Блог им. VitaliyL

ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться

Всем привет. Это мой первый пост, так что расскажу немного о себе, вернее о стратегиях.
То как торговал 10 лет назад не имеет смысла рассказывать думаю.
Считаю, что было время до и после, так как перерыв был около 5 лет.
Расскажу как создавал новую стратегию по порядку и что получилось.

1)      Для выбора платформы, где писать роботов я выбрал Metatrader

По нескольким причинам.

— большое количество программистов, работающих именно с метатрейдер, способных выполнять даже самые сложные поставленные задачи.

-возможность написания коннекторов с другими биржами.

(к примеру я сделал коннектор к бирже bitmex.com, для торговли криптовалютами с минимальными комиссиями)

— удобный и довольно точный тестер для стратегий.

-возможность торговли на множестве площадок.

2) Далее я выбрал программиста, который находился в топе и началась работа.

Сразу скажу всего было около 50 версий. 

Пробные концепции:

1)Это стратегии еще 2013 года (но про них можно забыть, это простой прайсченел оптимизированный)

https://smart-lab.ru/my/labmoney почитать можно тут

 

1)      Далее я решил продолжить тестировать стратегии пробойные, но добавил дивергенции.

Получилось, что при начале тренда было меньше дивергенций, а пока рынок стоит на месте почти всегда.

Вывод был такой, что приходилось под каждый инструмент делать оптимизацию, что говорит о том, что стратегия может сломаться.

 

2)      Далее решил попробовать сделать стратегию, основанную на уровнях ганна, по сути, так как это и есть уровни тренда. А также добавил свечные паттерны.

Смысл был следующий, если доходило до уровня, далее был отбой с паттерном, то это была покупка. Ну а выход уже был по тренду.

Визуально все работало отлично. Но на тестах в долгосрочной перспективе снова были неудачи периодически

  Вывод был следующий, что система рабочая, но может сломаться, так как приходилось бы подстраивать уровни, а это уже не автоматизация.

3)      Далее убрал длинные периоды для уровней ганна. И сделал их для интрадея. И как будто все получилось, выглядели тесты вот так!

Нет описания фото.

С одной стороны и выглядит не плохо. Стопы совсем маленькие, а профит держиться долго.

Но потом решил протестировать все это на РТС, и там все резко сломалось, так как трендов таких нет как в криптовалюте.

Но тут уже есть +, коннектор работает что дает возможность подключать робота к торговле криптовалютой с очень маленькой комиссией.

1)      И тут начался переходный период. Получается несколько лет я тестировал только пробойные стратегии, потому что так обучали.)

Решил полностью сменить концепцию.

Сделал входы исходя из волатильности и есть подтверждение начала тренда, на коррекциях и вот что мы имеем.
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
Сделки

ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться
ํНемного о стратегиях и планы на будущее. Давайте знакомиться



Это индекс РТС почти за 3 года, более 400 сделок.

Протестировано с различными параметрами и итоговый результат примерно одинаков.
Но в любом случае буду включать на один инструмент несколько стратегий. В первую очередь, одна будет быстро фиксировать, а другая подольше тренды держать.

Вывод стратегия рабочая. Так как видимо именно концепция рабочая так же.

Конечно же еще необходимо продолжать тестировать на различных инструментах, чтобы создать портфель из несколько десятков инструментов и диверсифицировать риски.  

Вывод такой если долго мучиться, что нибудт получится))
Прошу поддержать +.
Всем спасибо

