алготрейдинг

что будет, если «дивный, старый мир, в котором все было как при бабушке» почти © М.Л.Хазин, основанный на эмиссии доллара и впрямь рухнет?
как это отразится на трейдерах и прочих примкнувших к ним инвесторах?

то, что это может и не случится, совсем не означает, что мы не должны рассматривать такую возможность, пусть даже и гипотетическую...
если такой план существует в теории, то мы обязаны учитывать возможность его практической реализации...

— будут ли в новом, дивном мире биржи? 
— думаю, что могут остаться, ибо о биржах стало известно задолго до создания ФРС… и даже в Китае под руководством коммунистической партии есть несколько бирж и понятие фьючерса им тоже знакомо

— введут ли оборотный налог в 0,1% на операцию, чтобы пресечь финансовые спекуляции, как о том неоднократно упоминает упомянутый выше экономист?
— теоретически могут, но тогда всем алго-трейдерам, мягко говоря, амба, т.к. у них средняя сделка, в основном, ниже этого порога… но что тогда делать таким алго-трейдерам? создавать системы, где средняя по сделке была бы выше 1%? но если бы они могли создать такие, то, безусловно, давно бы создали… или им придется переквалифицироваться «в управдомы, паче того в охранники при ПВЗ...»??

Увидел у себя в ленте подписки youtube вот такое видео:
MACD + AI Trading = 1159% Returns?

www.youtube.com/watch?v=b6GKG-vGUyE

Сразу скажу, что заголовок абсолютно кликбейтный: заявленная доходность в 1159% процентов — это за 15 лет, а CAGR этой стратегии гораздо скромнее — 18.8%. Автор продает свой курс.

Но в качестве упражнения решил проверить эту стратегию на индексе турецкой биржи (BIST100).

На чем основана эта стратегия, и другие похожие AI-стратегии из интернета:
— берется классический индикатор, один или набор (в данном видео это две движущихся средних)
— строится ML (machine learning) модель, которая учится предсказывать доходность актива на следующий день (как цифру или как булевое значение: плюс или минус) в зависимости от этого индикатора на основе либо одного предыдущего дня, либо на серии за несколько предыдущих дней

Как и в этом видео, я взял модель Random Forest, натренировал ее на данных по турецкому индексу за 2005-2025 годы с использованием двух скользящих средних (пробовал разные комбинации дней: 5 и 20, 12 и 26 и др.). Модель должна предсказывать движение биржи (вверх или вниз) на день T+1 на основе значений двух средних на день T.

навеяно постом — «smart-lab.ru/blog/1184204.php»

Суть:
Немного туповатый(и криворукий во всех смыслах(как в плане написания текста так и кода)) инфоцыган вынудил меня потратить много времени поэтому решил сделать ему рекламу. Инфоцыганский сайт — «crypto-bots.net/» видимо писали в 90-ые и левой ногой. Куча ошибок как в посте по ссылке выше(т.е. коллега даже изъясняется с трудом) так и на том что принято называть сайтом. Например пишет такие темы

… инфоцигани
… много всякой чуги
… И связи з данным
… Не ту то что вы...
… а конкурентно по данному...

на сайте

… На данном сайте находится большоК количество...
… все они доступны для скачивания без ограничений и условностей...
...
… для вас и себя я нашёл самый дешевый VPS под Windows, переходим по ссылке...

при чём — самый дешевый VPS под Windows и по ссылке являются ссылками которые ведут в одно и тоже место(«crypto-bots.net/vps») но ни одна не открывается(т.е. в никуда)))). Видимо с веб-разработкой ещё не разобрался а уже пытается обманывать простодушных людей предлагая перейти на свой сайт(правда пока не смог сделать это правильно) где по описанию он нашёл самый дешевый VPS под Windows(у себя на сайте(но пока правда не открывается ссылка т.к.

В данном канале публикую свои посты раньше: t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi

Пришли почти в  тест первой зоны продавленного усилия (писал о нём тут).
Я бы сказал, что это «незачёт» — нужно протестировать еёвыше.
А усиливающаяся недотест даёт дополнительные причины проглотить первую зону и отправиться в ближайшее время ко второй, которая выше.
Я торгую от лонга, логика моих входов строится на усилиях с графика ЮАНЬ спот.

В данном канале публикую свои посты раньше: t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi

Не ИИР.

Как работает торговый алгоритм?

Торговый бот функционирует сразу по двум криптопарам — SOLBTC и ETHBTC, используя короткие позиции и общий капитал. Суть проста: бот продаёт актив по рыночной цене, тут же размещает тейк-профит немного ниже этой цены. Как только тейк закрывается в плюс — бот запускает новый цикл: снова продаёт и ставит новый тейк. Если рынок идёт против нас (вверх), то через определённую дистанцию от последнего активного тейк-профита (в два раза больше расстояния между ценой продажи и тейком), бот снова совершает продажу с установкой нового тейка. И так далее — до бесконечности: или тейк срабатывает, или открывается новый ордер на росте цены, и процесс повторяется.

Может показаться, что это обычный «сеточник», но ключевой момент — в правильно подобранных парах и стратегических параметрах. SOL и ETH уже давно находятся в устойчивом нисходящем тренде по отношению к BTC, что видно на графиках. Эти монеты прошли фазу агрессивного роста, их рыночная капитализация вряд ли перепрыгнет биткоин, а значит, в долгосрочной перспективе они слабеют относительно него. Именно это даёт боту преимущество при продаже этих активов за BTC.

Продолжение вчерашнего поста, читать тут

От усилия к усилию. Исходя из характерного укрепления рубля в 20-х числах месяца, сегодня-завтра мы должны увидеть минимумы.

После этого налоговый фактор перестанет давить на цену. Это не означает, что сразу пойдем вверх — это означает, что налоговый период перестанет вносить свою поправку в график цены.

Дальше по графику — как всегда: наблюдаем, фиксируем усилия, действуем по системе.

В данном канале публикую свои посты раньше: t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi

Не ИИР.

🔥 Мы это сделали! Теперь на нашем GitHub лежит настоящая кладовая готовых торговых стратегий на C# и Python — бери и запускай!

Зачем писать велосипеды с нуля, если всё уже под рукой? Любую стратегию можно использовать в Дизайнер, Раннер, Shell или напрямую через API. А если хочется вообще без заморочек — просто открывайте Галерею в Designer и запускайте понравившуюся стратегию в пару кликов!

В наборе: индикаторные, арбитражные, маркетмейкерские и даже стратегии с элементами машинного обучения. Каждый пример с понятными комментариями, чтобы разобраться мог даже самый начинающий кодер.

Давайте творить алгоритмическую магию вместе! Экспериментируйте, дорабатывайте, тестируйте — и пусть рынок будет к вам добр 😉

Ваш StockSharp 🚀