Блог им. MoscowTrades

Тестирование стратегий: один лот или все сигналы?

Всем добрый день!

Как я вижу, есть два пути тестировать алгоритмическую стратегию:

1. прогон фиксированным сайзом
2. прогон неограниченным сайзом так, чтобы сработали все сигналы

Второй способ лучше тк статистика входов выглядит более полной. 
С другой стороны, пропущенные из-за уже открытой позиции входы — тоже часть логики стратегии.

Как правильно?
11 комментариев

Почему во втором случае есть «все сигналы», а в первом — нет?
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, потому что в первом случае торгуем одним лотом. Вошли в позицию, ждем закрытия. Сигналы пропускаем.
Во втором случае торгуем неограниченным лотом. Вошли в позицию. Если новый сигнал — еще вошли. Итд. Нет пропуска сигналов. Общий результат неприменим, но Winrate считается более честно. Возможно, корректно будет расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа.
avatar
MoscowTrades
А цель тестирования какая? Все варианты можно посчитать — 1 лот, неограниченное, макс. Х лотов (с разными Х).
avatar
КриптоУлитка
КриптоУлитка, цель — проверка гипотезы, подбор параметров. А какая ещё может быть цель.
Как мне кажется, оба варианта должны давать сходный результат в случае отсутствия подгонки.
avatar
MoscowTrades
MoscowTrades, может быть цель попробовать смоделировать что бы было, если бы реально торговал. Тогда, так как неограниченного капитала на неограниченное количество лотов нет, то верхней планкой будет количество лотов, на которое хватит капитала.

Идея, расcчитать потенциальный результат как среднее число сделок на данном отрезке из первого способа, умноженное на Winrate из второго способа, может быть провальной, если, по какой-то причине, основной винрейт по второму способу был получен за пределами доступного капитала.
avatar
КриптоУлитка
КриптоУлитка, конечно он был получен за пределами доступного капитала. Но ведь это более точный расчет винрейта. Мы считаем винрейт для всех входов данной стратегии, а не только для тех на которые хватило капитала. Винрейт не должен зависить от капитала.
avatar
MoscowTrades
MoscowTrades, поэтому я спросил какая цель. Мне бы такой результат подсказал, что нефиг лезть с такими параметрами. Например, мартингейл 100% профитная история, если отбросить такую мелочь, как доступный капитал (и ёмкость рынка).
avatar
КриптоУлитка
+1

Это две разные стратегии. Тестируешь обе и выбираешь для торговли лучшую.

avatar
Biopsyhose trader
Почему один лот приравнен к фикссайзу? В вашей вселенной цена актива не меняется?
avatar
Кирилл Гудков
Кирилл Гудков, этим пренебрегаю. Мне важно получить подтверждение статистической успешности модели, а будет там 50 процентов годовых или 75 — это уже следующий этап.
avatar
MoscowTrades

полезные записи за 24 часа

★27 11 10 способов снизить налоги, которые я использую
★6 271 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
★6 44 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 3 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★4 19 ⭐️Котайджест 🐾: все ждут заседания ЦБ
★4 8 Какие компании РФ могут отказаться от выплаты дивидендов в 2025г
★4 24 Собрать IMOEX сегодня можно всего за 1 млн. рублей
★4 76 Как выглядят выходные многодетного отца?
★4 13 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
+218 76 Как выглядят выходные многодетного отца?
+159 44 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+115 271 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
+85 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+75 45 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+64 37 Сирьёзная неделя
+62 1 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?
+58 39 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+58 19 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+57 11 Азия. Понедельник.

самые обсуждаемые сегодня

12к Шизофреные паттерны гажданского права
11к Азия. Понедельник.
8к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
6к Ситуация на текущий момент
5к "Российских застройщиков опять будет спасать государство. За наш счет"
4к Смотрите прикол... В 23ем писал свои шок прогнозы.... Некоторые сбылись...
4к Старые батареи из электробусов для метро
4к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок
3к Чего добивается Набиулина -
3к Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год

теги блога MoscowTrades

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн