Стратегия автоследования Алгебра: итог сентября 2025 г. и доходность 26% годовых

Сентябрь 2025 года стал серьёзным испытанием для российского фондового рынка. Индекс МосБиржи снизился на 7,04 %, и многие инвесторы завершили месяц с убытками. На этом фоне особенно выделяются стратегии, которые умеют не только сохранять капитал, но и приносить положительный результат в условиях падения. Одной из таких стратегий стала «Алгебра», доступная через платформу БКС Инвестиции (Fintarget).

1.Результаты сентября и доходность с момента запуска стратегии

По итогам сентября стратегия «Алгебра» показала +2,2% с учётом всех издержек. Для сравнения, индекс МосБиржи за тот же период продемонстрировал убыток в размере 7,04 %.

Разрыв составил более 9 п.п. Там, где рынок обесценивался, «Алгебра» обеспечила рост капитала.

Итоги с момента запуска

Стратегия работает с 1 июля 2024 года, и за этот период её результаты выглядят следующим образом:

• Накопленная доходность +33,3%
• Среднегодовая доходность (CAGR) +25,8%
• Индекс МосБиржи за тот же период –12%

Приведенные значения показывают, что «Алгебра» уверенно обгоняет рынок на длинной дистанции.

2.Как устроена стратегия

«Алгебра» — это стратегия автоследования, построенная на факторных моделях и реализуемая через брокерскую инфраструктуру БКС Инвестиции. Она комбинирует разные классы активов, что делает её гибкой и адаптивной к рыночной ситуации.

В портфеле используются фьючерсы на природный газ, индекс Nasdaq и валютные пары, а также ликвидные фонды денежного рынка. В спокойные периоды доля рискованных активов увеличивается, а при росте волатильности сокращается, что помогает снижать риски. Управление строится на системном подходе, который исключает эмоциональные решения и поддерживает дисциплину при формировании портфеля.

3.Что это значит для инвесторов

Сентябрь подтвердил, что «Алгебра» способна опережать рынок даже в неблагоприятных условиях, превращая кризисные периоды в возможность для сохранения и приумножения капитала. Для инвестора это сигнал: стратегия может стать важным элементом диверсифицированного портфеля, снижая зависимость от общей динамики российского рынка и обеспечивая более стабильную доходность в долгосрочной перспективе.