Постов с тегом "деривативы": 190

деривативы


Я ничего не знаю о крипте, но начал торговать. Эксперимент

 

 

 

Ну что погнали?

В чем суть. Я занимался трейдингом для интереса с 14 лет. За это время я изучал разные популярные стратегии, сигналы, индикаторы, но никогда не углублялся в тему профессионально до 2023 года. Как итог за это время — потраченное время, деньги и силы. Результат — 0. В прошлом году я решил взяться за тему серьезно иии… Вновь результат — 0. Не смотря на кучу прочитанных книг, уроков, чатов в телеграмм с инвесторами и сигналами. Просто ни-че-го.

И вот недавно я решил попробовать тебя на деривативной торговле криптовалютных пар. Что я знаю о деривативах? Да ничего особо. Что я знаю про криптовалюту? Ну биткоин вроде как мир планирует захватить. Окей, зашел я на платформу ByBit и посмотрел на графики. Графики, как графики. Ну да, более волатильные, ну да, часто происходят резкие и ничем не обоснованные движения то вверх, то вниз.

И тут, мне пришла в голову идея. А что, если я буду использовать знания, которые получил при обучении трейдингу на мосбирже и буду использовать это в торговле на деривативном рынке криптовалют. А что, идея для блога (собственно вот почему я тут).

( Читать дальше )

"Экспирация" - что это и как влияет на торги ?

В конце той недели 21 декабря на Мосбирже был днем экспирации деривативов. Наверняка многие встречали этот термин, а потому поговорим о нем подробней.

🔹Что такое экспирация на бирже
Простыми словами, экспирация -это процесс завершения обращения срочных контрактов на рынке ценных бумаг. Само слово произошло от английского expiration – окончание, истечение срока. В момент экспирации стороны исполняют обязательства по контракту. Основными срочными контрактами в данном случае являются фьючерсы и опционы.

🔹Экспирация фьючерсов
Экспирация фьючерсов — это окончательный расчет между покупателем и продавцом в момент завершения контракта.

Время, когда заканчивается обращение контракта, называется временем экспирации.

Срочные контракты, обращающиеся на бирже, имеют стандартные (одинаковые) даты исполнения (экспирации). Время экспирации различается в зависимости от контракта и площадки, на которой он торгуется. Например, на CME (Chicago Mercantile Exchande) большинство фьючерсов исполняется ежемесячно, но есть и такие, экспирация которых происходит раз в квартал, полгода или год. На Московской бирже картинка обратная – большинство фьючерсов имеют трехмесячный срок обращения.



( Читать дальше )

Завьялов Илья Николаевич про Perpetual Swaps.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 


Введение в деривативы

В этой статье мы познакомимся с рынками производных финансовых инструментов. В частности, фьючерсных контрактов и perpetual swaps — двух инструментов, используемых для левериджа и управления рисками. Perpetual swaps, в частности, являются важным рынком в криптовалютном пространстве, поскольку они представляют собой наиболее ликвидный способ воздействия на криптовалюту. Фактически, объем торгов perps часто в 3-10 раз превышает дневной объем спот-рынков. Популярность криптовалют неудивительна, поскольку трейдеры могут занимать позиции с огромным кредитным плечом (до 100x!), что дает им возможность заработать огромные прибыли. Разумеется, эти возможности в равной степени сопровождаются повышенным риском.

Что такое деривативные контракты?



( Читать дальше )

СПБ Биржа: почему лучше быть (и ещё не поздно стать) CFD-кухней

Было: тысячи граждан хотят делать ставки на иностранные активы, но не хотят выводить кровные на офшорных брокеров — боятся, лень, налоговый гемор, да и вообще, кто такой IB? Не имея опыта блокировок с той стороны, рынок отвечает:
* вот вам физические акции с хранением в Евроклире и расчётами в рублях (Мосбиржа),
* вот вам ПИФы на эти акции и даже ETFы в ирландской юрисдикции, если кому не нравится российская (Финэкс),
* для особых ценителей (кто хочет ETF не от Финэкса, например) — вот вам OTC у вашего «премиум-банкира» (тоже через Евроклир),
* наконец, качественно и технологично, для народных масс — вот вам прямой народный доступ, с айфона и сразу в долларах, с проводками через DTC и ликвидностью чуть ли с NYSE — входит СПБ.

