алгоритмическая торговля

Начнем с традиционной таблицы

Несмотря на ряд гэпов вниз после ростов накануне, например 1 и 21 октября,  октябрь удалось закончить в неплохом плюсе в первую очередь за счет RI-тренд и GAZP. Напомню, что гэпом для меня является изменение цены с конца основной сессии накануне до 10:00МСК следующего дня. В отличие от сентября, RI-контртренд получил серьезную «пробоину» 5.10, смог выйти в плюс к 26.10, но в плюсовой зоне не удержался и закончил месяц в символическом минусе. Ну, а аутсайдером моей торговли-2021 является Si, закончивший очередной месяц в минусе.

Отметим, что в октябре мой счет обошел  индекс Мосбиржи по доходности с начала года, хотя в третьей декаде октября  устроил с индексом Мосбиржи  игру «в кошки мышки»

В связи с недавними событиями по введению квалов и неквалов, подумал: «А можно ли административным вмешательством в работу трейдеров и инвесторов действительно принести пользу рынку?»

И, к своему же удивлению, нашёл как минимум один пример, когда административное вмешательство принесёт огромную пользу.

Смотрим:

1. Все участники рынка делятся на спекулянтов и инвесторов.

2. Всех спекулянтов государство обязывает создавать спекулятивные портфели не менее чем из 30-50 инструментов.

Смысл: избыточная ликвидность, собранная сейчас в РТС, Бренте, Си, Газпроме и Сбербанке, равномерно растечётся по всем акциям, фьючерсам на акции и валютным парам — и мы получим несколько десятков инструментов с ликвидностью уровня Норникеля. 

А доля Ри или Сбербанка в спекулятивном портфеле любого трейдера не сможет превышать 2-3%, например.

От этого фондовый и срочный рынки только выиграют.  

И мы, наконец, получим большой выбор ликвидных инструментов для алго-спекуляций.

Набиуллина, если ты это читаешь — ход за тобой. 

Начнем с традиционной таблицы

Пропустить такие тренды, которые были в RI и GAZP c 27 августа по 15 и 30 сентября, соответственно, для моих систем было бы  «преступлением». Они его и не совершили.