алоготрейдинг

В первый день последнего летнего месяца приятно поделиться хорошей новостью!

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой .

Наконец совместно с коллегами из FINAM мы завершили все процедуры и готовы пустить наш продукт в открытый рынок.

ABIGTRUST в ДУ получил название — АЛГОТРАСТ. Это та самая стратегия, которая была до этого момента доступна только для наших VIP клиентов.

АЛГОТРАСТ включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в данной стратегии торгуют одновременно. АЛГОТРАСТ отличается от стратегии ABIGTRUST на COMON, которая является только «младшим братом». Результаты стратегии АЛГОТРАСТ более стабильны, и менее волатильны.

Подключиться к АЛГОТРАСТ можно здесь

( Читать дальше )

Идет третий месяц публичной работы робота. Предыдущие отчеты:
Отчет за август
Отчет за июль


Рынок показал -2.84%, робот показал +0.8%

Сделки:

	Сделка	Результат	100000
03.07.2023	1	-0,18%	99 820,00
04.07.2023	2	-0,36%	99 460,65
06.07.2023	3	0,54%	99 997,74
07.07.2023	4	-0,18%	99 817,74
07.07.2023	5	-0,18%	99 638,07
11.07.2023	6	1,80%	101 431,55
13.07.2023	7	1,05%	102 496,58
19.07.2023	8	2,09%	104 638,76
20.07.2023	9	-0,51%	104 105,11
26.07.2023	10	1,55%	105 718,73
28.07.2023	11	0,68%	106 437,62	Июль отдельно	6,44%	за Июль 2023 года
01.08.2023	12	3,02%	109 652,04
04.08.2023	13	-1,45%	108 062,08

( Читать дальше )

Начало
Игра с преимуществом
Торговые модели

Тестировать будем рынок фьючерсов так как он наиболее пригоден для спекуляций, имеет торговое плечо и небольшой размер комиссий.

Размер комиссий при спекуляциях очень важен, так как чем меньше комиссия, тем меньший тайм фрейм возможно использовать в торговой стратегии и больше прибыль.

Мы будем тестировать рынок крипто валюты и для этого выбираем биржу с максимальным объёмом торгов — Binance. Binance (Futures) предлагает для торговли на сегодняшний день 268 торговых пар, дневной объем торгов Binance (Futures) более 20 миллиардов долларов, по данным CoinGecko.

Из них 160 фьючерсов к USDT. Именно их будем тестировать.

Методика и цель оптимизации

Цель настроить процесс оптимизации на поиск оптимальных параметров для торговли на следующие 7 дней. Почему 7? Потому что неделя это удобно и достаточно для статистической реализации выбранных моделей и тайм фреймов.

Оптимизация проводится простым перебором входных параметров. Период оптимизации должен быть больше периода торговли с выбранными параметрами и больше периода форвард теста. Введём период оптимизации как параметр оптимизации от 2 до 7 недель так как изначально не известно какой период необходим и достаточен.

( Читать дальше )

 Любой алгоритм — это математическая модель. Математически можно описать что угодно. И задача алготрейдера не описать математически движение цены. А найти закономерность. Т.е. любой алгоритм повторяет  цену в принципе. Если взять стратегию – то ее можно сравнить с баром. Есть открытие и закрытие. Чем вам не бар? В отличии о  цены – это отборочные бары по конкретным параметрам математической модели. Можно придумать очень много рандомных моделей, основанных на генерации случайны чисел. Кто то верит в то, что на случайной модели можно заработать? Никто. Но с оптимизировать такую модель можно и выдать профит на истории. Почему же все верят в то. Что какая то найденная ими модель не равносильно случайной?

Данный пост создан в поддержку $100. Он оказывает неоспоримую помощь новичкам алготрейдинга. Мне жаль читать комментарии под его постами. Пора ему сказать правду в глаза – пускай сливаются. Чьи то потери – это прибыль трейдера.

Закономерности на рынке есть. Они результат консервативности ума всех нас. Мы не любим меняться и привыкаем действовать одинаково. Так же наборы индикаторов и паттернов создают нам определенные модели реакции на движение цены.

( Читать дальше )

Всем привет. Это мой первый пост, так что расскажу немного о себе, вернее о стратегиях.
То как торговал 10 лет назад не имеет смысла рассказывать думаю.
Считаю, что было время до и после, так как перерыв был около 5 лет.
Расскажу как создавал новую стратегию по порядку и что получилось.

1)      Для выбора платформы, где писать роботов я выбрал Metatrader

По нескольким причинам.

— большое количество программистов, работающих именно с метатрейдер, способных выполнять даже самые сложные поставленные задачи.

-возможность написания коннекторов с другими биржами.

(к примеру я сделал коннектор к бирже bitmex.com, для торговли криптовалютами с минимальными комиссиями)

— удобный и довольно точный тестер для стратегий.

-возможность торговли на множестве площадок.

2) Далее я выбрал программиста, который находился в топе и началась работа.

Сразу скажу всего было около 50 версий. 

Пробные концепции:

1)Это стратегии еще 2013 года (но про них можно забыть, это простой прайсченел оптимизированный)

( Читать дальше )

Чтобы сделать деньги из воздуха — надо кому-то его перекрыть.






Всем привет!

Еще немного текста в продолжение темы “Стоит ли тратить время на создание торгового робота”.  Предыдущий пост старалась написать с юмором и если кого обидела, то извините. Злого умысла не было.

Хотелось донести мысль, что в реальности не стоит тратить время на создание алгоритма, который будет приносить прибыль, так как  в целом это  “Химера”. И  чтобы прийти к “Блек Джеку и Шлюхам” — олицетворяющих собой лучшую жизнь, данный  алгоритм совсем не обязательно иметь.

( Читать дальше )