Постов с тегом "деривативы": 179

деривативы


Стабильность брокеров

Друзья, привет!

Как известно, недавно «Универ капитал» сел в лужу с тем, что был вынужден продать по маржин коллу позицию клиентов.

Дела у остальных брокеров с вероятностью, приближающейся к 100% тоже не особо хороши. К тому же, там такие же правила по маржинколлу наверняка. То есть даже самые жёсткие пофигисты инвесторы рискуют потерей своей позиции в связи с нарастанием напряжённости. Есть мнение, что у брокеров и банков большие и токсичные позиции по деривативам, наподобие того, что было в 2006-2009 годах на Западе.

Банки и ИСЖ продавали активно клиентам всякую дичь типа структурных нот, в том числе и завязанные на АДР, которые не очень хорошо себя чувствуют сейчас. А, возможно, и сами скупали подобное. С плечами.

Встаёт вопрос, а какому брокеру вообще можно доверять в данной ситуации? Кто не кинет в случае форсмажора? Есть какие-то идеи? Раньше (до ситуации с нефтью по -37) топил за «Открытие», но сейчас они гоняются с собаками за должниками (фигура речи, разумеется). Кто ещё остаётся из надёжных ребят? Сбербанк? ВТБ? БКС? У кого есть условие, что в случае чего позиция не уйдёт знатокам?

( Читать дальше )

Интервью с директором по деривативам Московской Биржи. Какие новые инструменты появятся в скором времени?

👉 В 2021 году суммарный объем торгов на срочном рынке Московской биржи вырос на 22% и составил ₽158 трлн

👉 Доля частных инвесторов в торгах фьючерсами и опционами составила 43%

👉 Во втором квартале планируется запустить фьючерс  на индекс NASDAQ и фьючерсы на индексы, входящие в семейство MSCI

Сейчас клиент брокера платит комиссию за сделку в любом случае — будь то покупка или продажа. В ближайшее время Московская биржа  планирует обсудить с участниками рынка иной принцип тарификации, при котором заявки, предоставляющие ликвидность , будут бесплатными для инвестора.

О круглосуточных торгах: 

С точки зрения классической архитектуры биржевой торговли появление круглосуточных торгов рано или поздно неизбежно. Каким темпом мы туда пойдем? Я вижу скорее режим 20/7, а не 24/7, то есть сначала торги станут доступны в выходные дни, а заключительным этапом будет их перевод на круглосуточный режим

В 2022 году на российском рынке запланирован запуск неспонсируемых ETF и опционов на акции:

( Читать дальше )

Почему вывод биткоинов с криптобирж нельзя считать бычьим признаком?

Криптовалютный аналитик Николас Мертен заметил, что покидающие криптобиржи биткоины (BTC) — отнюдь не оптимистичный признак, как это может показаться на первый взгляд.

В новом видео Мертен прокомментировал метрику блокчейн-трекера Glassnode, которая показывает, что предложение BTC на криптобиржах медленно сокращается.

При этом аналитик подчеркнул, что эта метрика не включает рынки фьючерсов и опционов. В связи с этим он предполагает, что большое количество криптовалюты уходит на рынок деривативов, где она торгуются, не оказывая повышательного давления на цену базового актива.



( Читать дальше )

Фьючерс на картошку

    • 12 ноября 2021, 17:28
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Картошка в России — афигенный актив с могучими ценовыми трендами:

Фьючерс на картошку

Ау! Мосбиржа и СПБ! Где фьючерс на российскую кортошку? Где дериватив на наш исконно-русский актив??  Хочу купить на всю котлету!))


Фьючерсы на здоровье, акцизы, ипотеку

    • 21 сентября 2021, 12:47
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Сегодня девочки из ЦБ РФ предложили расширить список базисных активов деривативов такими штуками:

  • Результаты выполнения работ
  • Показатели бухгалтерской отчетности
  • Выплата (или невыплата) дивидендов по акциям
  • Объявления о таких выплатах.
Сейчас базисными активами деривативов являются ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и химические показатели состояния окружающей среды, а также наступление определенных обстоятельств.

С нетерпением жду возможности торговать фьючерсами на здоровье Царя, налоговые ставки, акцизы, объем ипотеки и пенсионный возраст.

Пишите в комменты свои предложения для новых деривативов. Торгуем всё!))

Бил Акман и его хэдж $27млн, превращенный в $2.6млрд

добрый день!