★1
20 комментариев
avatar
«Далее я выбрал программиста, который находился в топе и началась работа»
Не холуя из сочи случаем? аххаха я не смог дочитать
avatar
Chipa lipa, нет, мой был и остается в топе на MQL5
avatar
И сколько программист денег берет?
avatar
Technotrade, все зависит от задания. В основном доработки по 30-50 долларов. Но были и по 300 долларов задания
avatar
Важно смотреть как работает система на данных, на которых она не оптимизировалась. Это было сделано? Результат реала есть?
Иначе, с большой вероятностью это просто курвефиттинг.
avatar
ivanovr, нет, это графики одной системы. Кусками потому что, метатрейдер очень медленно тестирует после обработки данных 7-8 месяцев..
Именно эту стратегию запускаю на след неделе.
Для для MT5 переделать. Дабы с Открытие работать.
До этого по реалу только на криптовалюте
avatar
VitaliyL, лучше не спешить, подождать пока накопятся новые данные на рынке и прогнать на истории.
avatar
ivanovr, Вы смеетесь 4 года уже протестровано. На разных инструментах
avatar
VitaliyL, этому можно доверять только если параметры системы не подкручивались по результатам тестирования на истории. Иначе, наверняка будет курвефиттиг.
Надо взять для проверки данные на которых система точно не оптимизировалась. И крайней желательно — будущие данные.
avatar
ivanovr, да я как раз удалил все моменты, что сделали систему чуть лучше.
Как можно более упростить пытаюсь.
И ситуация поменялась но совсем чуть.
Совсем не критично.
А так она сама оптимизируется. Входы и стопы в зависимости от волтаильности оптимизирует онлайн сама.
avatar
VitaliyL, оптимизация без заглядывания в будущее таковой не считается. Но как бы там ни было, я бы не спешил и проверил на дополнительных данных. Красивых графиков на истории которые на деле или сразу не работают или ломаются через небольшое время я видел сотни.
avatar
ivanovr, Все это понтяно, что ломаются для этого я и делаю сейчас тест за 10 лет и на разных инструментах. Пока ничего не сломалось
avatar
На картинках конечно ничего не видно, кроме того, что Windows не лицензионный :)
А если по теме, то странно тестировать в режиме генерации тиков на M15. 
Протестируйте на реальных тиках, тогда можно будет что-либо обсуждать.
Дмитрий Овчинников, Во первых, я торгую на m15, и входы по закрытию свечи.
Во вторых профиты и стопы тралятся, так что видно где выходы.
Входы не видно, так как по индикатору.
В третьих,  то что я торгую с реалом сравниваю и все сходится.
Четвертое. у меня около сотни параметров для робота. При тестировании на таках, скорость теста что в реале торговать.
Тестирование тика надо для пробоев только.
Вывод у Вас пробой на одном — 2 индикатора.
Вот сами на тиках и тестируйте))
avatar
VitaliyL, 
бред какой-то, извините.
Дмитрий Овчинников, зачем тестировать тики, если стратегия на 15 минут по закрытию? И сделки сходятся с реальными торгами, при таком тестировании?
avatar
Дмитрий Овчинников, и бред такой статистики не показывает. покажите свою для сравнения
avatar
VitaliyL, 
я торгую на m15, и входы по закрытию свечи
Почему по закрытию то? Результаты системы получаются лучше, чем при работе внутри бара? Или причина в другом? В чем?
Во вторых профиты и стопы тралятся
Они что, тоже по закрытию свечи работают у вас?
Входы не видно, так как
Не видно ничего, вставьте нормальные картинки, писал вам в первом же комментарии.
у меня около сотни параметров для робота
Тут даже не знаю что сказать. Обычно стремятся уменьшить количество оптимизируемых параметров в системе. Считается, что чем меньше параметров, тем более робастна система.
При тестировании на таках, скорость теста что в реале торговать 
С кодом системы что-то не то. Не может скорость тестирования зависеть от количества параметров, если конечно, вы их не пытаетесь динамически оптимизировать на каждом тике.
Вот сами на тиках и тестируйте))
Спасибо, так и делаю конечно.
Дмитрий Овчинников, 
При тестировании на таках, скорость теста что в реале торговать 
С кодом системы что-то не то. Не может скорость тестирования зависеть от количества параметров, если конечно, вы их не пытаетесь динамически оптимизировать на каждом тике.
Да накаждом баре идет динамическая оптимизация для  риска и для входа.
avatar

теги блога VitaliyL

....все тэги



UPDONW