Фьючерс MIX

Мосбиржа на прошлой неделе претерпела значительную коррекцию. Что же не так с нашим рынком? Короткая заметка.

События.

На прошлой неделе мы стали свидетелями двух важных событий для нашего рынка и экономики страны в целом:

1. Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Да, вы все уже наверное слышали — ставку снизили против общего консенсуса на рынке, всего до 17%. А ждали, что снижение будет более агрессивным, до 16%. В итоге рынок акций получил сильную коррекцию — индекс Мосбиржи снизился на 2,74%. А некоторые эмитенты упали и того больше. Да, тут стресс значительный. 

Ещё хуже было то, что Сахипзадовна сказала о том, что ЦБ РФ обсуждал и удержание ставки, как основной сценарий. Т.е. регулятор не до конца уверен в происходящей дефляции, и её устойчивости. Вот это уже неприятно совсем.

 2. Введение/обещание ввести новые санкции. Да, на прошлой неделе, одновременно с ЦБ РФ, Трамп решил размочить сухарики наш рынок до конца — начал говорить о новых санкциях, что наш президент его задолбал, и что вообще мы плохие и с нами он дружить не будет. А на выходных вообще начали говорить про использование наших заблокированных активов.

( Читать дальше )

#Торги 💰с открытия в минусах🔴позитивных драйверов нет


💰Объёмы УС 7 млрд, (вчера 5) мало🔴
За 1 час ОС 6 млрд. (вчера 8) мало🔴 объёмы в ОФЗ
Общий объём торгов 93⤴️126 млрд.р.🟢


( Читать дальше )

Ничего нового! Плановое завершение X и начало Y. С одной стороны цена в пропорции, но есть и еще одна ниже. Разворотной точки пока еще нет. Цена в зоне покупок, реакция так себе. Окончательное завершение падения будет показывать слабость зоны продаж, но до нее еще нужно дойти.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

То есть ключевых торговых партнеров РФ. Также Трамп хочет, чтобы ЕС полностью отказалась от импорта российских энергоресурсов, но ЕК не дает «добро» на это. 

❗️ Так что шансы на более мягкий исход весьма велики. Понятно, что наши партнеры не откажутся сотрудничать. БРИКС создавался не просто так. Все были готовы к подобным вызовам и США тем самым только сильнее сплотят нас.

Следим за инфляцией и динамикой ВВП на этой неделе, это важно в контексте ожиданий по ставке в октябре. А пока, думаю, можем продолжить корректироваться, если в новостях не будет сильного позитива. Рынку нужно выдохнуть. 

Всем успешных торгов! 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена ушла под ема55 и продолжила снижение, пробив следующую локальную поддержку 287100 и закрыла торги под этим уровнем. Пока цена не вернулась выше него, снижение может продолжиться, возврат выше 287100 (в идеале с тестом сверху на мелких ТФ) даст сигнал к возобновлению роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 295725 и 277500
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100 и ема55(290660)

На часовом графике цена продолжила снижение, дойдя на тогах выходного дня до своей локальной поддержки в виде границы желтого канала и пробует от нее отбиваться. Пока цена не вышла из этого канала вниз, движение вверх может возобновиться. Пробой нижней границы с тестом снизу на мелких ТФ даст сигнал к продолжению снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого канала(293825 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(290600 и 282825 на утро) канала, горизонталей 288875 и 281600

( Читать дальше )

Тестим генерацию сводных таблиц для вечных фьючерсов Мосбиржи. Утренний пример для IMOEXF, выглядит так:

Доступ свободный, вот ссылка — foreteller.neiron.ru/comparison/wfJYekUOFp4t/ (это для тех, кто любит черные ящики и метод тыка).
Как пользоваться подробно напишу на днях, пока сам балуюсь новой игрушкой. На пальцах примерно так:
на максимальном таймфрейме видим зеленую четверку и кликаем по ссылке перехода на таблицу H1

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть на прошедшей неделе осталась в боковом канале и с небольшим потенциалом роста. Вверху уровни 68 и 69 $, вполне возможно выше пройти не получится. Да и эти цифры могут остаться лишь в фантазиях быков, потому что техническая картинка все больше намекает на скорое снижение.