тут небольшой перевод про Била Акмана- достаточно известного инвестора-активиста и про его защиту портфеля деривативами от падения год назад, вышло конечно знатно, насколько стоит частному инвестору использовать ту же покупку путов, продажа колов на свои акции или продажу путов для покупки бумаг, которые тебе подходят- вопрос дискусионный, тем более на наши бумаги с опционами какая ликвидность тоже неочевидно, а вот покупка опционов через западный счет, где много ликвидности может быть интересным дополнением к портфелю. Насколько известно, Баффет использует опционы, новый фонд Мовчана- Чирковой value, но там тоже очень много опционов в портфеле, видимо стоимостному инвестору это может быть очень полезно.


«Инвестор-миллиардер Билл Акман заработал 2,6 миллиарда долларов, сделав ставку на то, что компаниям будет сложно выплатить свои долги, менее чем через неделю после того, как он предупредил американский народ о том, что из-за коронавируса «грядет ад».

( Читать дальше )

На чём зарабатывает Robinhood. Чем опасен Robinhood. Самоубийство Алекса Кернса.

На чём зарабатывает Robinhood. Чем опасен Robinhood. Самоубийство Алекса Кернса.

Robinhood — это бесплатное приложение для торговли акциями и деривативами (фьючерсы, опционы),
работает на Apple и Android.
Средний возраст пользователей 31 год.

Robinhood наоборот: забирает деньги у бедных и отдает богатым.
Компанию основали в 2012 году два выпускника Стэнфорда Влад Тенев и Байху Бхатт.
Robinhood выступает в качестве брокерской компании и позволяет торговать акциями, ETF , опционами, криптовалютой, а
с недавнего времени долями акций.
Из криптовалюты сейчас доступны Bitcoin, Dogecoin, Ethereum и Litecoin.

Деятельность компании-брокера регулирует Комиссия по ценным бумагам  и биржам США (SEC).
За сделки Robinhood не берет комиссию, также нет платы за вывод средств и обслуживание счета.
Компания зарабатывает на другом. В 2016 году она запустила премиальную версию Robinhood Gold.
С ее помощью инвесторы могут совершать сделки до и после торговой сессии и использовать заемные средства.
Чтобы пользоваться продвинутой версией, нужно заплатить от $6 до $200 ежемесячно, в зависимости от остатка средств на счете.

По словам со-основателя Robinhood Влада Тенева, основной доход компании составляет комиссия от маркет-мейкеров.
Именно благодаря ей Robinhood может позволить себе не брать комиссию с клиентов за торговлю.
Эта система называется PFOF (payment for order flow) — оплата за поток заявок.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Robinhood

Почему я включаю терминал в 10:00, а не в 7:00

Мосбиржа как всегда удивляет, недавно ввели торги с 07:00 для деривативов, чтобы люди могли хеджироваться сутреца пораньше.

Но что при этом забыли?

Забыли ответить на вопрос: собака виляет хвостом или хвост собакой?

Кто-то думает, что спот определяет динамику движения деривативов, кто-то думает наоборот. Где истина? А истина где-то по середине и чтобы её установить нужны факты.

Я бы мог доказать, что хвост виляет собакой, про существование Кукла на Ри и про то, что рынок приходит к ТМВ на экспирацию, тому есть множество доказательств, но сейчас не об этом, посмотрим на вопрос с другой точки зрения, тем более, что сегодня была удачная ситуация для исследования открытия рынка после праздника.

Перед нами 30-ти минутки Ри:

Почему я включаю терминал в 10:00, а не в 7:00

Видно, что контракт сходил в 10:00 вниз на 1000 пунктов со 145 800 до 144 800. Почему так?

Да потому что спотовый фондовый рынок открывается не в 07:00, а в 10:00! 💡

( Читать дальше )

Объем мирового рынка активов

В 2020 г. объем мирового рынка активов достиг ~750 трлн. долл. И уже к 2025 г. может превысить 1 квадриллион долл. США.
Объем мирового рынка активов

Несколько фактов:

— Рынок акций США: 35% от общемирового

— Доля российского рынка акций 0,5% от мирового (в 1900 году доля составляла 6%)

— Жилая недвижимость: 80% от всего рынка недвижимости, куда также входит коммерческая и сельскохозяйственная

— Золото составляет 90% всего рынка ценных металлов (куда входит платина, серебро, палладий и др.)

— Деривативы (фьючерсы, опционы, свопы и др.) посчитаны по рыночной стоимости. По номинальной стоимости рынок деривативов оценивается от 500 трлн. долл. до 1 квадриллиона долл. США

— Для 80% рынка деривативов базовым активом являются долговые инструменты

— Четыре банка JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America и Citibank контролируют до 90% рынка деривативов

телеграм канал: t.me/TradPhronesis

....все тэги
UPDONW