Блог им. OlegDubinskiy

Покупка Si-9.20 и продажа RTS-9.20 - это хедж от падения GOLD ETF

По золоту — долгосрочный растущий тренд с 09 2018г.,
Сейчас золото бьется около уровня $1 800.

При коррекции на рынках (так было в 1 половине марта 2020г.),  
доллар может укрепиться и это риск коррекции Gold ETF в USD.
За коррекцию: 1. рейтинг Байдена на 12% выше, чем у Трампа (Байден — за повышение налогов), 2. Рост Covid в США, 3. Перегретость рынка (P/E S&P500 более 30), 4. Снижение темпа роста денежной массы от ФРС. 5. Отчетность за 2 квартал на этой неделе. 
За продолжение роста: 1. растущий тренд сложно сломать, 2. надежды на ФРС, 3. принятие очередного пакета помощи малоимущим, роста пособий и выкуп мусорных облигаций (проект на $1,3 трлн рассматривается в конгрессе). 

Если движуха этой недели — действительно начало коррекции, то 
Покупка Si-9.20 и продажа RTS-9.20 — это хедж от падения GOLD ETF в USD.
Правильнее это назвать не хеджем (потому что позиции разные), а стратегией.
Стратегия прибыльна при ослаблении рубля, при коррекции на рынках и при инфляционных ожиданиях.

Плечо = последняя цена / ГО. По Si-9.20 около 15, по RTS-9.20 около 5.
Зная величину плеча, каждый может выбрать удобную для него пропорцию.

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую               

https://t.me/s/OlegTrading       АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ  @OlegTrading                                                   

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением, Олег.

★1
14 комментариев
Покупка Si-9.20 и продажа RTS-9.20 — это хедж от падения GOLD ETF в USD.
прикольненько. Я даже термос с кофе в сторону отставил, чтобы перечитать =)
avatar
Андрей К, для прибыльности такой стратегии, выжно ослабление рубля.
Олег Дубинский, а какие пропорции si-9.20 к rts-9.20
и одновременно какая пропорция корзины si_rts к fxgd?
avatar
Андрей К, это правильнее назвать стратегией или идеей. Не совсем хедж, т.к. инструменты разные.
Андрей,
плечо = последняя цена / ГО.
По Si-9.20 около 15, по RTS-9.20 около 5.
Зная величину плеча, каждый может выбрать удобную для него пропорцию.
Лонг СИ + РТС и шорт ММВБ — вот это хэдж или я плохо учился в школе?
avatar
paranormalduck, в марте 2020г. я был в золоте и в долларах оно падало, РТС падал сильнее ММВБ. В лонге по РТС с одновременным шортом ММВБ не вижу смысла. Правильно это назвать не хеджем, а стратегией, которая прибыльна на коррекции рынка (лонг Si и шорт RTS-9.20) и на инфляционных ожиданиях (GOLD ETF). При коррекции, может быть укрепление доллара и падение РТС. В портфеле с 08 июня GOLD ETF. Поэтому написал  такую мысль.
Может проще фьючерс купить у него уже цена в долларах?
avatar
Eridanoy, да, логично. Фьюч логичнее, чем ETF.
Покупка Si-9.20 и продажа RTS-9.20 — это хедж от падения GOLD ETF = бред сивой кобылы
avatar
bohemian rhapsody, красивое уравнение, остроумно! При инфляционных ожиданиях, растет золото. При дефляционных ожиданиях, растет доллар. Поэтому RTS-9.20 из епочки исключаем. И оставляем только GOLD (инфляционный  сценарий)+ покупка Si 9-20 (дефляционный сценарий). При ослаблении рубля, такая пара выгодна.
Олег Дубинский, золото живет своей жизнью, рубль — своей, торговля этой  парой бесперспективна.

Даже пара сбер-сбер преф непредсказуема, хотя базовый актив Сбер одинаковый. Проверено на многолетней торговле.

avatar
bohemian rhapsody, по префам (особенно Сургут НГ) в последние годы при пессимизме префы идут лучше обычки, при оптимизме префы идут хуже обычки. Поэтому при формировании портфеля не беру префы. Хотя в 2008г. было не так: преф Сбера упал больше обычки Сбера (Сбер около 14р., Сбер преф. около 7р.). 
Си/РТС — пара сама по себе непредсказуема, как любая арбитражная пара,  к тому же инструменты в паре не имеют фундаментальной связи. А еще туда третью золотую ногу приделать — до такого даже в полку поручика Ржевского не додумались ;)
avatar

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW