алгоритм торговли

 

Эффект Линди.

 

Теоретическое явление, согласно которому ожидаемая продолжительность жизни некоторых нескоропортящихся вещей, таких как технология или идея, пропорциональна их текущему возрасту. Таким образом, эффект Линди предполагает, что чем дольше что-то пережило, чтобы существовать или использоваться в настоящем, тем больше вероятность того, что оставшаяся продолжительность жизни будет выше. Долголетие подразумевает сопротивление изменениям, устареванию или конкуренции и большие шансы на продолжение существования в будущем.

Например, чем дольше «работает» стратегия, в бэктестинге или на реальном счету, тем больше ожидаемая продолжительность, что стратегия будет и дальше «работать». И хотя, это интуитивно понятно, тем не менее у этого есть своё название — эффект Линди (хотя, понятно это не всем, многим хватает тестинга за 1-2 года, а то и меньше).

Эффект Линди применяется к «нескоропортящимся» предметам, которые не имеют «неизбежного срока годности». 

( Читать дальше )

По оси X — Фьючерс на алюминий на Шанхайской бирже с 2019-го года
По оси Y — Дневные цены закрытия котировок акций Русал, так же с 2019-го года
Большая красная точка — это сегодняшний день, на момент поста.
Красная линия — квадратичная функция регресси
Синяя пунктирная линия — линенйная функция регресси
   


Почему это важно, смотри предыдущий пост перед началом движения, было указано куда идем и почему идем, вот и пришли. Но разброс большой можем идти выше к 70-и рублям при той же цена алюминия.

Как всегда предоставляю исходные данные от расчета пользуйтесь jupyter notebook файл

Здравствуйте, коллеги! Сегодня расскажу вам о том, как тестировал робота-эксперта SentimentEA, а также о нескольких способах как проверить торговую систему на устойчивость.

( Читать дальше )

Всем привет! Где можно научиться алготрейлигу, существуют ли какие-нибудь курсы и если да, то какие посоветуйте ( обучение можно и не онлайн )?

Мой пример алгоритма внутри дня. 



( Читать дальше )

Статья с сайта www.miltonfmr.com, из которой можно взять некоторые приемы, пригодные даже для использования в высокочастотной торговле.

Многие трейдеры, создающие и правильно применяющие торговые системы с возвратом к среднему, получают хорошую прибыль. Факты говорят о том, что рынки двигаются в соответствии с паттернами, одним из которых является цикличность. Простыми словами, все, что двигалось вверх, должно пойти вниз и наоборот. Ничто не движется в одном направлении вечно. Применительно к рынкам, у нас есть два возможных исхода — тренд, либо определенный торговый диапазон с возвратом к среднему. В прошлых наших исследованиях было показано, что гэп на открытии определяет тренд на остаток дня в 30% случаев. Это значит что из 20 торговых дней мы имеем 6 трендовых дней без возврата к среднему. С другой стороны у нас есть 70% движения цены, которая имеет тенденцию к возврату к среднему значению несколько раз за день. Важно отметить, что эти 70% относятся к внутридневному движению цен.

( Читать дальше )

В работе на рынке нет ничего сложного, но мы непременно хотим все усложнять. Почему? Потому что в простоте мы видим подвох. Ну, разве может быть все так просто: просто создать свои правила торговли и просто их выполнять? Нет? А это действительно так. Вам не нужны волшебные индикаторы, чудо-сигналы и запутанные торговые системы. Вам нужен простой алгоритм работы на рынке.

( Читать дальше )

Уважаемые, коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом!

Подскажите, как лучше всего, на ваш взгляд, организовать алгоритмическую торговлю в Interactive Brokers? Плюс, кроме самой торговли, нужна ещё инфрастуктура позволяющая оптимизировать параметры ТС на исторических данных.


( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!
В этой теме поделюсь с вами пробойной торговой стратегией. Постараюсь рассказать всё достаточно подробно, чтобы вы смогли торговать её самостоятельно. А также приложу результат исторического тестирования.

Теория: движение цены можно разложить на две основные фазы — накопление и распределение. Это свойство мы и будем использовать для извлечения профита.

Правила достаточно простые:


( Читать дальше )

В продолжение поста "Хорошая ТС есть, что дальше?".

На данный момент монетизация торговой системы осуществляется по нескольким направлениям:
~ трейдинг с личного счёта,
~ открыт памм-счёт для инвесторов,
~ продаются сигналы через спец. сервис,
~ предоставлена возожность арендовать торгового робота для торговли и тестирования.

В перспективе — освоение новых рынков. Сейчас ведутся работы по адаптации торговой логики к биржевым рынкам.
Торговая система будет проверена на наиболее популярных и ликвидных инструментах.


( Читать дальше )