доллар - рубль

На пятницу 10.07.20 курс доллар рубль вверх. Норма позиции 55%

//Результат за четверг: 0.3269% движения курса * +1 верного направления * 0.78 нормы позиции = +0.255% к норме позиции
///Вероятность положительного прогноза системы 60%

На вторник 07.07.20 курс доллар рубль вниз. Норма позиции 51%

// Результат за пятницу: 0.5076% движения курса доллар рубль* -1 верного направления *0.33 нормы позиции = — 0.168% к норме позиции
/// поправил курс доллар рубль 

В последнее время уже второй раз сталкиваюсь с вопросом корреляции рубля и доллара, поэтому свой последний коммент решил оформить как отдельный пост (Примечание, использую свой инструментарий для определения корреляций и цен, поэтому допускаю, что могут быть ошибки, информация только ориентировочная, и если кто-то уточнит своими данными, то против уж точно не буду).

Прямой сильной корреляции между нефтью (Brent) и рублем — НЕТ, последние 5 лет она -0.32 (отрицательная, как и все ожидают), а вот с 1992го года она 0.38 (положительна, но я думаю, что это по причине «инфляции» доллара к нефти, и еще более быстрой инфляции рубля). 

Что же касается стоимости, то будь корреляция -1, то по данным 5 лет нынешняя цена должна была бы быть 83,65 рубля за доллар (при цене нефти в $43). 
А если бы была 1 и измерялась с 1992, то 9.61 рубля за доллар (это не опечатка — около десяти рублей).

А еще могу добавить, что измерение с 1998го года (после деноминации) дает корреляцию в

( Читать дальше )