Наступает февраль. Всех, кроме СПБ, убивают сразу. То есть замораживают. Реакция: ну раз не тронули, то наверное и не тронут, что было в НРД — обособим, остальным торгуем как раньше, выходим в Гонконг, работаем через друзей (но не скажем каких, меньше знаешь — крепче спишь), брокера проставят иконки «на свой страх и риск», ЦБ попросит «квалифицироваться»; если что — скажем, что предупреждали, и вообще — видите какая ситуация, торгуйте российским.



( Читать дальше )

Страхование Uniswap V3.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 


Uniswap V3 позиция


Давайте вспомним, как работает Uniswap V3. Провайдеры ликвидности выставляют желаемый price range, в котором будут использоваться их предоставляемые токены, получая комиссии за своп. Чем уже диапазон, тем больше комиссий она будет зарабатывать при каждом свопе. Однако при узком диапазоне цена быстрее выйдет из него, и позиция уже не будет зарабатывать ничего.
Когда кто-то обменивает одни токены на другие, например, USDC на WETH, в пуле становится больше долларов и меньше эфиров. То есть кол-во подорожавшего актива стало меньше, а подешевевшего больше, и так в каждой Uniswap V3 позиции, которая была активной на момент свопа. Соответственно суммарная стоимость портфеля у провайдера ликвидности поменялась.
Риск-профиль провайдера ликвидности



( Читать дальше )

Завьялов Илья Николаевич GMX V2 (Ч2).

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 


Хотя модель GLP имела свои достоинства и уникальные особенности, переход к GMX v2 направлен на предложение более эффективного с точки зрения капитала и гибкого способа получения экспозиции к децентрализованной торговле перпами.

   С точки зрения пользователя это переводится в ключевые улучшения в следующих областях:

Завьялов Илья Николаевич GMX V2 (Ч2).


GMX v2


  В отличие от GMX v1, где трейдеры осуществляли обмен против корзины активов, которые самостоятельно перебалансировались в виде $GLP, в GMX v2 ликвидность предоставляется через отдельные пулы GM, также известные как пулы GMX Market. Эти пулы позволяют пользователям заниматься торговлей с плечом, займами и обменами.

Отметим, что некоторые рынки будут помечены как рынки ТОЛЬКО-ДЛЯ-ОБМЕНА или ТОЛЬКО-ДЛЯ-СПОТ.



( Читать дальше )

Завьялов Илья Николаевич GMX V2 (Ч1).

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.  


 

   С v1 GMX показал выдающиеся результаты, взлетев с $20 в январе 2022 года до исторического максимума в $90. На фоне краха крупных гигантов DeFi, GMX вырисовывает свою собственную историю, продемонстрировав интерес к кредитному плечу как в бычьем, так и в медвежьем рынке.

   В свои ранние дни GMX быстро добился успеха и сумел завоевать значительную часть рынка децентрализованных перпов, достигнув до 90% рыночной доли. Однако, когда протокол стал привлекать больше внимания, его слабые стороны стали более очевидными.Завьялов Илья Николаевич GMX V2 (Ч1).

 

Почему GMX v2?

   Вследствие успеха протокола на него обратили внимание больше людей, и его слабые стороны стали очевидными. На этом этапе команда осознала важность решения этих проблем, чтобы сохранить конкурентное преимущество и удерживать позицию лидера. В результате протокол претерпел значительные модернизации и улучшения в своей последней версии, GMX v2.



( Читать дальше )

Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов

«Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», — говорится в сообщении правительства РФ.

В список вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Требования к иностранным банкам и брокерам, которые могут быть допущены к торгам валютой и ПФИ, устанавливает Банк России.

www.interfax.ru/russia/921902
1prime.ru/banks/20230921/841792893.html

На сентябрь 2023 года запланирован запуск торгов «вечным» фьючерсом на индекс Московской биржи - компания

«Мы продолжаем расширять линейку вечных фьючерсов и в ближайшее время, в сентябре, мы планируем запустить новый вечный фьючерс  на индекс Мосбиржи. Индексные фьючерсы позволяют участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива», — сказала она.

Также в сентябре планируется запуск расчетного фьючерса на российский сахар. 25 августа торговая площадка начала расчет ежедневного индекса сахара.

Патрикеева напомнила, что первый «вечный» фьючерс появился на Мосбирже в апреле 2022 года, с тех пор суммарный объем торгов всеми инструментами этого семейства превысил ₽1 трлн.

«Число активных клиентов на всех «вечных» контрактах более 30 тыс. человек. На текущий момент открытый интерес составляет более ₽50 млрд. Инструмент востребован широким кругом участников, в том числе как физическими лицами, так и банками, которые хеджируют свои валютные позиции», — приводит статистику представитель Мосбиржи.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн