SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nasrulo
Веду упорные торги на большом,для меня счете.
- 02 марта 2013, 12:56
- |
С середины ноября пополнил свой депозит со 100 000 руб. до 800 000 руб. и решил торговать только по алгоритму. Здесь писал smart-lab.ru/blog/84334.php Что сказать, всё таки крупные деньги (а для меня это очень большие деньги) отлично дисциплинируют, ни одной ошибки за это время не было, но общий результат как то не понятный. К концу декабря увеличил счет до 927 504 руб., но к сегодняшней дате плавно скатился на 821 861 руб. Мой алгоритм дает стабильный доход на истории с 2009 по 2012 год и такие не большие просадки на истории бывали в большом количестве, волнует другое послушал интервью с Александром Резвяковым и передачу «Охота на Герчика» с Владимиром Левченко и оба говорят, что с августа месяца рынок резко изменился, упала волатильность, ликвидность и всё такое и самое интересное моя стратегия с августа «болтается» на месте. Как считаете продолжать торговать алгоритм или нужно какое то время подождать ?!
теги блога Молодой поэт Таджикский
- Ri
- Silent Hamster
- алгоритмы
- алготрейдинг
- волатильность
- Герчик
- ГО
- Квик
- Ливермор
- лчи 2017
- Мартынов
- НДФЛ
- Облигации
- ОИ
- ОИ SI
- околорыночники и обиралы
- оффтоп
- Проскальзование
- РТС
- Рынки
- стопы
- стопы si
- танки
- Тильт
- тренд
- ученики
- хедж-фонд
Господин хороший вы имеете машину времени, и можете зарабатывать в прошлом?
Вот график движежния индекса ММВБ. Получается что ваша система в упор не видит движения на рынке. Раз вы говорите «болтается» это говорит что она слишком грубая для таких движений.
А движения немалые по 2 месяца.
С вашими 0.8 млн. говорить о ликвидности вряд ли стоит. Волотильность — еще раз посмотрите на график. Конечно это не 100% но 5-6% по индексу есть, в отдельных бумагах это 10-12% (например ГМК).
?
может фьючерс?
Вы написали «индекс», я не занимаюсь гаданием.
Можно — «продать» а можно «открыть шорт» = это разное.
Торговать индекс или «индексная стратегия» — это набрать портфель из бумаг которые входят в индекс. Достаточно 8-10 бумаг и у вас портфель будет соответствовать индексу на 60%.
Так по фьючерсу колебания более 150%.
Тогда вообще непонятно почему ваша система на видит тренды.
Я не умею читать ваши мысли.
А колебания фьючерса на индекс РТС с августа 2012 года превышают 200%.
Если вы не знаете что такое % я не вижу смысла продожать разговор.
% нужно считать к ГО (гарантийному обеспечению) Даже при повышенном ГО в 15000 рублей, фьючерс прошел 30000 пунктов или на 1 контракт с ГА в 15тыс. рублей вариационная маржа составила 30000 рублей.
На Фьючерсе плечо же есть от 7 до 10.
Что и дает 200%.
Вот тут обсуждали: smart-lab.ru/blog/76729.php
за три года было всякого… вот ты и усреднил до этих 20 тысяч…
Попробуй оптимизировать на последние пять-шесть месяцев, и делать это регулярно… т.е., оперативно калибруя систему под изменяющийся рынок.
логичнее _работать_ когда работает, и отскочить, когда работать перестает, а так… можно усреднить до того, что какой-нибудь нельсон манделла сидел 25 лет в тюрьме, а потом пять лет был президентом (например)… и в среднем оно вроде неплохо получилось, но вряд ли бы кто-то захотел повторить.
Рынок может быть изменился для скальперов, на на длительных дистанциях все то же — стагнации, тренды, непонятки.
Да нет, но всё таки насторожило, я на рынке совсем мало поэтому прислушиваюсь к людям кто по опытнее, да по мудрее в этом деле.Буду продолжать торговать алгоритм, просто видимо ищу поддержки с Вашей стороны.))))
Лучше поставь ориентиры и торгуй, а потом делай выводы. Я бы поставил общий стоп на счет — до 700 тысяч. Успехов тебе! Не переигрывай :-) хорошие движения заметны сразу.
Суть вопроса: кто и как определяет «смерть алгоритма»?
Я до этого ещё не дожил. Мне бы алгоритм найти приличный.
Но много читал. В общем случае рекомендуют:
1. торговать несколько алго одновременно.
2. торговать только до макс. дроудауна
3. если ТС показал себя слишком хорошо только на определённом участке, скорее всего дальше будет длительная просадка или застой.
4. если ТС буксует в известных рамках ненужно ничего менять.
Я до этого ещё не дожил. Мне бы алгоритм найти приличный.»
Объективно на рынке жив один алгоритм — трендовая торговля. Все остальное высосано из пальца спекулянтами. Нет долгосрочных прибыльных трейдеров, торгующих не по тренду.
1. Реальная прибыль получается за счет трендов и мощных движений. Система должна уметь ловить и держать сделки по тренду.
2. Чем чаще совершаешь сделки, тем хуже результаты. Настоящие прибыли видны, остальное — хрень.
Каждодневная торговля — путь к потерям.
А слова типа «по тренду» ни о чём. По тренду, это ежу понятно. Но критерии поиска тренда меняются вместе с рынком.
Так что вопрос человек поставил правильно.
Кто как определяет момент, когда необходимо что-то менять в ТС?