Хомячки

В последние месяцы российский рынок заставляет сильно нервничать инвесторов! Индекс Московской биржи со своего пика 17 мая до 3 сентября 2024 упал больше, чем на 27%, а индекс MCFTR, который учитывает дивиденды на 24%. Инвесторы, которые вкладывали деньги год назад сейчас имеют -15,77% (если считать по тому же MCFTR).

Не радуют и облигации. Ужесточение ДКП привело к тому, что индекс RGBITR (корзина ОФЗ + купоны) со своего максимума в январе потерял 9,91%, а за 1 год показал результат -8,37%.

В таких условиях снова зазвучали стандартные тезисы, что вложив деньги в депозиты, можно было бы получить гарантированные 8,3% — 9,2%, если смотреть на агрегированные показатели, публикуемые Банком России на август 2023. Несомненно, это так! Как и то, что задним умом мы все сильны.

Сколько бы я и другие профессионалы рынка не писали, что мы не наблюдаем ничего из ряда вон выходящего, а все эти движения укладываются в обычные расчёты для российского рынка, каждый раз происходит одно и то же.

Так, например, историческая волатильность MCFTR составляет 27%, а это значит, что на горизонте 109 дней после начала падения с 17 мая 2024 волатильность должна была составлять 14,7%, при этом Value at Risk c 95% доверительным интервалом тогда равен 24%.

У миня его много, я его чуствую нутром!

Собственно, такой вот опрос. Многие со мной спорили последние полгода или ещё и хамили мне в комментариях в моём блоге здесь. Пришло время открыть карты и посмотреть, СКОЛЬКО СТОЯТ ваши мозги и слова по ФАКТУ.

Скажу честно — я без понятия, какая у меня точно доходность, статистика брокера показывает примерно +36% в рублях за последние 12 месяцев, но надо понимать, что с одной стороны я работаю со сложным процентом постоянно, с другой стороны я регулярно до остановки торгов пополнял брокерский счёт хотя бы минимум на 20.000 рублей в месяц… по крайней мере вплоть до остановки торгов. Ну то есть если бы я не пополнял брокерский счёт постоянно, то доходность была бы больше, а если бы я не использовал методы от скальпинга до среднесрочного инвестирования, то была бы меньше.

Если интересно, в чём я сейчас: на 50%+ уже снова в рублёвом кэше, на 15% с небольшим в ОФЗ и некоторых… российских корпоративных и региональных облигациях, на 30% в акциях… российских компаний.

     Лосепас (это я) снова привечает своего Любимого Проницательного Читателя!

     Давненько, однако, мы не говорили о «хомячках». Это такие милые животненькие, типа морской свинки. Тока у них толще. Бока толще.

     Давайте разбирать по кусочкам, как едять ентих «пухлых малышат». Хомяка-Митрича не ем. Ибо ФУ!

     
       В крайний раз я услышал этот забавно-уничижительый термин «хомячки» от соседа по подъезду. Честный мужик по имени Сашка, очень близкий (в смысле, очень недалёкий) проф-шоферюга-водила меня убеждал, что 130 000 для РТС — это крайняя плоть. Шкуринка такая ошкуренно-приголовная.

     Я был немного шокирован. Я пытался привести аргумент, но чуть не получил в глазурь. В свою, в голубоглазую.

     Обидно за РТС же по роже получить? Обидно. Обошлось — и то славно.


      И вот тогда-то мой в меру трезвый и в меру толерантно-добропорядошный соседушка выдал своё «хомячковедение»:

   Как все помнят, Московская биржа, не отменила сделки трейдеров по фьючерсу на нефть, когда провела экпирацию по отрицательным ценам. Эта история довольно остро была воспринята Алексеем(https://smart-lab.ru/profile/Tyam/).  Каждый день одно и тоже. Конкуренции нет. Биржа зажралась. Комиссии поднимают. Сушат ликвидность. Ядро написано в 1993 году. Обороты падают. Торговать нечего. Народ скамят. Это не рыночная история.

   Наш алгоритмический портфель данная история не затронула (мы за несколько дней до экспирации текущего контракта переходим на новый), но для диверсификации нашей торговли было принято совместное решение проработать дополнительные направления где также эффективно можно было бы применять наши знания в области алготрейдинга.

   В итоге, решили сформировать тестовый алгоритмический портфель для криптовалютных бирж.

   Примерно три недели назад я приступил к формированию тестового портфеля.

   Что из этого вышло рассмотрим в данной статье.

      Вместо тысячи слов