Эффективный алгоритм работы

Работая на NYSE, ежедневно просматривал сотни графиков акций в поисках нескольких интересных, пригодных для работы на сегодняшний день, это был 2014 год.

Таким образом, прошло полтора года, начало получаться, net и gross начали уверенный рост. И тут я увидел российский рынок, я просто офигел. Насмотреность графиков на одном из самых конкурентных рынков, при взгляде на российский рынок, повергла меня в шок. На российском рынке после работы на nyse, мне казалось, не заработать мог только ленивый. И это оказалось действительно так.
Родились несколько простых моделей основанных на пробой бара и поддягивание трейлинга по предыдущему бару.

Единственное, что отличало, что классических подходов поиска точек входа и выхода на одном и то же таймфрейме, это то, что точки входа и точки выходы оптимизировались не зависимо друг от друга и могли иметь собственный тайм фрем, т.е. например, точка входа формировалась на пятнадцати минутном тацмфрейме, а трейлинг вёлся на часовом.

Самое интересное, что модели входа и модели трейлинга были всегда одни и те-же, необходимо было оптимизировать только метод оптимизации, так сказать, произвести поиск производной оптимизации (как в математике). В итоге получилась система которая воприоре зарабатывает, вопрос только сколько?

Имея приметивные модели осталось определить где и как они работают, на каких таймфреймах и инструментах. Тут, конечно, я подприсел. Мощности нужны, как оказалось, просто колоссальные. Тест порой шел неделю. И после получения результата получался огромный массив данных, на котором нужно было найти аномалии, не эффективности рынка, которые дадут искомую прибыль с учётом комиссии, проскальзывания и всего остального… Месяцы работы над системой оптимизации дали успех, была сформирована чёткая модель оптимизации, при этом не важно какие были точки входа и выхода, они были самые общие, нужно было найти аномалии которые работают здесь и сейчас.

Инструментов на рынке было не много, самые эффективные были индекс RTS и позже рубльдоллар.

продолжение следует…