автоследование

***

     «Александр, добрый день. Можете подробнее рассказать, что в принципе представляет из себя торговая система и чем она отличается от автоследования. Так же есть ли у Вас что-то подобное в БКС (просто у меня там открыты счета) + один открыл в Финаме».

     Под «торговой системой» понимается прежде всего описание алгоритма. Но если брать мои кейсы, то там лежит куда больше. Теория, на которой основан этот алгоритм, история его создания со всеми нюансами, различные его вариации.

      По сути, кроме самого алгоритма, там дается готовый курс по трейдингу, причем правильному-системному, а не гаданию по черточкам теханализа, новостям и т.д. Даже если сама система сломается, у вас остается алгоритм по созданию своих алгоритмов, и стоит это заметно дешевле, чем типовой курс с видюшками, домашними заданиями и т.д. Но если вам «не шашечки, а ехать», то по содержанию это сильно лучше, чем типовой курс: вы все же покупаете продукт у практика с многолетними пруфами его практики на том же Комоне ( https://www.comon.ru/users/voldemort/, кому интересно), а не маркетолога-инфоцыгана.

Фондовый рынок — это вроде бы про деньги, но на самом деле он про людей. Первая восьмёрка героев уже отыграла свой акт в нашем инвестиционном театре: кто-то там нажимал «купить» на хаях, кто-то медитировал у терминала, а кто-то продавал курс про «курс». Но завеса приоткрывается дальше — ведь за стойкой ещё полно завсегдатаев.

Сегодня познакомимся ещё с 8 типами инвесторов.

9. Постояно Обучини

     Рубрика «Вопрос — ответ». В основном по моему автоследованию и торговым системам вообще.

     «А как вы акции по фундаменталу отбираете? Все вручную? Или есть какой алгоритм наподобие «Моментума». И как в целом устроен портфель Ленивец-3 — получается какой-то набор акций по моментуму, а потом дополнительный отбор еще по фундаменталу?»

     Мне обычно лень  думать лишний раз. Я смотрю 5-6 каких-то источников (Аленка, Арсагера, Индекс Магов и т.д.), и думаю уже на их основе. Скажем так, сам я идеальный анализ квартального отчета точно не проведу. А главное — не факт, что захочу. Но из двух мастеров, кто это сделает, я скорее всего пойму, кто это сделал лучше. Поэтому мне удобнее занимать метапозицию.

     Касательно совмещения подходов, скорее наоборот, чем описали: сначала делается какая-то выборка акций, лучших по фундаменту, их скажем 30-40, и из них берется уже 10-15 лидеров моментума.

Забегая вперёд, хочу отметить, как на практике распределение активов по разным стратегиям и методам управления позволяет сохранять положительный результат даже при боковике на отдельных рынках.

⚫️Стратегия копи-трейдинга Blitz FX
AMarkets 🔗
За 1 месяц -0,02%
С начала года +63,47%
За все время +94,65%

Сентябрь 2025 года стал серьёзным испытанием для российского фондового рынка. Индекс МосБиржи снизился на 7,04 %, и многие инвесторы завершили месяц с убытками. На этом фоне особенно выделяются стратегии, которые умеют не только сохранять капитал, но и приносить положительный результат в условиях падения. Одной из таких стратегий стала «Алгебра», доступная через платформу БКС Инвестиции (Fintarget).

1.Результаты сентября и доходность с момента запуска стратегии

По итогам сентября стратегия «Алгебра» показала +2,2% с учётом всех издержек. Для сравнения, индекс МосБиржи за тот же период продемонстрировал убыток в размере 7,04 %.

Разрыв составил более 9 п.п. Там, где рынок обесценивался, «Алгебра» обеспечила рост капитала.

Итоги с момента запуска

Стратегия работает с 1 июля 2024 года, и за этот период её результаты выглядят следующим образом:

• Накопленная доходность +33,3%
• Среднегодовая доходность (CAGR) +25,8%
• Индекс МосБиржи за тот же период –12%

Мне тут вопрос задали, а если один задал, то значит многие об этом подумали. Беспокоит падения в моей основной стратегии по акциям VKCO.

Что могу сказать?

Да, такое случается. Бывают просадки. Не может быть такого, чтобы весь рынок падал, а выбранная мной акция росла. Но за 7 лет по стратегии не было ни одного убыточного года. Может этот год будет таким, а может и не будет. Сейчас среднегодовая доходность снизилась до 24,4% годовых.

Похожие падения уже были. Например, в марте 2020. Несмотря на это мы закончили год с прибылью в 84 процента, когда индекс вырос только на 15 процентов.

     Не помню, писал про это здесь, или нет — но если повторюсь, не беда. Что надо понимать про торговую систему перед тем, как на нее ставить? Неважно, в каком случае — изобрели ее сами, взяли уже готовую (смиренно напомню, что их есть у меня, лежат на birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/ ), привязались к автоследованию (раз уж пришлось к слову, вот оно родимое www.comon.ru/users/voldemort/ ). Смысл будет один, независимо от способа.

     Тут лучше пояснить от противного, на примере, как не надо. Раз десять, наверное, цитировал давнее вопрошание моего товарища, очень далекого от биржи человека. «Вот ты, Саша, чем-то спекулируешь — а сколько тебе в месяц с этого на карточку капает?». То есть презумпция, что непременно капает каждый месяц, причем более-менее одинаково, как зарплата, только работать почти не надо, лепота. Если у кого такое представление — ему на биржу вообще не надо. Я серьезно.

новая передача на канале Финама

Принял участие в пилоте новой программы на канале Финама. Идея мне очень нравится, так как за стол приглашаются люди, которые реально занимаются инвестициями и управлением деньгами клиентов. В ней нет просто болтовни, и спикеры подтверждают свои слова конкретными делами валидированными на сервисе автоследования COMON.

В программе разбирают:

✅ Как работают стратегии авторов, как они управляют рисками и какую доходность приносят клиентам.

✅ Какие книги стоит читать, чтобы действительно разбираться в экономике, трейдинге и инвестициях?

✅ Как эффективно работать с фондовыми инструментами? 

Ценные инсайты, практические советы и опыт профессионалов — ждут вас в новом цикле программ.

https://vkvideo.ru/playlist/-17555738_-12/video-17555738_456245210

     В моём портфеле на платформе Comon представлен комплекс стратегий с различными подходами и уровнями риска — каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант.