закономерности рынка

Доброго времени суток.

Было несколько вариантов заголовка, победили лапки) Спасибо, Евгений.

Из предыдущего повествования понятно, имею перекос в сторону материальной части, родился в коммуналке, это определило фокус усилий.

Были большие материальные цели, не было времени задавать вопросы что нравится, что доставляет радость, путал качество жизни с материальным уровнем.
Пока есть силы сложно верно определить курс обмена своего времени на материальное.
Нервная система много лет работала на износ, отоспаться тут не получится.
Перегруз в деятельности требовал спокойствия, тишины, прогулок.
Синдром отложенной жизни, наверное, это так называется. Вот добьюсь чего-то и тогда ...
Добился, ничего не наступило, начались размышления, попытки понять свои желания, отделить их от почерпнутого из культуры, навязанного. Далее принять себя вместе с ними и выкристаллизовать критерии качества жизни.

Постоянно переживаю о сохранении благосостояния из-за инфляции, CBDC, на это накладывается понимание, что супруга не сможет воспроизводить мое ремесло, это продержится без меня на друзьях оценочно не более 2х лет.

Ниже будет много бытовой терминологии и фривольных аналогий.

Из своего хз-сколько-летнего опыта интенсивного тестирования торговых алгоритмов выяснил следующее:

Если получил профит в бектесте, то первое, что нужно сделать — удвоить количество обсчитываемых событий (баров или тиков) или сместить тестируемые события во времени. Если после этого опять натестился профит, то нужно еще раз удвоить количество обсчитываемых событий или сместить события во времени. Как правило, после этого профит проходит. И вместе с ним проходит необоснованная радость.

Что такое «количество обсчитываемых событий»?

Это важнейший параметр алгоритма поиска закономерностей. Например, за 10 лет на часовом таймфрейме обсчитывается ~22 000 событий, каждое из которых описывается четырьмя точками — O, H, L и C. Итого ~88 000 точек. На минутном таймфрейме за 10 лет обсчитываается ~1 320 000 событий. Это ~5 280 000 точек.

Чем больше обсчитываемых точек в истории —

В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.

На эту тему ранее были написаны небольшие заметки.

• Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.
• Обход несистемных убытков/прибылей при Оптимизации ТС.

Белый лебедь.

На картинке 20 лучших проходов с форвардами (правее синей линии), взятых из генетической оптимизации на 18-ти ядрах с принудительным прерыванием после 2000 проходов (подробности здесь).

Продолжим… Собственного говоря триггером для предыдущего поста послужило одно высказывание на просторах Смартлаба и смысл которого сводился к тому, что мол если закономерности на рынке и существовали бы, то их уже давно либо обнаружили бы при помощи элементарной статистики, либо же на худой конец взломали существующими ныне нейронными сетями искусственного интеллекта (ИИ) и из чего и делался соответствующий вывод, что закономерностей не существует.

Но позвольте господа хорошие ведь вполне возможны еще варианты, что:

• ИИ как инструмент на самом деле сильно обделён интеллектом потому и не смог обнаружить существование закономерностей.
• Не там копали.
• Не там и не тем инструментом копали.
• ……
• и т.д. и т.п.

Поэтому раз цифровой ИИ не решил поставленной задачи приходится расчехлять ламповый ИКМ – интеллект кожаных мешков. ИКМ советует обратить пристальное внимание на само слово «Закономерности», и с пристрастием покопаться в нём, чтобы синтезировать результат на основе анализа.

Рыночные закономерности не меняются в случаях

• Умножение цен символа на ненулевую константу.
  
• Переворот символа (1/Symbol).

Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.

Во время Оптимизации с целью лучшего подхватывания самой ТС имеющихся рыночных закономерностей желательно наличие механизма обхода черных/белых лебедей (случайные сильные убытки/прибыли на одну сделку).

Некоторые обходят их через данные о новостях — не торгуют там в Оптимизаторе. Это неплохое решение.

Когда же нет календаря новостей, то пробуют вычислить лебедей через анализ истории котировок. Тут уже нет универсального решения, т.к. нужно подстраиваться под особенности своей ТС.

Наконец, есть еще вариант обхода уток, когда не хочется возиться ни с одним из способов: просто выбросить самые убыточные/прибыльные сделки. А для остальных посчитать прибыльность, просадку и т.д.

На картинке «зарождение» рыночной закономерности.