валютный рынок

Признаки были очевидны в прошлый четверг, когда НБК провел неожиданную импровизированную встречу с основными игроками валютного рынка, после которой центральный банк опубликовал расплывчатое, хотя и зловещее заявление о том, что обменный курс юаня «не может использоваться в качестве инструмента для стимулирования экспорта за счет снижения курса или для компенсации воздействия роста цен на сырьевые товары за счет повышения курса». В то время как многие смотрели в зеркало заднего вида, обсуждали недавний рост курса юаня и предполагали, что встреча НБК была просто предупреждением из Пекина о том, что маркантилистская страна (которая в последние годы специализировалась на экспорте вирусов в погоне за большой перезагрузкой) не смотрела бы слишком нежно на более высокую оценку ...
… реальность такова, что словесная критика НБК против более сильного юаня (и, соответственно, против более слабого доллара) была предупреждением для более ощутимых действий во вторник, когда вскоре после того, как офшорный юань поднялся выше 6,36 вскоре после 4 утра по восточному времени НБК неожиданно объявил, что впервые за 14 лет он повысит коэффициент обязательных резервов по депозитам в иностранной валюте в финансовых учреждениях с 5% до 7% начиная с 15 июня, пытаясь замедлить укрепление юаня в соответствии с официальной риторикой.

( Читать дальше )

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.04 п.п. до 5.87% (+0.04 п.п. н/н, +0.97 п.п. с начала года)
• 1-месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.01 п.п. до 5.34% (+0.06 п.п. н/н, +0.62 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на -0.01 п.п. до 5.01% (+0.09 п.п. н/н, -0.51 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару подешевел на 0.38% до 73.43 USD/RUB (-0.09% н/н, -1.32% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.64% до 89.79 EUR/RUB (+0.04% н/н, -1.89% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.13% до 6865.79 пунктов (+2.06% н/н, +15.34% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС снизился на -0.02% до 2945.39 пунктов (+2.14% н/н, +17.37% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.02% (+0.19% н/н, +3.55% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.04% (+0.03% н/н, +1.01% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.04% (-0.07% н/н, -0.28% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.11% (+0.0% н/н, -0.33% с начала года)

Добрый день!

Рубль фактически вплотную подошёл к области поддержки, сформированной между уровнями 72.30-73.00. В принципе, поддержка довольно сильная, но котировки могут пойти вглубь, вплоть до 72.30 и только потом красиво пойти в рост. В общем, стоит ориентироваться на рост котировок, но понаблюдать за поведением цен в области поддержки:

Пара EUR/USD упёрлась в аптренд, оформив пятницу длинноногим доджи. Это может свидетельствовать о том, что у котировок есть желание красиво подрасти. Базовый сценарий – рост пары при открытии рынка:

( Читать дальше )

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.83% (+0.01 п.п. н/н, +0.93 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.31% (+0.04 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.03 п.п. до 4.98% (+0.04 п.п. н/н, -0.54 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.06% до 73.465 USD/RUB (-0.09% н/н, -1.28% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.06% до 89.59 EUR/RUB (-0.36% н/н, -2.11% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.81% до 6871.78 пунктов (+3.92% н/н, +15.44% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.89% до 2945.78 пунктов (+4.52% н/н, +17.38% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.04% (+0.12% н/н, +3.41% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.03% (+0.08% н/н, +1.0% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет снизился на -0.05% (-0.07% н/н, -0.22% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг снизился на -0.14% (+0.02% н/н, -0.38% с начала года)

Добрый день!

Индекс S&P500, подойдя к отметке 4200 третий раз, не рассчитал силы и остался «ходить» под горизонталью. Пока что, относительно нашего уровня, видим формирование бычьей ловушки и большую вероятность отскока котировок вниз, что прямо сейчас и происходит:

По паре EUR/USD цена продолжает отталкиваться от уровня 1.2243, при этом сегодняшний день пытается закрыть медвежьим поглощением. Потенциальный уровень, до которого может упасть единая валюта – 1.2000:

( Читать дальше )

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.83% (+0.03 п.п. н/н, +0.93 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.31% (+0.05 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.02 п.п. до 4.95% (-0.01 п.п. н/н, -0.57 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару снизился на 0.01% до 73.51 USD/RUB (-0.38% н/н, -1.22% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.44% до 89.64 EUR/RUB (-0.34% н/н, -2.05% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.66% до 6816.58 пунктов (+3.12% н/н, +14.51% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.63% до 2919.84 пунктов (+3.99% н/н, +16.35% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.02% (+0.11% н/н, +3.36% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет снизился на -0.03% (+0.04% н/н, +0.97% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.02% (+0.05% н/н, -0.18% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг не изменился (+0.13% н/н, -0.24% с начала года)

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.83% (+0.02 п.п. н/н, +0.93 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.03 п.п. до 5.31% (+0.04 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 4.93% (-0.06 п.п. н/н, -0.59 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару подешевел на 0.01% до 73.5 USD/RUB (-0.27% н/н, -1.23% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.31% до 90.035 EUR/RUB (-0.11% н/н, -1.62% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.66% до 6771.96 пунктов (+0.97% н/н, +13.76% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.62% до 2901.68 пунктов (+1.94% н/н, +15.63% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций не изменился (+0.08% н/н, +3.35% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.02% (+0.07% н/н, +1.0% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.03% н/н, -0.2% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.1% (+0.01% н/н, -0.23% с начала года)

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.83% (+0.03 п.п. н/н, +0.93 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.01 п.п. до 5.28% (+0.0 п.п. н/н, +0.56 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на -0.05 п.п. до 4.92% (-0.04 п.п. н/н, -0.6 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.14% до 73.4925 USD/RUB (-0.42% н/н, -1.24% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.15% до 89.755 EUR/RUB (+0.09% н/н, -1.93% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.06% до 6727.42 пунктов (+1.64% н/н, +13.01% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.09% до 2883.71 пунктов (+2.81% н/н, +14.91% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.04% (+0.04% н/н, +3.35% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.05% (+0.0% н/н, +0.98% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет снизился на -0.01% (+0.01% н/н, -0.21% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг снизился на -0.01% (-0.03% н/н, -0.34% с начала года)

Добрый день!

Российский рубль, мелкими шажками, но фактически вплотную приблизился к важному уровню поддержки 73.00, отскок от которого можно предполагать с большой вероятностью. Важно только посмотреть, как будет вести себя цена на горизонтали, чтобы принимать решение о дальнейшем развитии ситуации:

Старый джентльмен отскочил от сильного уровня сопротивления 1.4241, закрыв пятницу чёрной свечой. Вероятность продолжения нисходящего движения по фунту – довольно высока, даже при открытии рынка в понедельник:

( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №29 от 24.05.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков — https://youtu.be/k3QwM2NNo-I


( Читать дальше )