SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikФьючерс РТС
Прогнозы по фьючерсу РТС, анализ фьючерса РТС. Все блоги на смартлабе от трейдеров, которые торгуют фьючерс на индекс РТС.
Индекс РТС
- 14 сентября 2018, 12:34
- |
Индекс РТС
- комментировать
- Комментарии ( 6 )
Держим шорт RI
- 14 сентября 2018, 11:23
- |
Всем хорошей пятницы!
начало шорта здесь:
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/494075.php
Если ничего не поломается по вульфу, то интересные наблюдения выложу сегодня вечером, а сейчас уточняем цели.
Кстати, сегодня рынок дал прекрасную возможность на 109 000 еще раз шортануть, я затарился 105-ми путами на «фсю котлету».
Итак, цели сейчас следующие:
1 цель: 107 800
2 цель: 106 300
3 цель: 105 000
4 (не очень реальная): 102 000
начало шорта здесь:
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/494075.php
Если ничего не поломается по вульфу, то интересные наблюдения выложу сегодня вечером, а сейчас уточняем цели.
Кстати, сегодня рынок дал прекрасную возможность на 109 000 еще раз шортануть, я затарился 105-ми путами на «фсю котлету».
Итак, цели сейчас следующие:
1 цель: 107 800
2 цель: 106 300
3 цель: 105 000
4 (не очень реальная): 102 000
Внимание! на RI формируется вульф с целями снижения в район 102 000
- 13 сентября 2018, 18:45
- |
НО самое главное — это сигнал! сейчас сигнал — в рынок не лезть :)
пока вульф не сформируется.
Стоим спокойно ВНЕ рынка. Наблюдаем.
пока вульф не сформируется.
Стоим спокойно ВНЕ рынка. Наблюдаем.
Мысли по рынку
- 13 сентября 2018, 17:18
- |
Как писал в предыдущем обзоре — RI на 103500 сходил.
Сегодня было жарко. По Ри видимо помаржинколлило народ. Можно Ри шортить с текущих.
А бакс с текущих покупать. Нефть все цели вверх нарисовала. Пора ей вниз итить. Для начала на 74.
Цели по RI в новом контракте не меняю — 97500. Бакс в новом котракте на 73.
Аминь.
Сегодня было жарко. По Ри видимо помаржинколлило народ. Можно Ри шортить с текущих.
А бакс с текущих покупать. Нефть все цели вверх нарисовала. Пора ей вниз итить. Для начала на 74.
Цели по RI в новом контракте не меняю — 97500. Бакс в новом котракте на 73.
Аминь.
Покупаем RI
- 12 сентября 2018, 18:10
- |
Вульф на покупку RI
С целью 107 600, либо закрыть позу в конце дня (23:45), если не дойдет до цели
стоп 105 490
С целью 107 600, либо закрыть позу в конце дня (23:45), если не дойдет до цели
стоп 105 490
RI - выход вверх из нисходящего канала
- 12 сентября 2018, 10:31
- |
После вчерашнего прекрасного V-образного движения, у тех кто среднесрочно в лонге возможно стоит вопрос стопа на очевидном уровне 104000. Ставить -не ставить его там? На графике видно, что цена вышла из локального нисходящего канала, и пока не сформируется восходящий канал, думаю следует смотреть на то — вернется цена в нисходящий канал или нет. И если вернется, то целесообразно было выбрать точку для приостановки лонга не дожидаясь пробоя 104000. При таком сценарии, целью уже будет 103000 и ниже.
Первая среднесрочная цель восходящего движения — 111500.
Первая среднесрочная цель восходящего движения — 111500.
Итоги дня RIU8
- 11 сентября 2018, 22:34
- |
Фьючерсный контракт на Индекс РТС.
Результат за 10.09.2018:
Сделка №1: -200 пунктов
Сделка №2: +400 пунктов
Итого: +200 пунктов
Результат за 11.09.2018:
Сделка №1: +420 пунктов
Сделка №2: +70 пунктов
Итого: +490 пунктов
Странная странность.
- 09 сентября 2018, 23:44
- |
Собственно странность:
Уже достаточно давно наблюдаю в начале каждой недели непонятную картину. Волатильность ближней серии опционов ri очень сильно превышает волатильность всех остальных серий. Если бы она была выше процентов на 10%, то все было бы разумно, но мы имеем превышения по 20-30%. В то же время в опционах si подобный эффект отсутствует абсолютно. Более того, частенько ближние si опционы дешевле по волатильности более данных серий. Почему так происходит?
Странность «странности»:
Налицо неэффективность неясной природы. При этом никто, включая меня, не пытается ее использовать в целях личного обогащения. Или кто-нибудь, все-таки, пытается?
Уже достаточно давно наблюдаю в начале каждой недели непонятную картину. Волатильность ближней серии опционов ri очень сильно превышает волатильность всех остальных серий. Если бы она была выше процентов на 10%, то все было бы разумно, но мы имеем превышения по 20-30%. В то же время в опционах si подобный эффект отсутствует абсолютно. Более того, частенько ближние si опционы дешевле по волатильности более данных серий. Почему так происходит?
Странность «странности»:
Налицо неэффективность неясной природы. При этом никто, включая меня, не пытается ее использовать в целях личного обогащения. Или кто-нибудь, все-таки, пытается?
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс