про одно и то же по многу раз в разных местах. Поэтому уместно второе и третье прочтение.

Если коротко, то книга посвящена необходимости поиска баланса в отношениях человека с рынком, направленных на максимизацию долгосрочной доходности в рамках имеющихся ресурсов, ограничений и предпочтений. В основе две компоненты: человек и рынок. Сперва стоит разобраться в себе, изучить себя, обнаружить все свои скверные стороны, скорректировать часть из них и контролировать другую часть. Затем можно переходить к рынку, понять, что это, а после этого перейти к задаче как можно при помощи рынка получить доходность. Основная финальная мысль в том, что следует добиваться минимального контакта с рынком, а себя ограничивать (во всём).

На мой взгляд, это отличная книга по механизму трейдинга. Спасибо автору за труд!

Не так давно, разговаривая с одним профессиональным издателем, он высказал мысль, что  часто тексты написанные ранее, читать много интереснее, чем текущие.

 На этой волне, взялся перечитывать свои старые блоги, успешно сохраненные и на Хутрейд (Комон) и здесь.

Отдельные писания показались очень примечательными.Вот одно из них касательно фондового рынка. *). Этот текст взят из поздравления сообществу с Новым 2016 годом.  

 «Иллюзия умения играть на фондовой бирже. В действительности уверенность большинства трейдеров – всего лишь иллюзия.

  Данные пятидесяти лет исследований подтверждают, что   для большинства управляющих фондами выбор актива —  скорее игра в кости, чем в покер… на высокоэффективных ранках обоснованный выбор не более точен, чем слепой.

  … похоже, крупная отрасль экономики существует только за счет иллюзии умения.

  Проблема не в том, насколько сведущи эксперты, а в том, насколько  предсказуема жизнь ....

( Читать дальше )

в развитие топика http://smart-lab.ru/blog/378605.php
очевидно, что одной из главных причин привлекательности спекуляций является иллюзия лёгкой прибыльности; пощёлкал мышкой в терминале (или потыкал сенсорный экран смартфона) — и получил кучу денег; или вобще — купил (или лучше стырил) робота, можно ни о чём не думать — робот сам будет преумножать депозит;
собственно ничего удивительного в этом нет — все люди живут в мире своих иллюзий; и мало кто пытается их корректировать с реальностью — обычно реальность занимается корректировкой иллюзий сама :D; те, кому удаётся ломать свои иллюзии раньше — попадают в магические 2 процента; остальные пополняют статистику лузеров; таким образом, склонность людей к иллюзиям является одновременно и мотивацией для спекуляций, и причиной их разорения на спекуляциях;

прекрасную иллюстрацию всего этого можно было наблюдать последнюю неделю — это вбросы о снятии санкций с РФ; сами вбросы были восхитительны; ещё восхитительнее была реакция на эти вбросы; многие трейдеры даже спешили поделиться своей радостью со всем миром, многократно дублируя фейки здесь на СЛ (группу товарищей на дежурстве в рассчёт не берём — у них работа такая; вахту сдал — вахту принял); сегодня читаем такую новость:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ошибка игрока

Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр. Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами. Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет «решка», большинство людей будут в следующий раз ставить на «орла», как будто слишком частое выпадение «решки» увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/ 50.


 Иллюзия контроля

Люди склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых они заинтересованы. Это явление было открыто в 1975 году американским психологом Эллен Лангер в ходе экспериментов с лотерейными билетами. Участников эксперимента разделили на две группы: люди из первой группы могли сами выбирать себе лотерейные билеты, а членам второй группы их выдавали без права выбора. За 2 дня до розыгрыша экспериментаторы предлагали участникам обеих групп обменять свой билет на другой, в новой лотерее с бо́льшими шансами на выигрыш.

Очевидно, что предложение было выгодным, но те участники, которые сами выбирали билеты, не спешили с ними расставаться — как будто их личный выбор билета мог повлиять на вероятность выигрыша.

Предпочтение нулевого риска

Представьте, что у вас есть выбор: уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск. Например, свести к полному нулю авиакатастрофы или резко снизить число автомобильных аварий. Что бы вы выбрали?

Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант: уровень смертности от авиакатастроф намного ниже, чем уровень смертности от автомобильных аварий — так что в итоге такой выбор спасет гораздо больше человеческих жизней. И все–таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск хоть в какой-то сфере выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой авиакатастрофы ничтожно малы.

( Читать дальше )

Может быть я не прав и просто устал от рынка, но я все больше разочаровываюсь в нем. Все то, что я читал о нем, во что верил, что ждал от него — все это миф. По-крайней мере, я так теперь считаю.
Это еще одна ловушка сильных мира сего. И не больше. Это место где богатые становятся еще богаче, обирая бедных. Где все те «успешеые трейдеры»? Я уже третий год работаю в брокерской компании и не видел ни одного. В лучшем случае они выходят в ноль или с маленькой прибылью по итогам года, но только лишь для того, чтобы потерять все в следующем.
Раньше я думал, что здесь можно строить бизнес, нужно вот только приложить еще усилий и все станет понятно. Приложил. Не стало. Еще приложил. Опять не стало. Опять приложил. Теперь стало. Стало понятно что понять ничего не удасться. А те проблески что есть, когда входя в позицию зарабатываешь на ней это либо везение, либо случайность, либо просто сработал теханализ. Но во всех случаях это наживка, которая позже приведет к потере существенно большей, чем полученная сейчас прибыль.

( Читать дальше )

Почитав коментарии к моему предыдущему посту http://smart-lab.ru/blog/71959.php#comments , выявил основной «тренд» — «россия зависит на 100%» от сырья. Ни расчеты, ни плюсы-минусы не убеждают.  
Т.е. Россия по мнению некоторых в большой ж… е. У меня возникает законный вопрос: Как же так получилось что почти вся бывшая Восточная европа(бывшие страны соцлагеря — для молодых) живет не хуже а то и лучше России, при отсутствии всякого сырья? Их наверное США содержит (десятки милионов то). Даже в Белорусии и Украине уровень жизни не намного ниже, опять же без сырья. Как же так — можетбыть, кто-то объяснит?
Тут же возникает аналогия: после второй мировой войны Европу разделили на сферы влияния Советский Союз и США (соответственно на Восточную и Западную европу). В Советском  Союзе то же люди были убеждены, что Восточной европе повезло в отличии от Западной. Но прошло 45 лет и выяснилось, что почему-то (как же так!) в Западной европе выше уровень жизни, в наличии пресловутые современные технологии и производства.

p.s. Так и лезут после этого в голову слова Булгакова(Преображенского) — «разруха не клозетах, а в головах». 

Иллюзии… иллюзии..
Говорил миллион раз и повторю еще один. На рынке НЕТ халявных денег. Забудьте. Если вы думаете, что вы второй Ливермор и успех придет к вам через неделю — лучше раздайте деньги нищим- проку будет больше.

Если вы НЕ МОЖЕТЕ посвящать трейдингу свой рабочий день — вероятность того, что вы достигнете успеха — стремится к нулю.
А на процесс становления, обучения и набивания шишек уйдут годы. И не один депозит…
Торговля на бирже- эмоционально тяжелый, изматывающий процесс. Который требует предельной концентрации, знаний и опыта.