Хеджирование

В начале декабря 2019 EXANTE провела вебинар «Индустрия хедж-фондов».

На нем старший финансовый консультант компании Александр Хомутов рассказал, как возможно заработать на хедж-фондах, безопасно ли это и насколько может быть выгодно. Для тех, кто не смог посмотреть вебинар, публикуем его полностью.

Итак, мы закупились ровно 1 неделю назад Газпромом по самые помидоры на 1 млн.руб, чтобы быть как плотва настоящими инвесторами, верующими в наше великое государство и положительное изменение в дивполитике Газпрома.

Напомню, покупали мы в модельный портфель по 254,05, а Silent Hamster в то же время брал позу по 256,30.

Увы, положительных изменений не произошло, газовые войны продолжаются, на Газпром давит Украина со своими судебными тяжбами, плюс еще санкции над «Северным потоком 2» (витают в воздухе как ненасытная орлица), которые америкосы уже застолбили сегодня в своем бюджете, не добавляют положительных эмоций плотве инвесторам.

Портфель, состояющий из одной бумаженции, смотрит на пол шестого:



Убыток на текущий момент 1 000 000 — 975 322 = 24 678 руб.


А что же с нашим хеджем, состоящим из 5 контрактов шорт по RI?

( Читать дальше )

Вчера в наших портфелях #1 и #2 впервые с момента их появления были открыты хеджирующие позиции. Задача такой позиции – сократить просадку портфеля в случае снижения стоимости входящих в него облигаций. А даже высокодоходный облигационный сегмент может пострадать в случае коррекции широкого облигационного рынка и рынка акций. Скорее всего, потери окажутся временными и не особенно заметными. Но хочется сохранить хорошее настроение и спокойствие. Поэтому вчера на 10% от портфеля PRObonds #1 и на 5% от PRObonds #2 была открыта короткая позиция во фьючерсе на индекс МосБиржи MXZ9. Сегодня, если фьючерс уходит ниже вчерашнего минимума, в район 295 450 п., хеджирующая позиция должна увеличиться до 15% и 10% соответственно.

( Читать дальше )

Всё, как и обещано в заголовке поста)))

Я сам не знаю зачем я это пишу).

Но советую не читать этот бред и ежа в голову не запускать)))

Если Вы прочитаете внимательно и разберете каждый пункт, то все очень логично, но в целом, естественно не работает! В описании примерные курсы, но для того, чтобы уйти в полный мозговой блуд на денечек, точность курсов не важна. Поехали.

1. У меня есть 700 000 рублей, я хочу их застраховать от роста доллара. Этот пункт понятен.
2. Я беру 700 000 рублей и покупаю по нынешнему курсу 10 000 евро. Этот пункт понятен.
3. Я перевожу к дилеру 10 000 евро. Этот пункт понятен.
4. Для того, чтобы получить обратно 700 000 рублей в рублях, беру валютную пару EUR/RUB и продаю её. То есть, нажав на кнопку SELL, я продаю евро и покупаю рубли.

А) Если завтра курс евро будет 60, то у меня на счете будет: 10 000 EUR + ((70,32-60)/60)х10 000)= 11 720 евро. Я сниму эти евро, зайду в обменник и получу 11 720 х 60 = 703 200 рублей.

( Читать дальше )

Добрый вечер. Давно в мыслях витала идея- после открытия ордера по стратегии А в одну сторону, далее работать ордерами по стратегии В только в противоположную сторону. Крыть стратегию В по тейкам или по ненулевому профиту стратегий А+В.

При тесте  получилась такая кривая баланса и эквити:



ориг

А был ли подобный опыт у вас?

Прочитал эту книгу по рекомендации и нисколько не пожалел!!! Тут нет раскрученного сюжета или навязывания собственных предпочтений, книга очень чётко и лаконично даёт информацию по различным видам свечей и их сочетаний, с отличными примерами в виде историй и графиков 1987-1990гг., просматривая которые видно, что с того времени и по нынешний день на рынке действуют те же законы!!! Следовательно применение в торговле таких свечных паттернов актуально и сегодня!!! Так же книга рассказывает о работе с некоторыми индикаторами и о работе в сочетании индикаторов и свечей, дающих подтверждение друг другу!!! В конце книги так же представлен глоссарий для быстрой повседневной работы. В общем книга мне понравилась, рекомендую к прочтению всем кому интересна данная тема!

( Читать дальше )

Как многие из нас ожидают — наступает тревожное рецессионное время на глобальных рынках.
В связи с этим вопросы к тем, кто знает и уже использует производные(напрямую его купить, к сожалению, нельзя) этого инструмента:
ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500

1. Подскажите, какой из основанных на нём инструментов, доступных через Интерактив Брокерс посоветуете?
2. Есть ли возможность снизить влияние снижения во времени цен этих инструментов?
3. Какую стратегию, основанную именно на этом, посоветуете в качестве хеджа основного портфеля акций? (выход из бумаг не рассматриваю)