Фьючерсы

Московская биржа с 9 августа 2025 года откроет торги на срочном рынке по выходным. Как сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Владимир Крекотень, сделки будут доступны по всем фьючерсам, за исключением валютных, а также по опционам — но только в адресном режиме, который закрыт для частных инвесторов.

Торги будут проходить с 9:50 до 19:00 по московскому времени. В этот период будут доступны фьючерсы на акции, биржевые фонды (ПИФы), индексы и товары. Валютные пары исключены из выходного оборота.

Для защиты инвесторов предусмотрен ряд ограничений. В частности, промежуточный клиринг и расчеты по позициям в выходные проводиться не будут. Также ценовые границы по каждому инструменту (акции, товары, индексы) будут сужены по сравнению с обычными буднями. Фандинг по вечным фьючерсам — как и в утренние или вечерние сессии — в выходные рассчитываться не будет.

Цель запуска — обеспечить непрерывность торговли и дать профессиональным участникам рынка новые инструменты для хеджирования и стратегий. Это нововведение сделает российский срочный рынок ближе к режиму 24/7, характерному для криптовалютных и некоторых международных площадок.

Пробой наклонного уровня сопротивления/ поддержки по старшим таймфреймам.

Закрепление над уровнем по дневке и пробой 200дневной SMA по недельному и 50дневной по месячному, а также майского максимума.

Цель первая 4,38
Стоп 3,97.

Фьючерсы на пшеницу выросли на 3% до более чем $5,40 за бушель, отскочив от четырехнедельного минимума на фоне улучшения настроений во всем зерновом комплексе – в частности фиксировалось укрепление соевых бобов и кукурузы. Трейдеры рассматривали недавнее падение пшеницы как возможность для покупки, особенно с учетом сохраняющихся проблем с глобальными поставками.

Продолжающиеся несколько дней в Южных равнинах дожди замедляют сбор озимой пшеницы в США. Но в регионе прогнозируется более сухая погода. Правда, на северо-западе Канзаса ожидаются некоторые осадки. Кроме того, прогнозы погоды сместились в сторону жаркой/сухой модели для регионов производства пшеницы в Западном ЕС. В то же время Краснодарский край объявил чрезвычайную ситуацию из-за засухи после аналогичного шага Ростовской области на прошлой неделе.
Между тем, Министерство сельского хозяйства США немного повысило свой прогноз поставок пшеницы в США на 2025/26 год, прогнозируя общее производство в 1,921 млрд бушелей — на 115 000 больше, чем в прошлом месяце — благодаря росту производства мягкой краснозерной и белой озимой пшеницы, что компенсировало снижение производства твердой краснозерной озимой пшеницы.

Добрый день, коллеги.

Завтра экспирация по валютным фьючерсным контрактам на доллар/рубль и юань/рубль. Какие можно подвести итоги за 2 квартал 2025 года?

Валюта стала полностью «ручной», на фоне сильнейшей коррекции нефти Brent в апреле 2025 года с 74 до 61 доллара за баррель реакция по валюте была околонулевая, то что федеральный бюджет закладывал на 2025 год данные по валюте полностью игнорируется уже полгода.

На фоне конфликта между Израилем и Ираном, цена на нефть Urals поднялась до 71 долларов за баррель при стоимости валюты 78 рублей, что теперь укладывается в последнюю редакцию федерального бюджета на 2025 год при цене нефти Urals 58 долларов за баррель и курсе доллара 94 рубля. При текущих условиях апсайт по валюте пропал и теперь укрепление валюты под вопросом.

Всем успешных торгов.

3. По этим же данным можно построить график фандинга:

Хочу попытаться систематизировать инфу по ВФ, в том числе, и с помощью Ваших комментов. 

1. «Перпетум = Вечный Фьючерс = ВФ = как вы еще его называете?»

На Мосбирже их всего 7:

2. Фандинг на каждый проданный 1 (Один) ВФ будет кратна (увеличена) количеству лотов в ОДНОМ ВФ:

#CRU (9.25!)

Учитывая открытые позиции, которые сложились на конец ОС в пятницу, я предполагаю поход вверх к трендовой, там возможны 2 варианта:
1. Отбой от 11,500, что является верхом восходящего канала, и спуск ближе к лонговой маржинальной зоне 11,165-11,220.
2. Отбой от трендовой 11,525-11,535 и также спуск к маржинальной зоне по лонгам.

#MXU (9.25!)

Прошлый прогноз отработал, но отскока я полагаю не случится.
Больше склоняюсь после 283100 увидеть спуск к 277500.
На Н1 формируется подобие ГиП.

Около десяти российских финорганизаций начали предлагать структурные облигации, производные инструменты и цифровые активы (ЦФА) с привязкой к котировкам криптовалют. Эти продукты ориентированы только на квалифицированных инвесторов, а их выпуск стал возможен после письма Банка России от 28 мая, разрешающего подобные инструменты при условии отсутствия поставки криптовалюты.

Основные инструменты:

• Структурные облигации от ВТБ, Сбербанк КИБ и «Румберг» привязаны к ETF на биткойн — iShares Bitcoin Trust (IBIT). ВТБ предлагает защиту капитала, Сбербанк — потенциальную доходность до 75% годовых.

• ЦФА на биткойн и эфир выпустили Т-Банк и Альфа-Банк. Срок — один месяц.

• Фьючерсы на IBIT торгуются на Московской бирже — за неделю объем превысил 4,2 млрд руб.

• Опционы и форварды предложили БКС и «Цифра брокер». Уровень защиты — от 80% до 100%, участие в движении — до 175%.

Активным спросом пользуются именно продукты, завязанные на биткойн, который сейчас торгуется вблизи $105 тыс. Интерес повышается из-за роста котировок и перспектив дальнейшего расширения продуктовой линейки.