доверетильное управление

Индикативный портфель денежного рынка (однодневные сделки РЕПО с ЦК) накопил с момента запуска 28 февраля 2,5% совокупного дохода, что соответствует 18% годовых.

Накопление доходности замедляется вслед за снижением ключевой ставки. Новый раунд ее снижения ожидается 28 апреля, на 1-2% с нынешних 17%. И в мае сделки РЕПО с ЦК, вероятно, будут заключаться примерно под 15% годовых.

( Читать дальше )

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 8 млн.р. до 434 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход снизился на 3 млн.р. до 25 млн.р.

При этом с текущей недели мы начали реализовывать механизм поддержки минимальной доходности для активных счетов ДУ. Минимальный доход будет обеспечиваться за счет средств ИК через маркетинговую акцию для действующих клиентов и должен составлять не менее средней максимальной депозитной ставки, публикуемой Банком России. В 4 квартале, предварительно, оцениваем эту ставку в 7% годовых до уплаты НДФЛ.

Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) сохранился на уровне 13,5 млн.р. (3,1% от активов).

( Читать дальше )

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 22 млн.р. до 426 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход стагнирует на фоне падающего рынка облигаций и составляет 28,5 млн.р.

Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) увеличен до 13,5 млн.р. (3,2% от активов). Фонд продолжит пополняться по мере накопления средств на счетах ДУ, целевое значение фонда на 2021 год – 3,5% от активов.

( Читать дальше )

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 4 млн.р. и достигла 404 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход также увеличился, за последние 7 дней – на 0,5 млн.р., до 28,3 млн.р.

Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) сохранился на уровне 13,0 млн.р. (3,2% от активов). Следующая серия его пополнений пройдет в конце ноября или в первой половине декабря. Задача – приблизить фонд к 3,5% от активов.

( Читать дальше )

Добрый день,

запоздало присоединюсь к данной дискуссии, начатой тут:

 

https://smart-lab.ru/blog/565749.php 

 

Вот несколько соображений:

1. Вы пишите как проводить анализ. Но сами когда-нибудь искали исполнителя? Попробуйте найти по своему анализу хоть одного.

Инструкций какой должен быть инвест проект, сотрудник, жена и управляющий — миллион — только все они разбиваются о суровую реальность.

И она проста — таковых нет — а если есть, то вы им абсолютно не интересны. Если конечно, речь не идет о 5-10 mil$.

Потому выбирать вы будете всегда из того, что вам доступно. А доступно вам — та, что без 300 грамм виски не взглянешь.

Поэтому статья это — как выбирать невесту покрасивее, если у тебя 8 см. Никак. Это вас выбирают, а не вы.

---------

2. Сам по себе трек — это мифический предмет. Который имеет нулевую ценность для определения будущего. Потому что именно будущая, а не прошлая результативность нас интересует.

Причины давно известны. Начиная от изменения рынка. изменения эффективности из-за роста объема. да и сам управляющий, может становится как консервативнее, так и агрессивнее. Женится, разводится. Болеть.

( Читать дальше )

           Здравствуйте! Подвожу итоги октября.

           Месяц выдался хорошим на техничные движения как на рост, так и на падение! Практически все 15 алгоритмов в композитном портфеле отработали в плюс. Ниже эквити доходности за весь период по модельному счету, октябрь + 6,3%.

             Микс опционы + алгоритмы отработал лучше, + 13,5%. Ниже график доходности.


( Читать дальше )

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю увеличилась до 391 с 385 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход за последние 7 дней снизился вторую неделю подряд, всего за 2 недели на 1,7 млн.р., до 26,7 млн.р. Таким образом, за последние 2 недели портфели в сумме потеряли около 0,4% от активов. Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) пополнен на 0,5 млн.р. и достиг 12,5 млн.р. (3,2% от активов).

( Читать дальше )

Вклад под 8% — мало. 
ОФЗ под 7% — мало.
Долгосрочные инвестиции в дивидендные акции — интересно, но весьма рискованно (запросто можно вляпаться в просадку на 5-10 лет и умереть от стресса).
Самостоятельный трейдинг — бездонная яма с говном, куда падают грешники.

Так куда вкладывать бабло??? Вот тебе добрый совет:

Найди управляющего, сидящего на одном или нескольких инсайдерских источниках. Посмотри доходность его фонда. Посмотри количество, состав и размеры инвесторов. Посмотри условия входа и выхода из фонда. Если все устраивает, вкладывайся. Внимательно следи за здоровьем управляющего и надежностью его связей с источниками инсайда.

Еще лучше — найди несколько управляющих, сидящих на разных инсайдах (например: ЦБ, Мосбиржа, Правительство, компетентные органы, крупные эмитенты и т.д.). Изучи их и диверсифицируй свои инвестиции.


И пожалуйста… не совершай ошибок:

Не давай деньги игроку!

( Читать дальше )

             Здравствуйте!

             Публикую итоги 3 кв. 2021. Доходность за квартал составила 6,8 % (с учетом ММВБ). В целом для летнего квартала результаты не плохие. Сентябрь 17,45 %, порадовал техничными движениями и долгожданным ростом волатильности по основным ликвидным инструментам Срочного рынка. На данный момент в портфеле 15 стратегий, объединенных в одну систему в зависимости от устойчивости и корреляции друг к другу и рынку.
             Доходность за весь период управления ниже.

              Расчеты приведены по принципу — доходность  на конец месяца минус доходность на начало месяцы (без учета  реинвестирования). Т.е прибыльность в % гораздо выше, если считать с реинвестированием и на первоначальный капитал.

              Ниже статистика моего счета – микс портфеля алгоритмов + опционные конструкции.

( Читать дальше )