алгоритмическая торговля

Закончилась история с моими адр Сбербанка, которые покупал через IB 28 февраля. Не прошло и года:

• в мае IB сконвертил их в локалки
• в ноябре я подал на принудительный перевод в Райфайзен
• в декабре бумаги оказались на моем счету — но заблокированные
• в феврале (на прошлой неделе) Райф их разблокировал, но цену покупки подтверждать не стал

Можно конечно все продать и заплатить 13% со всей суммы, но я на эти деньги в более долгосрочном плане смотрю, поэтому принял решение еще 2 года подержать для долгосрочного владения и использовать эти активы для маржинальной торговли.
Сейчас акции отправились в БКС для того, чтобы можно было осуществить.

До этого всегда делал на Америке алгоритмическую торговлю, а тут кажется придется заняться и российским рынком. Подход сейчас видится достаточно простым: генерация простейших сигналов (в ворлдкванте это называют альфами) и сборка это все в портфель стратегий. Торговля на фьючах на дневках.
Медленные стратегии, с больший потенциалом для емкости. Знакомые кванты кто делали стратегии на российском рынке рассказывали, что ожидаемая доходность: 30% готовый. Ну посмотрим. Постараюсь делать свои расчеты и результаты публичными.

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.

После объявления новости о вводе бюджетного правила с 13 января в долларе уменьшилась волатильность и последовал боковик. Как можно на этом заработать?

 

В своих статьях я привожу результаты стратегии Step by Step 2.0 от Альфа Банка, или по другому — торговля по сетке. Правила просты, покупается инструмент (объём StartQ) и далее при падении цены на 0,3% (DeltaPercent) покупаются акции (объём Q), при росте цены на 0,3% от последней сделки продаётся объём Q. Считать результаты такой стратегии лучше методом LIFO (последний пришёл первый ушёл).Таким образом, стратегия продаёт только в плюс, в шорт она не заходит, с плечами не работаем. Выход из стратегии по заранее определённой просадке.

( Читать дальше )

Кирилл научил меня брать большие хода, а я научил газробота
 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Я немного изменил ее вид, отделив бенчмарки от результатов на моем счете и добавив строку Максимальная просадка для равномерного портфеля GAZP+GMKN+SBER+div.

Что можно сказать о результате? В январе было минимальное месячное изменение моего счета в процентах за всю историю ведения мной подневной эквити  (с июля 2002-го года). Меньше не было ни в месяцы, когда я не торговал 1-2 недели из-за отпусков, ни с 11.07.2012 по 10.11.2017, когда торговля велась объемами в 5/3 раза меньше. Вот уж «борьба с нулем»…

«Русский Баффет»   закончил январь ростом  больше, чем у индекса Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в январе составила +1.32%.

Но на моем аккаунте комона появилась более симпатичная мне стратегия Торгуем системно. Она представляет из себя портфель алгостратегий сервиса на российских акциях и в этом году я бы делал ставку на нее (стратегия

( Читать дальше )

Такой вопрос к тем, кто самостоятельно пишет роботов. какой программой лучше воспользоваться для проведения первых «экспериментов»?
Я имею в виду те программы которые не требуют особых навыков в программировании. Типа Велс-лаб или ТС лаб. Что из них лучше подходит для начала? Или может быть есть что-то еще? Заранее благодарю за ответы по существу))

В январе у нас случилось историческое событие…
Наши алгоритмы на крипте вышли на новый уровень и преодолели планку доходности 100% за полтора года. Благодаря сильному выносу наверх на биткоине и эфире, а также благодаря заложенному в стратегию способу управления капиталом, январь был рекордным по доходности. Трендовые роботы заработали 79% с начала этого года, после тухлой динамики в декабре месяце.
Таким образом, средняя доходность нашего алгоритмического фонда Crypto-Quant составляет 60% в год как по историческим данным, так и на реальном счете.

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Не дает мне покоя мой убыток 22-25 февраля,  его причины, а также все время гложут  думы о том, как это можно было избежать строго системно. Собственно поэтому я уже несколько месяцев  занимаюсь «разбором» действий моих систем 22.02 и вопросом: «Откуда ноги растут у систем, которые вошли в лонг?»

Собственно начал «от печки». Свою первую систему «только лонг» я создал в 1998-м. По закрытиям дня она очень простая:

1. Если накануне мы были в лонге, то закрываем лонг, если закрытие ниже max(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1));
2. Если накануне вышли из лонга, то возвращаемся в лонг, если закрытие выше max(О(t),(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),C(t-2));
3. Если мы в ауте на закрытие 2-х и более дней, то входим в лонг, если закрытие выше max(О(t),min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),MH); 

где MS вычисляется по ценам следующим образом:

с точки, которую мы считаем началом предыдущего тренда, вычисляем среднее относительных приращений цен S – m и в качестве MS  берем S(t-1)*(1+m). 

По закрытиям дня эта система работает «не очень», поэтому она была дополнена внутридневными уровнями «невозврата», достижение которых с вероятностью 0,75 показывало, что закрытие будет выше(ниже) соответствующего уровня, который нам заранее известен из пп.1-3. Эти уровни «невозврата» считаются по частотному алгоритму по дневным данным OHLC. Есть небольшая  «хитрость» в том, что вычисляются по два уровня с каждой стороны и до 12:00 используется одни уровни, а после 12:00 – другие более «узкие». Соответственно, верхний уровень – это вход в лонг, если мы в ауте, а нижний – это выход из лонга, если мы в лонге (до 12:00 может быть только выход из лонга). 

( Читать дальше )

Пока наш Минфин никак не разродится декабрьской инфляцией и, соответственно, я не могу завершить расчеты по итогам года, продолжаю анализировать отдельные компоненты своей торговли. В прошлом топике  я проанализировал Спот+«синтетика», торговавшиеся на части моего основного счета. Сегодня решил по той же «схеме» разобраться со стратегией Стань квалифицированным инвестором! .

В чем ее отличия от Спот+«синтетика»?

Во-первых, в ней нет GMKN, который «не влезает» в минимальную сумму 100 тыс. руб…

Во вторых, так как сумма на стратегии всегда держится меньше 100 тыс., чтобы не было проблем с повторением у клиентов, то на одну систему торгуется 6 лотов и это количество не меняется с изменением цен. Почему так? Потому что при включенном «фильтре плечей» объемы должны увеличиваться в 1,5 раза, а шорты при выключенном «фильтре плечей» в 3 раза меньше лонгов. Отсюда и получаем, что число лотов на систему должно делиться на 6.

( Читать дальше )

Для примера используем интервал  1 минута

 ситуация — даун тренд

Максимально развитие волатильности для 1 минутного графика может проистекать в рамках 164 бара

после этого должна наступить локальная коррекция.

будет ли в этом случае именно коррекционное движение?

Ответить на этот вопрос можно только в том случае если знать как развивается волатильность более старшего интервала времени потому,

Какая именно ситуация на более старшем интервале времени?

Флет, или трендовое движение?

Если для минутного графика это даун тренд, то ля более старшего интервала времени это может быть просто флетовая ситуация

вывод: в моменте цена выработала волатильность флетового  диапазона и может работать  2 варианта

Уйти во флет или коррекцию.

Если на более старшем интервале времени тренд, то ни о каком флете, ни о какой коррекции речи и быть не может,  развитие волатильности продолжиться.

Что от сюда следует, взяв за основу расчетов математическую модель одного тайм фрейма математик игнорирует интервал времени в котором развивается движение цены более старшего таймфрейма.

( Читать дальше )