алгоритмы

Многие слышали о том, что дни недели тем или иным образом влияют на результаты торговли.  Проверить данный аргумент не сложно. Для достаточной статистической выборки возьмем интервал тестируемой выборки около 6-ти лет и проведем эксперимент не на одном инструменте и даже не на нескольких, что естественно было бы большой статистической ошибкой, а на 20-ти инструментах рынка РФ. В нашем случае сформируем портфель из 10 ликвидных фьючерсов и 10 ликвидных акций рынка РФ.

Базовую стратегию возьмем из прошлой статьи про диверсификацию.
Будем последовательно отключать по дню недели (не открывать позиций в отключенные дни). Далее внесем результаты по каждому прогону в итоговую таблицу.

 
 
Сравним результаты из колонки — «все дни» с результатами соседних колонок. Очевидно что на первое место по эфективности мы получили результат при котором фильтровался четверг. Отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке увеличилось с 1.6 до 2.25, прибыль на сделку с 0.18% до 0.22%. На второе место по неэффектиности попал вторник, без которого прибыль на сделку увеличилась с 0.18% до 0.19%. Но по сравнению с четвергом так же как и при отключении других дней недели, изменения не значительные.

Итог — четверг не самый удачный день для торговли в лонг на рынке РФ. И судя по всему не только для рынка РФ. Как мы помним биржевой крах 1929 года на Уол-стрит пришелся как раз на четверг. 


Александр Дрозд 
 

    С середины ноября пополнил свой депозит со 100 000 руб. до 800 000 руб. и решил торговать только по алгоритму. Здесь писал smart-lab.ru/blog/84334.php    Что сказать, всё таки крупные деньги (а для меня это очень большие деньги) отлично дисциплинируют, ни одной ошибки за это время не было, но общий результат как то не понятный. К концу декабря увеличил счет до 927 504 руб., но к сегодняшней дате плавно скатился на 821 861 руб. Мой алгоритм дает стабильный доход на истории с 2009 по 2012 год и такие не большие просадки на истории бывали в большом количестве, волнует другое послушал интервью с Александром Резвяковым и передачу «Охота на Герчика» с Владимиром Левченко и оба говорят, что с августа месяца рынок резко изменился, упала волатильность, ликвидность и всё такое и самое интересное моя стратегия с августа «болтается» на месте. Как считаете продолжать торговать алгоритм или нужно какое то время подождать ?!

Вчера на американских биржах произошла маленькая, но очень интересная аномалия, о которойоперативно сообщила аналитическая компания Nanex Research.

31 января 2013 года примерно за 400 миллисекунд до официальной публикации недельногого отчёта по запасам природного газа резко увеличилась торговая активность по фьючерсам на природный газ и паям индексных фондов, таких как UGZ, UNG и BOIL.


( Читать дальше )

Много дней роботок шпарил в плюс. Вот вчера ушел в минус.

Две шортовые сделки. Первая удачно и, главное, правильно отстоплена. Со второй хуже, система сидела в ней до конца. По итогу -0.73%.

Очевидно, надо подумать над оптимизацией процесса фиксации профита при его наличии. Так, вторая сделка на 540 пунктов уходила в плюс. Также, как я и говорил раньше, надо разделить основную и вечернюю сессию. На последней участников гораздо меньше, соответсвенно расклад меняется, нельзя использовать дневные вещи.

есть люди которые занимаюсться HFT-алгоритмами?

Благодаря партнерству компаний, теперь при обращении в XELIUS GROUP трейдеры могут пройти обучение и открыть счет для работы на фондовых биржах США.  В свою очередь клиенты GT Capital могут начать работу на российском фондовом рынке через XELIUS GROUP. При этом клиентам доступны все преимущества работы с обеими компаниями: инновационные сервисы, разнообразные аналитические и образовательные продукты, бесплатные консультации и профессиональная техническая поддержка.
«Мы рады представить Вам партнера на американском фондовом рынке – компанию GT Capital. Все преимущества от торговли на американских площадках теперь доступны для наших клиентов», - 
Дмитрий Черемушкин, глава XELIUS GROUP
«Мы убеждены, что партнерство с XELIUS GROUP принесет выгоды не только нашим компаниям, но в первую очередь российским трейдерам, которым интересна работа с большим числом ликвидных и разнообразных инструментов американского фондового рынка. Клиенты XELIUS GROUP смогут пройти полный путь дейтрейдера, от изучения теоретических основ до работы на реальном рынке. Со своей стороны обещаем оперативную помощь, консультации, техническую и аналитическую поддержку каждому клиенту», -
Александр Гинчерман, основатель и старший партнер GT Capital Group.

Всем привет. Требуется информация по HFT работающим на NYSE/NASDAQ. Собственно интересно все — алгоритмы, по которым работают; время, когда их объемы наибольшие. Буду признателен, если кто нибудь сбросит линк, где можно почитать про них. Можно на английском.

P.S. за информацию + в профиль.  

 ФИЛЬМ ФИЛЬМ ФИЛЬМ)))

 ещё немного фото с семинаров и отдыха)))

вот такой вид из конференцзала


реально очень интересный доклад о хедж фондах

( Читать дальше )

Сегодня в начале торгов трейдеры всего мира стали свидетелями парадоксального поведения таких акций, как PFE, T, BAC, S и т.д.

По этим акциям одновременно ставились заявки по рынку на покупку и продажу с разницей в 1 цент.

Согласно сообщениям брокеров ошибка была вызвана тем, что алгоритмы банка Goldman Sachs «сломались» из-за ошибки в даркпулах брокера Knight Kapital.

Согласно сообщениям брокеров работа даркпулов Knight Capital была нарушена, из-за чего некоторое время наблюдалась задержка в обработке полученных от участников рынка заявок.

UPD: на рынке пошли слухи, что, возможно, у самих Knight Capital был алгоритм, который должен был выполнить некие действия за 5 дней, но по ошибки выполнил за 5 мин.

UPD2: из-за этой ошибки у Knight Capital сегодня за первый час торгов по некоторым бумагам был проторгован просто фантастический объем:
GOV —  1973% среднедневного объема,

( Читать дальше )

help.internet.beeline.ru/restricted?ip=algorithmist.ru&x=60&y=18

что за бред???