"Соплежевалка" во время ЛЧИ2021 и не только

Не будем нарушать традицию о публикации моей торговли в период ЛЧИ. Но этот год особенный, я все-таки выставил один из счетов, на которых торгую, в ЛЧИ. Не буду «наводить тень на плетень» относительно того, чей это счет. Это счет моих родителей, к сожалению, с 20 сентября, только отца. Чем мне он дорог? А тем, что в 2006-м на него было занесено 600 тыс., из которых в 2007-м 250 тыс. было вложено в фирму, которая создавалась на руинах Риск-инвеста, а  550 тыс. «с хвостиком» в сентябре попало на счет, открытый отцом с моей подачи в Церихе.  Больше вводов-выводов на этом счете не было. Отец несколько раз предлагал довнести в 2011-2013, но в эти годы я практически не зарабатывал и потому отвечал, что лучше в Сбербанк. А потом отца «ушли» на пенсию в 80 лет и мы к этому вопросу больше не возвращались.

Отмечу, что торговал я на этом счете с риском 15% до 10 ноября 2017, а не 25%, как на своем в 2007-2012-м (до 11 июля),  и не подключал треть к автоследованию Форума в январе 2015-августе 2016-го. И только с  10 ноября 2017-го оба счета торгуются с одинаковым риском  25% и с этого времени  их доходности практически совпадают.

Почему я все-таки принял участие, несмотря на то, что неоднократно выражал скепсис по поводу ЛЧИ?  Собственно ответ в ссылке:  ЛЧИ нужен для PRа. Зачем мне сейчас PR? Ну недавно я открыл свою стратегию на комоне на часть своих средств, которая отличается от моей торговли на основном счете только отсутствием RI-контртренда, по причине его трудной повторяемости  при автоследовании (об этом я говорил в своем выступлении  с 29:15).

Получил ли я то, что хотел? Нет,  сбылось то, что писал в вышеприведенной ссылке про ЛЧИ: никто моего участия  не заметил и мой ник ни разу не был упомянут в контексте ЛЧИ (я специально его не афишировал, чтобы  проверить  внимание со стороны людей, не подозревавших, что за ним скрываюсь я). Поэтому я и не буду его раскрывать. Кто захочет, тот найдет его среди «капиталистов» по подобию с графиками, которые  приведу. Тем более, что еще одну маленькую подсказку я дам ниже.

Но сначала напомню, что было

2019-й

2020-й



Чем эти картинки отличаются от публиковавшихся ранее? Только появлением в заголовках таких параметров, как альфа и бета относительно приведенного индекса полной доходности. Зачем они там появились? Немного терпения, о них речь пойдет сразу после результата -2021:

 
А вот что получилось на comon.ru

Что мы видим с альфой и бетой? А то, что в 2019-2020 бета была близкой к 1, а в 2021-м резко упала в 4 с лишним раза. При этом альфа самая большая в 2020-м, т. е. в год, в который моя общая доходность меньше, чем доходность во время ЛЧИ. И эта альфа в 2+ раза больше моей годовой доходности. В 2019-м она составляет примерно четверть моей  годовой доходности, но ведь в тот год индекс вырос на 37,1%. Куда «делась» бета, равная 1? В этом году альфа снова больше моей доходности с начала года, но ведь и индекс в плюсе, а значит опять, как и в 2019-2020-м, «недобор».

Может за три года в сумме получится лучше отразить реальность?  Считаем:  альфа равна 42.6%, а бета  0.5. И получаем по теории через альфу и бету в 2018-16 декабря 2021:

MCFTRR  119.3%

Мой счет 162.8%

Теория  224.9%

М-да, чего-то я много «недобрал». А если серьезно, то цифры наглядно показывают, что результаты в период 3-х из 4–х ЛЧИ слабо отражают тот же 4-х летний  период в части доходности.  И это в условиях, когда мы взяли реальные проценты на счете, а не те, которые нам «рисуют» в ЛЧИ (см. ниже). Таким образом, судить по результатам только во время ЛЧИ,  о результатах на реальных счетах, по меньшей мере, наивно.

Ну да хватит о результатах на счете. Немного наблюдений от нынешнего ЛЧИ. Начну с плюсов. Безусловным плюсом нынешнего ЛЧИ была возможность отразить реальные объемы на спотовом рынке и реальную начальную сумму на счете. В отличии от 2012-го, у меня обошлось без псевдошортов по Сберу и «пропадания» 1000 ОФЗ со счета. Во все дни позиции в статистике ЛЧИ совпадали с реальными на 18:45МСК. Правда, в статистике позиций были «лакуны» в несколько дней. Но это мелочь.

Что удивило? Это то, что разница между доходом в рублях  в ЛЧИ и на реальном счете оказалась  в 3 (три!) с лишним раза больше, чем комиссия, уплаченная брокеру. Т. е. в ЛЧИ ситуация явно приукрашена, в том числе и в %% (в качестве начальной я указал округленную реальную).  У меня есть подозрение, что это связано с расчетом финреза на фондовом рынке. Это подозрение основано на моем расчете финреза по сделкам лидера ЛЧИ . Но подчеркну – это только подозрение.  Искать точно, в чем «косяки» в расчетах ЛЧИ лень, мне «за глаза» хватает ежедневной сверки брокерского отчета с выгрузкой из квика по моему основному счету и сравнения  его дневного изменения в процентах со всеми другими торгуемыми мной счетами.

Зато уже 11 октября я был уверен, что закончу ЛЧИ по их статистике в плюсе. Просто потому что при волатильности, которая была в тот момент, не успел бы получить просадку в %% больше «прибыли»,  накопленной в ЛЧИ. Ну, а если волатильность вырастет, то и мой счет пойдет вверх, что собственно и произошло с 19.11.

Ну и в заключении, чтобы не писать отдельный топик, хочу поздравить реальных победителей ЛЧИ-2021, у которых есть чему поучиться: Amigotrader и  СергеиЧ

Они реально показали эквити, которым можно научить и которые можно повторить (скальпинг и опционы с огромным  плечом, увы, не из той «серии»). Жаль только, что в последний момент их обошел СюрГут (стартовавших в ЛЧИ во второй половине октября не считаем), благодаря ставке с плечом на одну акцию. Ну и в казино джек-пот кто-то выигрывает. Но, думаю, что от того, что не получился приз в 250 тыс. руб., ни Amigotrader, ни  СергеиЧ, не расстроились.