✔️  Природный газ на прошедшей неделе не смог  подтвердить переход в фазу роста, но несмотря на красное закрытие недели, на данной свече есть перехай и нет перелоя, что может поспособствовать началу роста. Плюс снижение обьемов, хоть и символическое.
Пятница была коррекционным днем, отскок до отметки 3000  прошел по плану и в соответствии с моими ожиданиями. 
Теперь варианта два, но в сути они похожи — начало роста или с текущих или с отметок ниже 2900. Второй вариант, возможно,  альтернативный,  в настоящий момент ведём первый. Разметка не нарушена, хоть и по времени есть задержка.
Не знаю как события будут развиваться далее, но прогноз с ростом к отметкам 3300 и 3600 жив. Возможно,  в сентябре.

( Читать дальше )

1. В пятницу индекс МБ закрыл день ниже 2850

2. ЦБ понизил ставку на 1%. Иногда теоретикам надо смотреть не просто книжки 90-ых годов, по которым учились где то на западе, но и выезжать за пределы МКАД. Кредитование выросло? Ничего что это кредитование оборонзаказа? Где на весу выполнение этого заказа любой ценой (в том числе банкротства) или уголовка за срыв заказа?.. На фоне снижения ставки на 1% как и писал отъехали облиги, валюта и акции. Зачем каждый раз надо маятник  качать в крайность и ждать рецессии, чтобы как то начать двигаться — загадка. Впрочем вполне объяснимая, если посмотреть историю создания ЦБ и под чьим патронажем и влиянием он находился

3. Тем не менее в октябре будет снижение еще на 1% и в декабре еще на 1%. Какую бы дичь не нес ЦБ. Он как обычно будет

4. Сегодня откроемся к 2847. Задача быков закрыть день выше 2850. Иначе есть опять риск сваливания в нудный летний боковик.

5. Что касается девальвации — то ее влияние на инфляцию имеет следующие параметры — 10% девальвации дают рост инфляции  на 0,6-0,8%. Базовый сценарий прежний — по году покажем около 8-8,5% инфляции. Что тут делает ставка 17%?

( Читать дальше )

Ну вот и пролетели выходные! Каких то вроде грандиозных событий и не было, во всяком случае таких, чтобы вызывали бурную реакцию! Разве что Трамп письмецо онлайн накалякал Нате, но как то вроде как не видел, чтобы этому какое то грандиозное значение было придано! 

Давайте освежим что было до! До была пятница и у нас опустили ключевую ставку на 1%, на что рынок отреагировал бурным падением! Я собственно до этого ожидал рост, хоть как то и видно было что графики смотрели вниз, но думал хз как нарисуется картина роста! Не нарисовалась! Бывает! Сейчас вроде как графики продолжают смотреть вниз, но я пока всё ещё ожидаю рост! Есть какое то ощущение небольшое, что завтра может индексяка и заракетить вверх! Более полно сформирую картину происходящего в течении следующей недели! Пока что продолжаю надеяться на рост, у меня такое бывает что прав, но в таймингах могу ошибиться на день, два, три! Но как правило случается так, как я думаю! Проверим как будет в этот раз! Теоретически завтра может быть ракета например до 2930, потом 70 пунктов и потом например ещё 100-150 пунктов и вуаля, почти 3200! Может допка ВТБ рынку понравится! Может ещё какой позитив будет! Может Трамп что нить интересного расскажет! Допускаю пока такой сценарий! Поэтому нажму на вверх! Вы что думаете?

В пятницу ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п.п., с 18% до 17%, что привело к резкому падению рынка акций, которое продолжалось до конца дня. Уже в третий раз подряд! В итоге к концу пятницы индекс ММВБ упал на 2,35%, а падение крупнейших компаний в индексе и вовсе превысило 3%. Давайте посмотрим, какие есть теперь перспективы у рынка акций, и стоит ли их вообще держать после такого падения.

Замечу, что ускорение падения рынка акций в пятницу было вполне предсказуемым, как и само решение ЦБ. В прошлом обзоре в четверг я прогнозировал падение рынка на фоне решения ЦБ, которое, скорее всего, бы заключалось в снижении ставки максимум на 1 п.п., то есть до 17%, несмотря на то, что большинство аналитиков ожидали снижение на 2 п.п., до 16%. Но как объяснил в прошлом обзоре, поводов для сильного снижения ставки на этот раз уже нет, поэтому ЦБ, вероятнее всего, снизит ставку лишь на 1 п.п., а то и вовсе ее сохранит.

( Читать дальше )