Блог им. Evg_Skryabin

Эффективность алгоритмической торговли в крипте

   Как все помнят, Московская биржа, не отменила сделки трейдеров по фьючерсу на нефть, когда провела экпирацию по отрицательным ценам. Эта история довольно остро была воспринята Алексеем(https://smart-lab.ru/profile/Tyam/).  Каждый день одно и тоже. Конкуренции нет. Биржа зажралась. Комиссии поднимают. Сушат ликвидность. Ядро написано в 1993 году. Обороты падают. Торговать нечего. Народ скамят. Это не рыночная история.

   Наш алгоритмический портфель данная история не затронула (мы за несколько дней до экспирации текущего контракта переходим на новый), но для диверсификации нашей торговли было принято совместное решение проработать дополнительные направления где также эффективно можно было бы применять наши знания в области алготрейдинга.

   В итоге, решили сформировать тестовый алгоритмический портфель для криптовалютных бирж.

   Примерно три недели назад я приступил к формированию тестового портфеля.

   Что из этого вышло рассмотрим в данной статье.
Эффективность алгоритмической торговли в крипте
      Вместо тысячи слов

Сразу с результатов

    Оттестировав на данный момент наши основные трендовые МТС. В среднем картина по трендовым стратегиям получается следующая.
Эффективность алгоритмической торговли в крипте
Эффективность алгоритмической торговли в крипте
   Тестирование велось фиксированным лотом и без доливок позиции. Даже без особых ухищрений и оптимизаций усредненный Recovery factor у каждой стратегии > 8-10, а Profit factor ~ 2.5   

   В среднем эффективность трендовой торговли на 50 –80% лучше, чем на MOEX.  Т.е., где базовый алгоритм показывает на MOEX +20 % годовых за год, на Крипте это будет 35 — 40% даже с учётом комиссий.

   При формировании сбалансированного алгоритмического портфеля куда будут входить не только трендовые стратегии, но и арбитражные можно получить не только максимально гладкую эквити,  но и более высокое значение коэффициента Сортино. В случае же внедрения методов управления капиталом, не только на уровне каждой отдельной стратегии, но и всего портфеля можно дополнительно увеличить доходность всего портфеля более чем на 10 – 15 % годовых.

   Подводя итог. В среднем на Мосбирже торгуя алгоритмический трендовый портфель фьючерсов можно стабильно получать ~ 20-30% годовых из года в год. В то время как криптовалютный трендовый портфель с теми же самыми рисками в состоянии давать > 50% годовых.

 

Заключение


   С начала лета запустили  криптовалютный алгоритмический портфель ботов. В случае успеха, в июле возможно расширим как сам портфель, так и торгуемую сумму. В приоритете биржи Binance и Huobi. Также сейчас отдел разработки доделывает коннектор к Buybit.

   Финальная версия портфеля вероятней всего будет распределятся между этими тремя площадками.

   Всем командам алготрейдеров рекомендую оттестировать свои алгоритмы на крипте. Скачать исторические данные с того же Binance или Huobi можно при помощи OS —  http://o-s-a.net/os-engine.html

   В следующем месяце будем дорабатывать наши арбитражные стратегии для криптовалютного рынка. На крипте,  на тех же  фьючах комиссии отрицательные за предоставление ликвидности, а у нас как раз 90% всех сделок пассивные.

   Кроме того, на прошлой неделе с нами связались с биржи HUOBI Global, из Лондона. Следят за нашим проектом. Оказывается менеджер по институциональным алготрейдерам по СНГ есть у нас на канале: https://t.me/bad_quant   Готовы бесплатно пустить в зону коллокации и ещё предоставить  скидку 25% на комиссии.  В случае необходимости пишите мне или Алексею — alexey@o-s-a.net. Можем помочь с коллокацией и скидкой на комиссию.

 

P.S.

Знаете, как называется история со скидкой на комиссию, бесплатную зону коллокации и поддержку из датацентра, которую HUOBI пообещал?

Спец условия для институциональных трейдеров, переходящих с конкурирующих площадок )))

★8
16 комментариев
Старичок велс), не, не так — старина велс).
avatar
 Ядро написано в 1993 году.
ядро же на месте не стоит =) апдейтится постоянно
avatar
А где находится дата-центр huobi derivatives market?
avatar
Пробуйте, надеюсь напишите результат. По моему опыту тесты не соответствуют реальному результату на крипте… Проскальзывания большие…
avatar
Laukar, скажу больше — смотреть нужно результаты многопериодного форвард-теста, а не бэк-теста)

но... 

как только речь заходит о форвард-тесте, алгаши испаряются в один миг))
avatar
$100, Вечер добрый, не поверите. Но так и тестирую, даже лучше. И да, к сожалению 90% идей мусор, устойчивых ТС мало. Если вас заитересует, готов поучаствовать в написании вашей статьи — Руководство покупателя робота.
история вас вводит в заблуждение. нет такого рынка там сейчас как в 2017-18, или даже 2019 годах. на фьючах ещё кое-как шевелится жизнь, но вот, например, на одной из спотовых криптобирж я не провёл ни одной сделки уже месяца 3, чего ранее не случалось никогда.
avatar
redtiger8, Вечер добрый, не думаю. Все зависит от качества как самих алгоритмов, так и сформированного портфеля. Да, забыл в статье указать, торговля будет вестись на фьючах, а не на споте.
еще бы учесть сколько бирж за это время соскамилось. Думаю если посмотреть на 2 года назад — это около половины оборота.

Кстати а большой там оборот?
avatar
Дедал, никто из топ5 не соскамился за последние 3 года, а торговать на других биржах алго нет смысла. 
Отличные результаты, но у вас же давно были боты для крипты, почему не запускали? Помню 1,5-2 года назад смотрел, вы их по 40к где то продавали, что сейчас с этими ботами?
Игорь Шепелев, Да ничего особенно. Просто раньше основное направление было связано с разработкой софта и развитием платформы ОС. С этого года, т.к опыта торговли предостаточно. Решили сделать торговлю публичной. Сначала на ММВБ — алго+бонды. А сейчас решили плавно проработать направление крипты.
Евгений Скрябин , надо будет пообщаться по крипте, ищем алго команды для сотрудничества, рассматриваем покупку алгоритмов или дать в ду битков. Вы продаете сейчас ботов? Графики тестирования которые вы выложили проводили в велсе, насколько помню там нет волкфорварда... 
Игорь Шепелев, Добрый день, написал в ЛС.
А сейчас у вас в продаже есть готовые решения для арбитража крипто-деривативов? Как раз ищу подобный софт.
avatar
Добрый день, написал в ЛС.

теги блога Евгений Скрябин <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW